融通新蓝筹证券投资基金
2014年半年度报告摘要§1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹(161601,基金吧)证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算，其中日之前（含此日）采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。截至日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券(161603,基金吧)基金、融通深证100指数(161604,基金吧)基金、融通蓝筹成长(161605,基金吧)混合基金、融通行业景气(161606,基金吧)混合基金、融通巨潮指数基金（LOF）、融通易支付货币基金(161608,基金吧)、融通动力先锋(161609,基金吧)股票基金、融通领先股票基金（LOF）、融通内需驱动(161611,基金吧)股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析整体市场而言，A股在上半年依旧呈现结构化特征，上证指数下跌了3.20%，沪深300指数下跌了7.08%，中小板指数下跌了3.72%，创业板指数上涨了7.69%。今年上半年，融通新蓝筹基金在对经济和市场分析的基础上，对组合进行了一定程度的调整。增加了部分金融地产和低估值蓝筹资产，同时减持了部分估值较高、业绩不达预期的成长股，使得组合的结构更为均衡。消费成长仍然是我们长期看好的方向性资产，医药、TMT和高端装备是组合的核心。但在目前的市场环境中，估值的压力、IPO的启动和业绩的逐渐披露，使得成长股可能会出现一定程度的分化。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为-4.88%，同期业绩比较基准收益率为-4.34%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2014年上半年，市场呈现窄幅震荡的格局，上证指数的波动幅度不到10%。年初时市场对于经济超预期下行有所担心，随着出口的好转和政策微刺激作用的逐渐显现，市场对于经济下行失速的担忧在减弱，从最新的数据来看，经济呈现出见底企稳的迹象。政策刺激对冲经济回落的结果我们无从判断，但内生增长动能的缺失和资金成本的高企使得传统行业的企业盈利缺乏弹性，主板市场的波动区间越来越窄。同时我们也认识到，随着实体资金成本维持高位，二级市场的投资结构发生了十分明显的变化，存量资金博弈的特征十分明显。与此同时，随着大小非的逐渐解禁，产业资本也加入到了对资产定价的过程中来。这种存量资金博弈下的结构分化特征，使得今年成长股的波动幅度大幅增加。从板块上看，上半年表现较好的行业为国防军工、计算机、通信、传媒和轻工制造等，跌幅靠前的行业为煤炭、农林牧渔、非银行金融、商业零售和建筑等。总体而言，以TMT为首的创业板仍是最有人气的资产。我们认为经济托底措施的持续性和有效性值得关注，政府能否在调结构和稳经济这二者之间取得很好的平衡，将决定未来我国经济转型的方向。下半年随着全年盈利趋势的逐渐明朗和沪港通的逐渐放开，我们相信真正优质的成长和估值具有优势的蓝筹资产可能都会有一定的表现机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：融通新蓝筹证券投资基金报告截止日： 日单位：人民币元注：报告截止日日，基金份额净值0.7113元，基金份额总额11,985,981,243.22份。6.2 利润表会计主体：融通新蓝筹证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：融通新蓝筹证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：___ 奚星华_____ ______朱建华______ ____刘美丽____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2 差错更正的说明本基金在本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易金额单位：人民币元6.4.4.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费单位：人民币元注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.4.2.2 基金托管费单位：人民币元注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况1.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；2.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项的说明。6.4.5 期末（ 日 ）本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（）的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况§9 开放式基金份额变动单位：份§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大变动本报告期内，基金管理人无重大人事变更。（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况本报告期本基金托管人中国建设银行日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行托管业务部总经理助理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变本报告期内，本基金投资策略未发生改变项。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自日起为本基金提供审计服务至今。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元注：1.本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。2.选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。3.交易单元变更情况本报告期内, 本基金终止财富证券及东海证券交易单元各一个。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元融通基金管理有限公司二〇一四年八月二十六日基金简称融通新蓝筹混合基金主代码161601前端交易代码161601后端交易代码161602基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额11,985,981,243.22份基金合同存续期不定期投资目标主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。投资策略在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。风险收益特征在适度风险下追求较高收益。