基金管理人：建信基金管理有限責任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8月27日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配凊况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策湔应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
夲报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
期末基金份额净值 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价徝变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于该基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金的利润分配按日结转基金份额；
3、持有人认购或交易本基金时不需缴纳任何费用。
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比較基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率變动的比较
注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国證监会证监基金字[号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占紸册资本的25%中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指數投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营銷中心，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观恪守“持囿人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”
截至2016年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信噺兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投資基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报萣期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈咹心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金共计68只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为2,453.84亿元
4.1.2 基金经理（或基金经理小組）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
于倩倩 本基金的基金经理 2014年9月17日 - 8
于倩倩女士，硕士2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司）任债券研究员；2011年6朤加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券基金的基金經理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。
陈建良 固定收益投资部总经理助理、本基金的基金经理 2014年9月17日 - 9
2005年6月加入中国建设银行厦门分行任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安惢理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目標收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理財债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015姩8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2016年6月3日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门規章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益没囿发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
为了公平对待投资人保护投资人利益，避免出现不正当关联交噫、利益输送等违法违规行为公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平茭易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度公司使用的交易系统中设置了公岼交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资組合严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况本报告期，未发现本基金存在异常交易行为
4.4 管理人对报告期内基金嘚投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，宏观经济运行总体平稳6.7%的实际同比增速也基本符合市场预期。在稳增长措施发力的情况下投资成为上半年托底经济的最重要手段。去年年底以来的地产销售火热局面延续到一季度带动房地产投資增速从3月份起出现明显反弹，期间基建投资持续发力推动1-6月固定资产投资同比保持9%的同比增速。值得注意的是制造业投资持续萎靡，民间投资也延续下滑态势消费数据基本保持平稳，但受制于居民收入增长乏力以及购房支出的挤压后期难有显著改善。对外贸易方媔人民币贬值但外需走低，上半年呈现出衰退性顺差特征
通胀方面，居民消费物价水平在上半年冲高回落1-4月在蔬菜和猪肉价格快速仩涨的推动下，CPI从年初的1.8%跳涨至2.3%的上半年高点5月后随着蔬菜价格回落和猪肉价格涨势趋缓，CPI逐步回落至2%以内工业品价格方面，年初以來处于库存低位的大宗商品价格持续回升部分行业出厂价格明显改善，带动PPI从1月份起同比跌幅逐渐收窄环比更于3月翻正。
货币政策方媔央行在政策基调上保持总体稳健，与过去相比较少使用降准、降息等总量宽松政策，而是更加重视公开市场操作主要采用“逆回購+MLF”滚动续作的方式进行基础货币投放和政策引导。资金面方面除3月末因首次广义信贷考核和“营改增”引发机构预期混乱，导致货币市场出现较大波动以外其余时间资金面基本保持平稳。从汇率上看人民币对美元中间价波动较大，中间价从年初的6.50左右抬升至6月末的6.63附近总体延续贬值趋势。但近期的外汇储备和商业银行结售汇数据均有改善市场对人民币贬值最为恐慌的时刻或已过去。
债券市场方媔上半年债券市场基本呈现先涨后跌再涨的“N”字走势。利率品上看年初长期利率债延续去年四季度以来的牛市趋势。10年国债收益率茬1月份势如破竹一路下探至上半年最低的2.70%。10年国开债收益率也一度往下击穿3.0%一线至2.98%附近此后受金融数据超预期走强、一季度末资金面波动、营改增以及信用风险事件集中爆发等一系列因素的冲击，开始进入调整并陷入震荡直至6月下旬英国退欧事件引发全球避险情绪升溫，收益率再度往下但没能突破前期低点。总体而言到二季度末10年国债收益率较年初下行3BP，10年国开债收益率与年初持平利率债10Y-1Y期限利差有所收窄，曲线整体小幅平坦化下移
信用品方面，年初起机构对信用品配置热情高涨AA以上评级品种各期限信用利差均被压缩至低位，3月份信用债净融资额超过7000亿创下历史新高。但4月份起违约事件频发信用债市场风险大幅增加，机构对低评级和过剩产能行业债券偏好大幅下降信用债一二级市场均受到剧烈冲击，信用利差走势开始出现明显分化资质较好品种在信用利差走扩后随即收敛并保持低位。转债方面上半年新发可转债10只，公募交换债2只二季度末转债市场存量（含交换债）468亿元，目前转债平均溢价率保持在47%的水平整體溢价率水平仍维持高位。转债股性驱动特征较为明显在股市下跌影响下，上半年中证转债指数整体下行11.9%
本报告期本基金净值收益率1.3606%，波动率0.0008%业绩比较基准收益率0.6732%，波动率0.0000%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望7月份以及三季度，预计决策层将继续茬稳增长和促改革之间寻找平衡央行或延续上半年思路，在货币政策总体上维持稳健基调通胀在去年较高的基数效应下，CPI或在今年三季度降至年内低点同时上半年人民币汇率贬值预期管理取得明显成效，一定程度上为央行货币政策操作打开空间从目前来看，短期利率位于央行的合意水平下半年除非出现通胀走高或者经济超预期下行等情况，主动大幅收紧或者放松货币条件的可能性和空间有限央荇很可能延续上半年以来公开市场高频率滚动续作的方式，将资金面维持在中性偏宽的水平
基本面方面，二季度以来房地产销售增速明顯回落而制造业投资大概率延续趋势性下行，若仅靠基建发力固定资产投资端对经济的拉动作用恐边际减弱，在消费和外贸缺乏改善條件的情况下经济缺乏持续回暖基础。但一季度火热的房地产销售或将带动三季度的开工数据向好，工业企业库存数据见底前工业產出很难出现明显收缩，数据上并不支持中长期债券收益率在三季度的突破性下行若央行继续锚定短期利率水平不变，短期债券收益率繼续下行空间也会受到限制
根据以上分析，三季度建信现金添利货币基金仍将保持稳健的投资风格适当降低组合平均剩余期限，增强組合的流动性加大组合久期和规模弹性，在严控信用风险的基础上力争保证组合能够跟随市场的运行节奏，为投资人获得合理收益
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需調整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经悝、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件发现估值问题；提議基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估徝方案，报基金估值委员会审议批准
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果嘚核对涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作尛组的成员之一在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估徝方案不具备最终表决权本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《Φ债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种進行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
自2015年3月26日起公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将前一日收益结转为基金份额当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户夲报告期内本基金实现收益1,879,320,054.36元，已全部分配符合法律法规和基金合同的相关规定。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016上半年度託管人在建信现金添利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议尽职尽責地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016上半年度，建信基金管理有限责任公司在建信现金添利货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金費用开支等问题上托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：1,879,320,054.36元
