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有没有做动态面板的门槛回归的步骤和stata 命令，有没有大侠可以教一下
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我也有同样的问题
yulianjiaoyu 发表于
有没有做动态面板的门槛回归的步骤和stata 命令，有没有大侠可以教一下现在有的程序都是针对固定效应面板的程序
颦兮蹙兮 发表于
现在有的程序都是针对固定效应面板的程序动态GMM法就没法做门槛回归了嘛、。。？
还是说 可以先用GMM做回归
再不考虑滞后期（内生性）再用门槛回归一次？
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第1页/共15页
TheStataJournal(2015)
15,Number1,pp.121–134
Fixed-effectpanelthresholdmodelusingStata
QunyongWang
InstituteofStatisticsandEconometrics
NankaiUniversity
Tianjin,China
Abstract.Thresholdmodelsarewidelyusedinmacroeconomicsandfinancial
analysisfortheirsimpleandobviouseconomicimplications.Withthesemodels,
however,estimationandinferenceiscomplicatedbytheexistenceofnuisance
parameters.Tocombatthisissue,Hansen(1999,JournalofEconometrics93:345–
368)proposedthefixed-effectpanelthresholdmodel.Inthisarticle,Iintroduce
anewcommand(xthreg)forimplementingthismodel.IalsouseMonteCarlo
simulationstoshowthat,althoughthesizedistortionofthethreshold-effecttest
issmall,thecoveragerateoftheconfidenceintervalestimatorisunsatisfactory.I
includeanexampleonfinancialconstraints(originallyfromHansen[1999,Journal
ofEconometrics93:345–368])tofurtherdemonstratetheuseofxthreg.
Keywords:st0373,xthreg,panelthreshold,fixedeffect
1Introduction
Heterogeneityisacommonproblemofpaneldata.Thatistosay,eachindividualinastudyisdifferent,andstructuralrelationshipsmayvaryacrossindividuals.Theclassicalfixedeffectorrandomeffectreflectsonlytheheterogeneityinintercepts.Hsiao(2003)considersmanyvaryingslopemodelsforthisproblem.Amongthesemodels,Hansen’s(1999)panelthresholdmodelhasasimplespecificationbutobviousimplicationsforeconomicpolicy.Thoughthresholdmodelsarefamiliarintime-seriesanalysis,theirusewithpaneldatahasbeenlimited.
Thethresholdmodeldescribesthejumpingcharacterorstructuralbreakinthere-lationshipbetweenvariables.Thismodeltypeispopularinnonlineartimeseries,oneexamplebeingthethresholdautoregressive(TAR)model(Tong1983).Thismodelcancapturemanyeconomicphenomena.Forexample,usingfive-yearintervalaveragesofstandardmeasuresoffinancialdevelopment,inflation,andgrowthfor84countriesfrom,RousseauandWachtel(2009)showedthatthereisaninflationthresh-oldforthefinanceandgrowthrelationshipthatliesbetween13–25%.Wheninflationexceedsthethreshold,financeceasestoincreaseeconomicgrowth.Inflation’seffectoneconomicgrowthdependsontheinflationlevel.Highlevelsofinflationareharmfultoeconomicgrowth,whilelowlevelsofinflationarebeneficialtoeconomicgrowth.Asan-otherexample,thetechnicalspilloverofforeigndirectinvestment(FDI)hasbeenwidelystudied.Girma(2005)foundthattheproductivitybenefitfromFDIincreaseswithab-sorptivecapacityuntilsomethresholdlevel,atwhichpointitbecomeslesspronounced.ThereisalsoaminimumabsorptivecapacitythresholdlevelbelowwhichproductivityspilloversfromFDIarenegligibleorevennegative.
c2015StataCorpLP?st0373
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难过签到天数: 34 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
求stata做面板门槛回归的完整操作步骤，网上有一个门槛回归的讲义，看了，但是不过全面和详细，步骤有点看不明白，与论文中的操作步骤有差别，没有网格搜索与门槛检验什么的。希望有高人可以上传一些详细的步骤，就像Eviews与STata书中操作写的一样。非常感谢！
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不浮躁，很低调
希望大家顶起来，
不浮躁，很低调
好人不多了啊
不浮躁，很低调
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽&& 语言不文明或人身攻击
同求啊，不知道楼主是否解决呢
传上来了吗
同求.我的邮箱:
求！跪求！！我的邮箱&&
Hansen(1999)面板门槛模型的Stata实现-视频
/arlion/article/-.html
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我也想知道。。。
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用_matplot LR,columns(1 2)命令作出的图形是散点图，请问怎么作出用线连接的图
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请问楼主是用什么软件做门槛面板回归的？
xinzi123 发表于
请问楼主是用什么软件做门槛面板回归的？用的是STATA
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如图，用stata xtptm命令做面板门槛回归，结果是这样的，是哪里出现错误了么？哪位大神帮帮忙，周末要交论文了，急，在线等啊
Threshold regression(Robust Std. Err.):
-----------------------------------------------------
& & |& && & Coef& &Std_Robust& && && &&&t& && &&&prob
----+------------------------------------------------
&&1 |& &&&2.7245& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&2 |& &&&1.2843& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&3 |& &&&0.0669& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&4 |&&-3.11e+03& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&5 |& &&&1.2085& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&6 |& &&&0.0691& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&7 |& &&&1.5182& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
&&8 |& &&&2.6950& && && && &.& && && &&&.& && && &&&.
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肯定已经过期了没用，现在才看到，楼主可以看下是不是数据不是平衡面板
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xiaoyuerjiangxi 发表于
肯定已经过期了没用，现在才看到，楼主可以看下是不是数据不是平衡面板哈哈，虽然文章已经写完问题解决了，但是还是谢谢啦~是有缺失值的原因
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