项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名涂卫东田青联系电话（66（010）电子邮箱客户服务电话400-883-8088、（88（010）传真（05（010）登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处3.1.1 期间数据和指标报告期(日-日 )本期已实现收益31,054,122.08本期利润-451,359,065.12加权平均基金份额本期利润-0.0364本期基金份额净值增长率-4.88%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 日 )期末可供分配基金份额利润-0.3065期末基金资产净值8,525,405,036.93期末基金份额净值0.7113阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.26%0.69%0.51%0.59%1.75%0.10%过去三个月1.45%0.78%1.30%0.66%0.15%0.12%过去六个月-4.88%0.95%-4.34%0.78%-0.54%0.17%过去一年-1.74%0.99%-0.17%0.88%-1.57%0.11%过去三年-8.56%0.98%-19.30%0.98%10.74%0.00%自基金合同生效起至今269.62%1.20%44.13%1.29%225.49%-0.09%姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴巍本基金的基金经理、融通医疗保健行业股票基金、融通通祥一年目标触发式混合基金经理，基金管理部总监日硕士学位，21年证券从业经验，具有证券从业资格。自1993年7月起，先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员，2003年12月进入融通基金管理有限公司，先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。姚昆本基金的基金经理日经济学硕士，具有证券从业资格。硕士毕业后即加入广发证券股份有限公司，任发展研究中心研究员，从事装备制造业上市公司研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业组长、部门总监助理。汪忠远本基金的基金经理、融通通乾封闭基金的基金经理日毕业于曼彻斯特大学商学院，研究生学历，具有证券从业资格。1993年至1997年，任职君安证券武汉营业部投资经理；1997年至1999年，任职延宁发展有限公司证券投资部经理；2001年至2005年，任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理；2006年加入融通基金管理有限公司，历任机构理财部投资经理助理。资产本期末日上年度末日资产：银行存款439,152,719.75578,226,917.15结算备付金5,980,868.7519,501,136.23存出保证金1,544,184.612,293,918.95交易性金融资产7,663,674,525.848,914,233,301.86其中：股票投资5,135,612,128.646,879,297,216.86基金投资债券投资2,528,062,397.202,034,936,085.00资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产299,590,579.80116,346,076.67应收证券清算款97,096,082.045,925,474.59应收利息50,710,701.6240,948,017.27应收股利应收申购款88,222.11147,292.30递延所得税资产其他资产资产总计8,557,837,884.529,677,622,135.02负债和所有者权益本期末日上年度末日负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款34,747,184.78应付赎回款12,471,753.539,606,065.62应付管理人报酬10,413,633.1212,199,133.43应付托管费1,735,605.522,033,188.91应付销售服务费应付交易费用3,780,934.188,443,938.71应交税费1,967,377.381,967,377.38应付利息应付利润递延所得税负债其他负债2,063,543.862,039,660.09负债合计32,432,847.5971,036,548.92所有者权益：实收基金11,985,981,243.2212,847,169,380.12未分配利润-3,460,576,206.29-3,240,583,794.02所有者权益合计8,525,405,036.939,606,585,586.10负债和所有者权益总计8,557,837,884.529,677,622,135.02项目本期日至日上年度可比期间日至日一、收入-348,977,646.25443,643,097.211.利息收入48,523,944.9341,265,313.83其中：存款利息收入3,766,737.152,580,815.81债券利息收入44,314,539.3538,664,975.56资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入442,668.4319,522.46其他利息收入2.投资收益83,619,428.27691,881,581.45其中：股票投资收益50,044,409.18633,973,134.58基金投资收益债券投资收益-184,404.73-304,060.81资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益33,759,423.8258,212,507.683.公允价值变动收益-482,413,187.20-290,685,941.194.汇兑收益5.其他收入1,292,167.751,182,143.12减：二、费用102,381,418.87118,184,575.281．管理人报酬66,928,321.5178,652,693.912．托管费11,154,720.2113,108,782.323．销售服务费4．交易费用24,009,384.4926,134,504.465．利息支出其中：卖出回购金融资产支出6．其他费用288,992.66288,594.59三、利润总额-451,359,065.12325,458,521.93减：所得税费用四、净利润-451,359,065.12325,458,521.93项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）12,847,169,380.12-3,240,583,794.029,606,585,586.10二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-451,359,065.12-451,359,065.12三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-861,188,136.90231,366,652.85-629,821,484.05其中：1.基金申购款21,727,856.99-6,008,329.4615,719,527.532.