计量经济学问题 如果R^2小于0.5 则拟合度 英文是不是太低？是否还构成线性关系？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-12-05 22:19 标签： 拟合度 英文
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复旦大学 经济学院 谢识予 计量经济学 第一章
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一般多元线性回归模型
金融理论从资本资产定价模型 CAPM 发展到套利定价理论 APT ，在数理统计方面就是从应用一元线性回归发展到应用多元线性回归。本章先介绍推导套利定价理论，以实例说明套利过程，引入多元线性回归模型，随之介绍一般多元线性回归模型的参数估计、假设检验等基本原理。然后本章深入讨论多元线性回归模型一些特别情况及解决办法，如自变量选择准则与逐步回归，自变量变换与多项式回归等。本章的凸集间交互投影的迭代算法求线性模型的最小二乘通解，在数学上有一定特色。本书软件与各节算例配套，键入资料即可自动完成回归，使用者不看各节的数学推导也没有关系。资料变换回归特意设了差分变换，软件还能自动显示多元线性回归二维拟合效果图及多元多项式回归的三维立体直观图，给实际工作尽量带来方便。
多因素定价模型 MPM 与套利定价理论 APT
在引言里我们介绍了资本资产定价模型CAPM，从统计学角度它是属于一元线性回归。它的基本方程有两个。回归方程
（0.1.22）
假定证券i的收益率ri与市场组合收益率rM之间存在线性关系，据此可以测定系数βi。资本市场线方程 参看图0.1.2.3 ：
（0.1.20）
告诉我们合理的证券投资组合应选在该线上，使得风险相同的情况下能获得较高的收益。
CAPM有两个局限性，一是经济假设条件较多，二是它只考虑了一个自变量。Ross
1976 发展了CAPM，考虑证券i的收益率与几个因素之间的线性关系，建立了多因素定价模型MPM Multifactor Pricing Model ，形成了套利定价理论APT Arbitrage Pricing Theory 。从统计学角度看，也就是从应用一元线性回归发展到应用多元线性回归。
APT假定证券i的收益率ri与k个因素Fj, j 1，…
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我在用SPSS做多元线性回归时，回归方程的DW=0.5，VIF=2.9方程有自相关问题与共线性问题，但拟合度很好，也通过了显著性检验。问题是怎么消除自相关与共线性问题呢？
载入中......
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自相关用差分解决吧多重共线性的话，一般跟变量的选择也有关系，是不是变量选得不合适?计量、回归的书上都有写，找本好好翻一翻
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回归的书上都有写，找本好好翻一翻
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：
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就有自相关 没共线性 vif又没大于10
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计量经济学(第二版)赵卫亚编著__习题答案第_三章
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计量经济学修改
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内容提示：批发、零售业上市公司发放现金股利的影响因素分析。摘要：本文以沪市批发零售业2013年度发放了现金股利的60家上市公司为样本来研究影响中国批发零售业上市公司现金股利发放的因素。假设股权集中程度、盈利能力、上年度现金股利的发放情况、公司规模、资产的流动性、股票市价、每股净资产及负债比率为主要因素，建立多元线性回归模型，运用多元回归分析方法，在对假设做出判断的基础上进行了原因分析并提出政策建议。本文旨在为中国上市公司的现金股利政策提供参考。。关键词：现金股利；多元回归；影响因素。一、前言。股利政策是现代公司理财活动的三大核心内容之一。一方面，它是公司筹资、投资活动的逻辑延续，是其理财行为的必然结果；另一方面，恰当的股利分配政策，能使公司获得长期稳定的发展条件和机会。虽然国内外学者对股利政策与股价的关系已经做了大量的理论和实证的研究，然而股利政策涉及到公司是否分配、如何分配及分配多少的问题，这些又直接影响到公司未来的筹资能力和经营业绩。因为，一定量的内部留存收益是保证公司长期发展的重要资金来源，而股利则为股东提供了当期收入，股东对股利的不同偏好直接影响公司的未来股价，从而影响公司的发展。由于股利分配往往受到各种因素的影响，因此研究股利的影响因素既是上市公司的实
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