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海富通养老收益混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第2号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
海富通养老收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经日中国证券监督管理委员会证监许可【号文核准募集。本基金的基金合同于日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为日,有关财务数据和净值表现截止日为日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
第一节&基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
  法定代表人:张文伟
成立时间:日
电话:021-
联系人:吴晨莺
注册资本:1.5亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。
(二)主要人员情况
张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。
刘颂(Patrick&LIU)先生,董事、总经理,英国籍,工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略企划部全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中华区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
黄正红先生,董事,国民经济学硕士,历任海通证券股份有限公司研究所分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理,现任海通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。
陶乐斯(Ligia&Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
黄金源(Alex&NG&Kim&Guan)先生,董事,马来西亚国籍,文学学士,历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任,荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理,法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事,现任法国巴黎投资管理亚洲有限公司亚太区投资总监。
郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。
巴约特(Marc&Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长,&Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行B&Control&SICAV&独立董事。
杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。
李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。
魏海诺(Bruno&Weil)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。
俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监,2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。
陈虹女士,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理,现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。
奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起,任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。
章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大BBCC&Tech&&&Trade&Int’l&Inc公司高级财务经理、加拿大Future&Electronics&公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。
阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。
陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,06年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
杜晓海先生,硕士。历任Man-Drapeau&Research金融工程师,American&Bourses&Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。
谈云飞女士,硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理&、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。
夏妍妍女士,硕士。曾任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,海富通基金管理有限公司固定收益部固定收益分析师,现任海富通双利债券、海富通双福分级债券、海富通养老收益混合、海富通一年定开债券、海富通纯债债券的基金经理助理。
本基金历任基金经理为程岽先生,任职时间为2013年5月至2013年11月。位健先生,任职时间为2013年5月至2014年3月。谢志刚先生,任职时间为2013年10月至2015年6月。赵恒毅先生,任职时间为2013年12月至2016年4月。陈甄璞先生,任职时间为2015年4月至2016年6月。
投资决策委员会常设委员有:刘颂,总经理;王智慧,总经理助理;邵佳民,总经理助理;丁俊,研究部总监;杜晓海,多资产策略投资部总监;黄东升,机构权益投资部总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二节&基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立&&
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24&号
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)
第三节&相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层  &&&&&&&&&&&&&&
法定代表人:张文伟
全国统一客户服务号码:(免长途话费)
联系人:康旭
电话:021-
传真:021-
2、场外销售机构
(1) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1&号
法定代表人:田国立
电话:010-
传真:010-
客户服务电话:95566
(2) 交通银行股份有限公司
地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客户服务电话:95559
(3) 招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
联系人:邓炯鹏
(4) 平安银行股份有限公司
地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511-3
开放式基金业务传真:3
网址:www.
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:&吉晓辉
客户服务热线:95528
联系人:&高天,虞谷云
(6) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常州市延陵中路668号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:96005
公司网站:http://www.jnbank.cc
(7) 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:021-98001
联系人:李笑鸣
(8) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:杨德红
客户服务电话:95521
联系人:芮敏祺、吴倩
(9) 申万宏源证券有限公司
地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523
联系人:黄莹
(10) 中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青&
客户服务电话:&400-
联系人:权唐
(11) 兴业证券股份有限公司
地址:福建省福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
联系人:谢高得
(12) 国信证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
联系人:齐晓燕
(13) 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务电话:95579
联系人:李良
长江证券客户服务网站:
(14) 中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:
联系人:邓颜
(15) 中信证券(山东)有限责任公司
地址:青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
联系人:吴忠超
(16) 天相投资顾问有限公司
地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客户服务电话:010-
联系人:尹伶
(17) 光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:郭新双
客户服务电话:95525
联系人:刘晨、李芳芳
(18) 中信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
电话:95548
联系人:顾凌
网址:www.