基金赎回款-882,915,993.89237,374,982.31-645,541,011.58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动五、期末所有者权益（基金净值）11,985,981,243.22-3,460,576,206.298,525,405,036.93项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）14,611,992,343.03-4,342,431,416.2610,269,560,926.77二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）325,458,521.93325,458,521.93三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-741,656,406.43187,806,974.26-553,849,432.17其中：1.基金申购款47,969,007.62-12,607,972.6535,361,034.972.基金赎回款-789,625,414.05200,414,946.91-589,210,467.14四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动五、期末所有者权益（基金净值）13,870,335,936.60-3,829,165,920.0710,041,170,016.53关联方名称与本基金的关系融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构新时代证券有限责任公司（“新时代证券”）基金管理人股东、基金代销机构关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例新时代证券472,780,983.912.79%关联方名称本期日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例新时代证券关联方名称上年度可比期间日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例新时代证券430,419.752.83%项目日至日日至日当期发生的基金应支付的管理费66,928,321.5178,652,693.91其中：支付销售机构的客户维护费14,286,208.8616,853,427.65项目日至日日至日当期发生的基金应支付的托管费11,154,720.2113,108,782.32本期日至日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国建设银行50,018,556.85上年度可比期间日至日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国建设银行关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行439,152,719.753,637,575.71720,686,380.522,460,231.276.4.12.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额603328依顿电子新股流通受限15.3115.3135,300540,443.00540,443.00603168莎普爱思新股流通受限21.8521.859,892216,140.20216,140.20002727一心堂新股流通受限12.2012.2010,671130,186.20130,186.20股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注002589瑞康医药重大事项停牌46.1050.711,300,92366,443,830.5059,972,550.30600685广船国际重大资产重组停牌17.131,908,41533,561,864.1332,691,148.95序号项目金额占基金总资产的比例（%）权益投资5,135,612,128.6460.01其中：股票5,135,612,128.6460.01固定收益投资2,528,062,397.2029.54其中：债券2,528,062,397.2029.54资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产299,590,579.803.50其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计445,133,588.505.20其他各项资产149,439,190.381.75合计8,557,837,884.52100.00代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)农、林、牧、渔业采矿业111,109,595.431.30制造业3,290,239,715.1238.59电力、热力、燃气及水生产和供应业83,555,213.740.98建筑业28,319,858.400.33批发和零售业76,452,382.250.90交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业599,705,667.197.03金融业382,859,381.774.49房地产业183,570,287.682.15租赁和商务服务业186,599,505.262.19科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业63,804,000.000.75居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业129,396,521.801.52综合合计5,135,612,128.6460.24序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）600587新华医疗4,132,621308,086,895.553.61600196复星医药14,500,000292,755,000.003.43601318中国平安5,000,041196,701,612.942.31300104乐视网4,000,000175,600,000.002.06002219恒康医疗7,500,082164,851,802.361.93600535天士力4,000,000155,080,000.001.82300326凯利泰3,400,012127,432,449.761.49300003乐普医疗6,009,902125,606,951.801.47000002万科Ａ15,000,000124,050,000.001.46600594益佰制药3,000,034123,391,398.421.45序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）601318中国平安324,744,317.753.38300104乐视网233,887,336.822.43600196复星医药190,081,501.171.98300307慈星股份164,441,174.601.71002334英威腾140,573,917.461.46300048合康变频137,955,171.631.44600535天士力128,102,826.351.33000001