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开心签到天数: 65 天连续签到: 1 天[LV.6]常住居民II
请问下大家，R中的DCC估计的garch参数都是基于正态分布的吗，如果想基于t分布的画应该怎么办？
载入中......
package "rmgarch"
multivariate distribution: Currently the multivariate "Normal","Student"and "Laplace" are implemented.
http://127.0.0.1:10489/library/rmgarch/html/dccspec-methods.html
###########
*---------------------------------*
DCC GARCH Fit
*---------------------------------*
Distribution
package &rmgarch&
multivariate distribution: Currently the multivariate &Normal&,&Student&and &Laplace& are implemented.
&&###########
*---------------------------------*
*& && && & DCC GARCH Fit& && && & *
*---------------------------------*
Distribution& && && && && && &&&:&&mvt
DCC Order& && && && && && && && && && & :&&1 1
Asymmetric& && && && && && && && && && &:&&FALSE
No. of Parameters& && && && && &:&&10
[VAR GARCH DCC UncQ]& & : [0+6+3+1]
No. of Series& && && && && && & :&&2
No. of Observations& && && && & :&&2469
Log-Likelihood& && && && && && &:&&-
Av.Log-Likelihood& && && && && &:&&-2.83
Optimal Parameters
---------------------------------------------------
& && && && && &Estimate&&Std. Error&&t value Pr(&|t|)
[V1].omega& &&&0.010598& & 0.005244& &2.287
[V1].alpha1& & 0.076453& & 0.011815& &6.000
[V1].beta1& &&&0.917455& & 0..000
[V2].omega& &&&0.010721& & 0.003741& &2.158
[V2].alpha1& & 0.100770& & 0.013298& &7.000
[V2].beta1& &&&0.894712& & 0..000
[Joint]dcca1& &0.010690& & 0.003162& &3.724
[Joint]dccb1& &0.985701& & 0..000
[Joint]mshape 11.927066& & 1.735083& &6.000
Information Criteria
---------------------
& && && && && && &
Akaike& && & 5.6770
Bayes& && &&&5.7005
Shibata& && &5.6769
epoh 发表于
package &rmgarch&
multivariate distribution: Currently the multivariate &Normal&,&Student&and &Lapl ...还有一个问题就是我则么看他们之间的动态相关图啊？用cccgarch是能够看到的
july0710 发表于
还有一个问题就是我则么看他们之间的动态相关图啊？用cccgarch是能够看到的R=rcor(fit.1)
epoh 发表于
R=rcor(fit.1)真是太谢谢了
epoh 发表于
package &rmgarch&
multivariate distribution: Currently the multivariate &Normal&,&Student&and &Lapl ...epoh老师，您好！
您给的这个链接打不开，您能把这个包传上来吗？
非常感谢！
Firefox&&无法建立到 127.0.0.1:10489 服务器的连接。
数学好就是要天天学
zhangtao 发表于
epoh老师，您好！
您给的这个链接打不开，您能把这个包传上来吗？
非常感谢！install.packages(&rmgarch&, repos=&http://R-Forge.R-project.org&)
好的意见建议
总评分:&学术水平 + 5&
热心指数 + 5&
信用等级 + 5&
本帖最后由 epoh 于
13:23 编辑 july0710 发表于
还有一个问题就是我则么看他们之间的动态相关图啊？用cccgarch是能够看到的or plot(fit.1)
Make a plot selection (or 0 to exit):
1:& &Conditional Mean (vs Realized Returns)
2:& &Conditional Sigma (vs Realized Absolute Returns)
3:& &Conditional Covariance
4:& &Conditional Correlation
5:& &EW Portfolio Plot with conditional density VaR limits
Selection: 4
13:23:32 上传
epoh 发表于
or plot(fit.1)
Make a plot selection (or 0 to exit):这个今天也看到了，谢谢了啊
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求高手啊无法连接Firefox 无法建立到
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　　尊敬的用户，您好！很高兴为您答疑。　　鉴于您所提供的资料，这是一个内网IP。此服务器应该部署了一些您公司内部的应用。而您目前无法访问，其主要问题可能有以下3种：1、目标服务器故障down机，导致其服务无效，也就无法访问；2、目标机器达到负载上限，导致无法访问；3、您本地网络设置问题，可能是内网安全机制防火墙拦截了您的访问。　　希望我的回答对您有所帮助，如有疑问，欢迎继续咨询我们。
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