(19) 国海证券股份有限公司
地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:何春梅
客户服务电话:95563
联系人:牛孟宇
(20) 中航证券有限公司
地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
电话:400-88-9
联系人:戴蕾
(21) 德邦证券股份有限公司&
住所:上海市福山路500号城建国际中心26层&
法定代表人:姚文平&
客户服务电话:
联系人:罗芳
(22) 中泰证券股份有限公司
地址:山东省济南市经七路86&号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
联系人:孙豪志
(23) 中国中投证券有限责任公司
地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:龙增来
客户服务电话:90-8008
联系人:刘毅
网址:http://www./
(24) 中国国际金融有限公司
地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
公司总机:010-(北京);021-(上海)
联系人:王少立
(25) 信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:400-800-8899
联系人:唐静
(26) 长城证券股份有限公司
地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客户服务电话:
联系人:高峰
(27) 方正证券股份有限公司
地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:何其聪
客户服务电话:95571
联系人:郭军瑞
(28) 华福证券有限责任公司
地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:
联系人:张腾
(29) 广州证券股份有限公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19层、20层
法定代表人:刘东
客户服务电话:020-961303
联系人:林洁茹
(30) 上海证券有限责任公司
地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:龚德雄
客户服务电话:,021-962518
联系人:陈翔
(31) 江海证券有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
客服电话:400-666-2288
公司网站:.cn
(32) 山西证券股份有限公司
地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客户服务电话:400-666-1618
联系人:张治国
(33) 财富证券有限责任公司
地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人:蔡一兵
客户服务电话:400-88-35316  
联系人:郭磊
(34) 国金证券股份有限公司
地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
法定代表人:冉云
客户服务电话:
联系人:金喆
(35) 西藏东方财富证券股份有限公司
地址:上海市闸北区永和路118弄24号
法定代表人:贾绍君
客户服务电话:
联系人:汪尚斌
(36) 财达证券有限责任公司
地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
法定代表人:翟建强
客户服务电话:
(37) 太平洋证券股份有限公司
地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人:李长伟
客户服务电话:
(38) 开源证券股份有限公司
地址:西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:&李刚
客户服务电话:400-860-8866
(39) 深圳众禄基金销售有限公司
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:
联系人:童彩平
网址:&及&
(40) 杭州数米基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:
联系人:李雁雯
(41) 上海好买基金销售有限公司
地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
联系人:陆敏
(42) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
客服电话:400-089-1289
公司网站:&
(43) 上海天天基金销售有限公司
地址:徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-
联系人:王超
网址:&.cn
(44) &和讯信息科技有限公司
地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:&王莉
客户服务电话:400-920-0022
联系人:吴卫东
(45) &北京展恒基金销售有限公司
&&地址:北京顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:&闫振杰
客户服务电话:400-888-6661
联系人:翟飞飞
(46) &浙江同花顺基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:7&、
联系人:董一峰
(47) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人:陈操
地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
联系人:文雯
客户服务电话:400-850-7771
(48) 一路财富(北京)信息科技有限公司
法定代表人:吴雪秀
地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
联系人:徐越
客服电话:400-001-1566
(49) 上海联泰资产管理有限公司
法定代表人:燕斌
地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
联系人:陈东
客服电话:
(50) 北京增财基金销售有限公司
法定代表人:罗细安
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
联系人:史丽丽
客服电话:400-001-8811
(51) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:高静
(52) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
客服电话:400-820-2819
联系人:李栋
(53) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:余永键
(54) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号&
法定代表人:林卓&
客服电话:400-
联系人:张晓辉
(55) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路室&
法定代表人:盛大
客服电话:400-858-0298
联系人:徐鹏
(56) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-
联系人:吴煜浩
(57) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:
联系人:王海烨
(58) 北京乐融多源投资咨询有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
联系人:于婷婷
(59) 大泰金石投资管理有限公司
地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室&&&
法定代表人:袁顾明
客服电话:021-
联系人:朱真卿
(60) 上海陆金所资产管理有限公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路单元
法定代表人:郭坚
客服电话:
联系人:何雪
网址:https:/
(61) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:沈伟桦
客服电话:400-
联系人:刘梦轩
(62) 上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客服电话:
联系人:李晓明
(63) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室&
法定代表人:彭运年
客服电话:
联系人:王莅晨
(64) 深圳富济财富管理有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:齐小贺&
客服电话:7
联系人:马利佳
(65) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TAN&YIK&KUAN
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
3、场内销售机构
具有开放式基金销售业务资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站(.cn)登载。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及时公告。