平安银行124,055,435.301.29002153石基信息120,579,349.741.26300003乐普医疗118,185,164.111.23600887伊利股份114,865,682.951.20300058蓝色光标108,699,610.621.13002219恒康医疗105,567,372.141.10000002万科Ａ102,358,238.921.07002195海隆软件98,008,963.311.02300326凯利泰95,716,348.871.00600594益佰制药95,514,530.460.99300133华策影视94,376,164.200.98002475立讯精密92,504,819.360.96002004华邦颖泰90,896,801.080.95序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）600633浙报传媒300,061,805.633.12002415海康威视265,013,035.722.76300070碧水源218,663,596.142.28000651格力电器209,823,034.162.18000895双汇发展208,064,450.982.17600535天士力201,077,727.072.09601318中国平安179,146,142.051.86000538云南白药177,371,380.821.85600585海螺水泥176,611,839.131.84600276恒瑞医药167,364,113.401.74000002万科Ａ145,613,737.731.52000001平安银行128,452,069.581.34000661长春高新122,604,767.911.28600637百视通121,161,606.501.26300058蓝色光标119,619,170.091.25300124汇川技术117,712,267.251.23300104乐视网107,820,870.161.12002236大华股份98,969,215.411.03600999招商证券97,336,338.151.01002195海隆软件96,164,503.171.00买入股票成本（成交）总额7,125,741,004.82卖出股票收入（成交）总额8,396,072,098.09序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）国家债券央行票据金融债券2,495,580,000.0029.27其中：政策性金融债2,495,580,000.0029.27企业债券企业短期融资券中期票据可转债32,482,397.200.38其他合计2,528,062,397.2029.65序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）12021912国开193,400,000339,048,000.003.9814042914农发292,500,000250,925,000.002.9413023813国开382,400,000238,392,000.002.8014020714国开072,000,000200,720,000.002.3514021214国开121,700,000170,289,000.002.00序号名称金额存出保证金1,544,184.61应收证券清算款97,096,082.04应收股利应收利息50,710,701.62应收申购款88,222.11其他应收款待摊费用其他合计149,439,190.38序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）110023民生转债27,840,000.000.33113005平安转债4,642,397.200.05持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例591,45720,265.1840,410,711.900.34%11,945,570,531.3299.66%项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金66,951.680.0006%项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0.00本基金基金经理持有本开放式基金0.00基金合同生效日（ 日 ）基金份额总额2,218,864,742.31本报告期期初基金份额总额12,847,169,380.12本报告期基金总申购份额21,727,856.99减:本报告期基金总赎回份额882,915,993.89本报告期期末基金份额总额11,985,981,243.22券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例恒泰证券4,771,809,732.3830.76%4,222,625.6430.47%中信建投1,479,930,099.949.54%1,309,607.669.45%国海证券1,237,505,560.437.98%1,096,331.507.91%民生证券1,127,829,492.047.27%1,026,776.107.41%东北证券1,104,360,692.087.12%977,254.027.05%中信证券921,097,194.385.94%815,098.465.88%广发证券862,915,868.785.56%785,601.405.67%长江证券834,736,882.215.38%738,670.595.33%中金公司744,833,155.914.80%678,099.104.89%华创证券692,173,560.854.46%630,152.834.55%兴业证券515,305,622.253.32%469,136.753.38%东吴证券278,308,827.611.79%253,371.711.83%中银国际218,935,940.191.41%199,319.561.44%财达证券189,815,247.751.22%172,808.121.25%国金证券165,220,722.381.06%150,416.391.09%东方证券156,885,199.231.01%142,826.921.03%国泰君安94,110,444.390.61%85,677.030.62%华泰证券71,227,750.640.46%63,029.510.45%招商证券47,601,789.040.31%43,336.330.31%第一创业平安证券世纪证券瑞银证券高华证券方正证券银河证券国信证券申银万国中投证券华宝证券宏源证券信达证券新时代证券安信证券券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例恒泰证券中信建投国海证券民生证券东北证券中信证券广发证券100,000,000.0025.00%长江证券中金公司华创证券兴业证券东吴证券中银国际财达证券国金证券东方证券国泰君安华泰证券招商证券300,000,000.0075.00%第一创业平安证券世纪证券瑞银证券高华证券方正证券银河证券国信证券申银万国中投证券华宝证券宏源证券信达证券新时代证券安信证券基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：日日
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