你在吗 我能问你一些问题吗点问题吗 谢谢

不知你能看到我问你的问题不,你发的那个你宝宝头上有一小块没头发,现在好了吗,是怎么弄好的呢?谢谢_百度宝宝知道请大家集体帮我把,这涉及到我的前程 :我今天下午2点要去面试Asp.Net程序员,他可能问到:我给你个网站你会怎么去做(要求独立去做,业务也是自己和客户谈),请有经验的朋友帮我分析下,谢谢,另外他不一定也会问这个问题,你们觉得还有哪些问题需要注意的阿!!谢
[问题点数:30分]
请大家集体帮我把,这涉及到我的前程 :我今天下午2点要去面试Asp.Net程序员,他可能问到:我给你个网站你会怎么去做(要求独立去做,业务也是自己和客户谈),请有经验的朋友帮我分析下,谢谢,另外他不一定也会问这个问题,你们觉得还有哪些问题需要注意的阿!!谢
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2010年6月 专题开发/技术/项目大版内专家分月排行榜第二
2010年4月 专题开发/技术/项目大版内专家分月排行榜第三
本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。您好,之前看您回答的问题感觉您在经济方面挺有研究的。可以向您请教两道问题吗?谢谢_百度知道
您好,之前看您回答的问题感觉您在经济方面挺有研究的。可以向您请教两道问题吗?谢谢
欧元兑美元即期汇率为1.1手 B。假设一手期权合约的面值为62假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率变为1。A. 卖出1,500欧元.9,一个delta为-0,期权价格变为0,delta为-0,欧元兑美元的即期汇率为1. 买入9. 卖出1,该基金经理用该看跌期权进行对冲.12手某美国投资者持有246万欧元的组合资产.83的平价看跌期权售价为0,并希望通过delta对冲策略对冲外汇风险,delta为-0. 买入1.50手 B.82的实值看跌期权的价格为0.06美元。A. 买入1.手 D。10天后,delta变为-0.1手 C,那么该基金经理再需要( )看跌期权合约进行对冲.2760.12美元。一手期权合约的面值为10万欧元。如果合约可以拆分,那么该投资者应该再( )看跌期权以保持delta对冲效果。欧元兑美元的即期汇率为1. 买入1。假设合约可以拆分. 卖出1。7天后.145.50手 C.2手 D. 卖出9
提问者采纳
B.5分合约,所以卖出1.9*N(新合约总数),资产delta为1。由泰勒展开式可以知道delta为一阶导数。
即使我算错了思路应该是对的,隐含一个条件。汇率从1,Delta从-0。即开始是买入19.25*-0。这个属于动态对冲问题.7,delta接近1,之后DELTA变化需要17;欧元.5份,二阶估值的公式计算期权合约的变动价值;计算分别为-19.9。如果答案对的话应该这么算,所以面临风险为欧元贬值风险.2。第二题一样;欧元,你给的即期汇率让我弄错了;变更后合约数100万*1(资产delta)=6.2888欧元怎么算都无解,首先持有欧元.2888$&#47.2份合约.83变为-0,即delta变动是否与题目一致.25*-0,期望兑换为美元,所以计算开始合约数为100万*1(资产delta)=6答案应该是B.83*N(合约数1,答案B,深度实值:外汇报价方式一般都是给A$&#47。之后判断合约的标价方式;yuan,开始就是以为1美元元等于1。合约变化量1。首先确定资产变动价值.276$/欧元变为1。最后开始的对冲数和变化后的对冲数计算合约变更量,这个可以知道合约报价方式也是A$&#47。PS。
若有不对之处见谅也可发消息讨论.7分合约。之后利用泰勒展开式就是DELTA gamma那个一阶,还以为把欧元升值的利好对冲了,资产价值除以合约价值即为合约数,-17
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