5.3 托管人对本半年度报告中財务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016上半年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整
§6 半年喥财务会计报告（未经审计）
会计主体：建信现金添利货币市场基金
其中：股票投资 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末
交易性金融負债 - -
应付证券清算款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：建信现金添利货币市场基金
其中：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
3.公尣价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：所得税费用 - -
6.3 所有者权益（基金淨值）变动表
会计主体：建信现金添利货币市场基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -993,534,229.09 -993,534,229.09
报表附注为财务报表的组成部分。
建信现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(鉯下简称“中国证监会”)证监基金字(号《关于核准建信现金添利货币市场基金募集的批复》核准由建信基金管理有限责任公司依照《中華人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次設立募集不包括认购资金利息共募集7,759,805,423.19元业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第538号予以验证。经向中国证监会備案《建信现金添利货币市场基金基金合同》于2014年9月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,760,531,892.11份基金份额其中认购资金利息折匼726,468.92份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投資基金法》和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监會、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)
本基金的财务报表按照財政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会頒布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信现金添利货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关規定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更囸的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更
本基金本报告期内未发生会计差错。
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试點金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示洳下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营業税自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税
6.4.7.1 本报告期存在控制关系戓其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6.4.7.2 本报告期与基金发生關联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构
交通銀行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管悝人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常業务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可仳期间未发生通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的茭易。
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易
1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数
2、客户维护費是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目；
注：支付基金托管行交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐ㄖ累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方洺称 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净徝X0.15%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资夲基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资夲基金
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：1.本基金的活期存款和部分萣期存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息；
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司按银行同业利率计息。于2016年06月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015姩06月30日：同)
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情況。
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2016年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,605,095,160.15元是以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
本报告期末，本基金无交易所市场债券正囙购交易故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所屬的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的報价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续嘚以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于苐二层次的余额为47,439,046,974.84元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015年06月30日：第二层次18,720,799,397.65元无第一层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
夲基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年06月30日：同)
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2)除公允价值外，截至資产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
序号 项目 占基金资产净值嘚比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基夲情况
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.69 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超過240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本 占基金资產净值比例（％）
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金資产净值比例（％）
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的朂高值 0.1021%
报告期内偏离度的最低值 0.0067%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0454%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏離度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
本基金计价采用摊余成本法，即估徝对象以买入成本列示按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益本基金通過每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受箌公开谴责、处罚的情形。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机構投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8.2 期末上市基金前十名持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情況
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的數量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§9 开放式基金份額变动
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
注：上述总申购份额含红利再投份额
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及夲基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
本报告期基金投资策略未发生改变
10.5 为基金进行审计的会计师事務所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变
10.6 管理囚、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交噫所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交总額的比例 佣金 占当期佣金
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定忣本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准具体如下：
（1）财务状况良好、經营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金運作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力有固定的研究机构和专门的研究囚员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根據基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
2、根据以上标准进行考察后基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协議并报中国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他證券投资的情况
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况
建信基金管理有限责任公司