(二) 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-
传真:010-
联系人:崔巍
(三) 出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市通力律师事务所
  住所:上海市银城中路68号&时代金融中心19楼
&&&&办公地址:上海市银城中路68号&时代金融中心19楼
  负责人:俞卫锋
  电话:021-
  传真:021-
联系人:孙睿
联系电话:021-
经办律师:吕红、孙睿
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)&
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼&
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹&
经办注册会计师:陈玲、曹阳
电话:(021)&&
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联系人:曹阳
第四节&基金的名称
本基金名称:海富通养老收益混合型证券投资基金
第五节&基金的类型
本基金类型:契约型开放式基金
第六节&基金的投资目标
本基金的投资目标为:在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
第七节&基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%—95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%,债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为5%—100%,其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
第八节&基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。
(1)经济周期分析
在具体分析经济所处的周期时,本基金主要观察不同指标判断经济所处的状态,在此基础之上,结合当前的政策因素,包括最近半年至一年的央行货币政策、半年至一年的政府财政政策,以及经济学家及策略分析师的一致预期数,综合以上各个方面分析,可以判断目前经济所处的阶段,从而得到权益类、债券类以及行业的初步配置。
(2)权益类资产仓位确定
绝对收益产品的仓位控制和传统相对收益产品有很大的不同。本基金将通过判断股票市场上涨的概率,寻找高胜率的机会,增加权益类资产的配置。本基金的权益类仓位控制主要取决于三个指标:预期上涨的幅度、预期下跌的幅度、上涨的概率。上涨概率的准确判断对最终仓位的控制具有决定性的意义。在此,本基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况,并结合证券市场趋势分析,估值指标,政策方向,市场情绪,从而做出权益类资产的仓位选择。
2、股票投资策略
本基金从投资目标出发,运用海富通个股精选策略,选择稳定收益的高安全边际型股票,作为核心股票。同时,利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票,把握有利的投资机会,追求收益的最大化。
(1)高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票或者持有可获得稳定回报的公司。主要包括三类:具有核心优势公司、垄断型公司以及稳收益型公司。
(2)事件驱动型公司的选择将主要利用股票均值反转策略,投资具有价值回归潜能的股票。均值反转策略注重运用股价的均值反转规律,强调“先行价值发现、提前控制风险”,即在市场取得一致认识之前,超前发现和介入价值被低估的行业和个股,并在市场存在下跌风险时,通过资产配置比例的调整,提前控制下跌风险。运用均值反转策略精选事件驱动型股票包括:非理性大幅下、复苏型公司、资产重组、股东增持、定向增发的股票等。
3、债券投资组合策略
在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。
(1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
(3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
(4)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
4、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
5、收益管理及止损策略
根据投资目标,本基金强调收益管理策略,及时锁定已实现的收益和控制下跌风险,将相对收益转化为实现收益。
本基金运用期间收益率和滚动收益率等严格纪律的收益管理方法,实现锁定收益和控制风险的目标。对于资产配置,收益管理策略主要是根据定量定性分析,在市场趋势发生变化时,及时调整大类资产配置,提高或降低风险类资产比重;对于股票投资,收益管理主要强调策略性地持有股票,而不片面强调中长线静态持有。本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测,兼顾当时的市场趋势和个股的市场表现,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益或控制损失。
同时,本基金将设定止损策略,严格控制下跌风险。止损策略分为两类,一类是产品净值从高位回撤时的止损,另一类为收益率落后大盘,市场调整时的止损。对于第一类止损设置两个级别警戒线,并进行实时系统监控。当基金资产净值回撤超过一级警戒线时,基金管理人逐步减仓;当基金资产净值回撤超过二级警戒线时,基金管理人强行平仓。对于第二类止损策略,大盘上涨后,如果基金收益率落后大盘超过警戒水平,一旦市场调整,基金管理人将及时进行止损保护,防止损失进一步扩大或确保已实现的收益。
6、股指期货策略
本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。
7、决策依据
(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;
(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
8、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
(5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在股票分析师设定的股票池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
第九节&基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+2%
上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融机构人民币存款基准利率。
本基金的投资目标为坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标。上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标,符合本基金的产品定位,易于广泛地被投资人理解,因而较为适当。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
第十节&基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
第十一节&投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至日(“报告期末”)。
1、&报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,346,125.90 2.98
其中:股票 33,346,125.90 2.98
2 固定收益投资 60,699,000.00 5.43
其中:债券 60,699,000.00 5.43
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 23,750,131.88 2.12
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 993,728,852.53 88.88
7 其他资产 6,551,328.37 0.59
8 合计 1,118,075,438.68 100.00
2、&报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 700,074.00 0.10
B 采矿业 114,020.85 0.02
C 制造业 17,220,734.65 2.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 614,438.00 0.09
E 建筑业 1,108,200.48 0.16
F 批发和零售业 1,049,992.34 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 636,787.00 0.09
H 住宿和餐饮业 440,730.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,920,316.00 0.29
J 金融业 6,251,268.00 0.93
K 房地产业 2,498,625.00 0.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 246,732.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 481,639.58 0.07
