在Stata中如何对stata面板数据检验进行BP检验

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-04 04:43 标签： stata面板单位根检验
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面板数据的协整检验的问题！！！想对面板数据进行协整检验。面板数据时间区间为年，30个省份，7个自变量。 用eviews和stata做都显示变量个数太多，貌似不能超过6个，咨询了老师，老师说那就只做被解释变量和关注变量之间的协整检验。我有2个关注变量，也就是做这3者之间的协整。 之前的单位根检验显示被解释变量是一阶单整的，我的2个关注变量是二阶单整的，其余控制变量也是一阶单整的。查了一下资料说“如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。”我是满足要求的，所以应该可以做协整的。（小白小白，不太懂，说错了请见谅哈） 然后我就打算这样做了，可是每次都显示insufficient number of observations，到底是为什么啊！！！看到一篇文章时间区间比我还短，也可以用eviews做协整的啊。求大神指点指点啊啊啊！！！
用eviews和stata都可以做面板数据的协整检验不过建议你精简下自变量控制下5个单位根、协整和回归分析肯定都是可以操作的估计是你软件使用不娴熟
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本帖最后由 Sunknownay 于
21:35 编辑
如题，本人打算对面板数据进行ips单位根检验，但是ips检验只有在不存在截面相关的情况下才是有效的，因此需先进行截面相关检验，通常用CD统计量，请问各位网友这个怎么操作，万分感谢~
xtcsd或者xtcd
载入中......
未曾生我谁是我，生我之时我是谁？
xtcsd或者xtcd
一份耕耘，一份收获。
ywh 发表于
xtcsd或者xtcd已经解决，非常感谢~
未曾生我谁是我，生我之时我是谁？
未曾生我谁是我，生我之时我是谁？
ipony 发表于
已经解决，非常感谢~怎么解决的呀？现在论文遇到同样的问题，跪求啊~
但是用这个检验非平衡面的时候出错咋办？
xtcsd,pesaran
Error: The panel is highly unbalanced.
Not enough common observations across panel to perform Pesaran's test.
insufficient observations
xtcsd , friedman
There are not enough common observations to perform Frees or Friedmand tests
非平衡面版数据中，怎么检测截面相关呢？？
皖山一流 发表于
但是用这个检验非平衡面的时候出错咋办？
xtcsd,pesaran
Error: The panel is highly unbalanced.解决了吗？我也遇到同样问题，但是我检验了样本是strongly blanced..
后来我用平衡面板数据做的~~
谢谢 正好需要
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面板数据从输入开始，接下来都要做哪些数据检验和处理？
载入中......
那得看你做之后处理的目的吧，先看数据特征，基本的混合回归，固定效应回归等
接下来该找本书好好看看，就不会这么没有头绪了！
Abby有时很二 发表于
那得看你做之后处理的目的吧，先看数据特征，基本的混合回归，固定效应回归等动态面板是否也可以用固定效应？
椒盐虾 发表于
动态面板是否也可以用固定效应？动态面板，往往导致内生性问题，用固定效应会失效。
修颉 发表于
动态面板，往往导致内生性问题，用固定效应会失效。那一般是用的工具变量法或广义最小二乘是吗？混合效应或是随机效应也不适合是吗？
椒盐虾 发表于
那一般是用的工具变量法或广义最小二乘是吗？混合效应或是随机效应也不适合是吗？一般固定效应和随机效应法一般都不用于动态面板。两者都要与均值进行差分，其中固定效应是变量与其均值直接差分，而随机效应是减去均值的一部分。只要与均值进行差分，就免不了误差项包含误差项均值。而滞后因变量与误差均值是有关系的，所以导致差分后的解释变量内生。总之就是差分后，导致了内生性，系数不在一致。可以用工具变量解决,差分GMM等。这些方法我还没有用过，只是理论上明白一点点。希望对你有帮助。找本高级计量，好好看看面板部分，这些基础的应该都有。
修颉 发表于
一般固定效应和随机效应法一般都不用于动态面板。两者都要与均值进行差分，其中固定效应是变量与其均值直 ...谢谢
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论坛法律顾问：王进律师STATA进行面板数据单位根检验和协整检验
单位根检验常用的是：
&xtunitroot hadri spc,kernel(bartlett 5)
demean，这里的SPC是被解释变量，这里P=0.0015，说明SPC存在单位根。
协整检验：
xtwest spc x1
,lags(1)，发现GT,GA,PT和PA统计量的值均超过了0.05，说明存在明显的协整关系。
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