S 综合 62,568.00 0.01
合计 33,346,125.90 4.96
3、&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 34,400 1,523,920.00 0.23
2 002168 深圳惠程 132,400 1,177,036.00 0.18
3 000858 五&粮&液 39,940 1,122,713.40 0.17
4 600967 北方创业 107,500 1,122,300.00 0.17
5 600000 浦发银行 60,000 1,075,800.00 0.16
6 601688 华泰证券 60,000 1,026,600.00 0.15
7 601336 新华保险 25,000 1,014,250.00 0.15
8 600016 民生银行 109,800 1,000,278.00 0.15
9 601328 交通银行 179,500 999,815.00 0.15
10 000001 平安银行 93,400 993,776.00 0.15
4、&报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,030,000.00 8.94
其中:政策性金融债 60,030,000.00 8.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 669,000.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,699,000.00 9.03
5、&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国开15 600,000 60,030,000.00 8.94
2 113010 江南转债 6,690 669,000.00 0.10
6、&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2&本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值。
10、&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1&本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
10.2&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3&本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
11、&投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的华泰证券(601688)于日收到中国证监会安徽证监局“关于对华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部采取出具警示函措施的决定”。公司于日公告称,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,并于日公告称,公司收到中国证券监督管理委员会关于前述调查的《行政处罚事先告知书》。
对该股票的投资决策程序的说明:公司经纪业务占有率稳居行业第一位,核心竞争力明显。大资管战略稳步推进,主动资产能力不断增强。公司特色并购业务形成品牌,未来具备较大空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2&本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3&其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 129,227.30
2 应收证券清算款 4,902,088.66
3 应收股利 -
4 应收利息 1,511,012.47
5 应收申购款 8,999.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
9 合计 6,551,328.37
11.4&报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5&报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002168 深圳惠程 1,177,036.00 0.18 重大事项
第十二节&基金的业绩
基金业绩截止日为日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
海富通养老收益混合A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
日至日 0.10% 0.45% 3.67% 0.02% -3.57% 0.43%
日至日 21.28% 0.74% 6.22% 0.02% 15.06% 0.72%
日至日 11.20% 0.50% 5.37% 0.02% 5.83% 0.48%
日至日 35.30% 0.57% 17.38% 0.02% 17.92% 0.55%
海富通养老收益混合A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
日至日 0.67% 0.11% 1.07% 0.02% -0.40% 0.09%
(二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
1.海富通养老收益混合A
(日至日)
2.海富通养老收益混合C
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
第十三节&基金的费用和税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费&
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务年费率为0.1%,按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四节&对招募说明书更新部分的说明
海富通养老收益混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、“第三节&基金管理人”部分:
1.&增加了黄正红先生、黄金源(Alex&NG&Kim&Guan)先生、杜晓海先生、谈云飞女士、夏妍妍女士的简历。
2.删除了邵国有先生、吉宇光先生、简伟信(Vincent&Camerlynck)先生、戴德舜先生、陈甄璞先生、赵恒毅先生的简历。
3.更新了本基金历任基金经理的相关信息。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。
二、“第四节&基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
三、“第五节&相关服务机构”部分:
1.对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。
2.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。
四、“第八节&基金份额的申购、赎回与转换”部分:
1.更新了“(六)&申购费用和赎回费用”的相关内容。
2.更新了“(七)&申购份额与赎回金额的计算”的相关内容。
3.更新了“(十一)&巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
4.更新了“(十二)&暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告”的相关内容。
5.更新了“(十三)基金转换”的相关内容。
五、“第十一节&基金的投资”和&“第十二节&基金的业绩”部分:根据2016年第一季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为日。
六、“第十三节&基金资产的估值”部分:
1.更新了“(四)估值程序”的相关内容。
2.更新了“(七)基金净值的确认”的相关内容。
七、“第十四节&基金的收益与分配”部分:
1.更新了“(三)基金收益分配原则”的相关内容。
2.更新了“(四)收益分配方案”的相关内容。
八、“第十五节&基金的费用和税收”部分:
1.更新了“(一)基金费用的种类”的相关内容。
2.更新了“(二)&基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的相关内容。
九、“第十七节&基金的信息披露”部分:
1.更新了“五、公开披露的基金信息”的相关内容。
2.更新了“六、信息披露事务管理”的相关内容。
十、“第十九节&基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分:更新了“(五)基金财产清算剩余资产的分配”的内容。
十一、“第二十节&基金合同的内容摘要”部分:
1.更新了“一、基金合同当事人的权利与义务”的相关内容。
2.更新了“二、基金份额持有人大会”的相关内容。
3.更新了“三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关内容。
十二、“第二十一节&基金托管协议的内容摘要”部分:
1.更新了“二、基金托管人对基金管理人的业务核查”&的相关内容。
2.更新了“三、基金管理人对基金托管人的业务核查”的相关内容。
3.更新了“五、基金资产净值计算和会计核算”的相关内容。
十三、“第二十二节&对基金份额持有人的服务”部分:更新了“(八)网上开户与交易服务”的内容。
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