一个程序 求一个数各个位数的数字之和【c++吧】_百度贴吧
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一个程序 求一个数各个位数的数字之和收藏
#include&iostream&#include&cmath&int main(){double n,i,j,t,s;while(cin&&n){t=1;s=0;for(i=2^32;i&0;i--){for(j=0;j&i;j++){t=t*10;}k=fmod(n,t);if(k!=0){s=s+k;n=n-k*t;}}cout&&s&&}return 0;}
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题目链接不知道程序何错之有
输入一个数 就会输出那个我输入的数 不知道怎么回事 求帮助
#include&iostream&#include&string&int main(){double i,s=0;while(cin&&str){for(i=0;i&str.size();i++){s=s+str[i];}cout&&s&&}return 0;}用字符串做也不对 无语了
这应该挺简单的啊，我拿去看看……
老师憋了半天语重心长告诉我：”你每到一个帖子就粘贴这句话，十五天就到了11级”...我彻底恍然大。悟！吧主再也不用担心我的经验了。我是路过的，我什么都不知道，不过我已经精秃了，假如你每天签到拿4经验，18级=75000天，如果从1岁开始签到，那100年=36500天，你差不多要活200年保持每天签到（谁知道200年后还有没有签到这玩意），如果你每天再水4经验，时间减半，但考虑现实，你不可能再活100年，取50年吧，你就要每天水16经验，可能你是个勤快的人，每天水32经验，那就需要25年！！！再如果你是个大水怪，每天水64经验，那就只要12.5年！！！还如果你个心急的人，每天水128经验，你只要6.25年！！！！假如你已经急不可耐了，每天水256经验，那你碉堡了，只要3.125年！！！当然，你会觉得3年还是太远了，每天你闲的蛋疼，忙忙碌碌的水512经验，碉堡了，你只需要1.5625年，只比1年半多一点！！！什么！！你还不满意，那你觉得你可能一天水1024经验吗，可能吗！！可能吗！！！据说回复100字或者一百字以上可以得到11~30经验，真的很棒。。。。那么，按照队形，点击复制，把我的话复制一片，拿经验妥妥的秘籍。老师憋了半天语重心长告诉我：”你每到一个帖子就粘贴这句话，十五天就到了11级”...我彻底恍然大。悟！吧主再也不用担心我的经验了。我是路过的，我什么都不知道，不过我已经精秃了，假如你每天签到拿4经验，18级=75000天，如果从1岁开始签到，那100年=36500天，你差不多要活200年保持每天签到（谁知道200年后还有没有签到这玩意），如果你每天再水4经验，时间减半，但考虑现实，你不可能再活100年，取50年吧，你就要每天水16经验，可能你是个勤快的人，每天水32经验，那就需要25年！！！再如果你是个大水怪，每天水64经验，那就只要12.5年！！！还如果你个心急的人，每天水128经验，你只要6.25年！！！！假如你已经急不可耐了，每天水256经验，那你碉堡了，只要3.125年！！！当然，你会觉得3年还是太远了，每天你闲的蛋疼，忙忙碌碌的水512经验，碉堡了，你只需要1.5625年，只比1年半多一点！！！什么！！你还不满意，那你觉得你可能一天水1024经验吗，可能吗！！可能吗！
// ConsoleApplication1.cpp : Defines the entry point for the console application.////#include "stdafx.h"#include &iostream&using namespace stdint main(){
while(cin&&n)
sum+=n%10;
cout&&sum&&
return 0;}//以ac
//第二个的思路很好…… #include&iostream&#include&string&int main(){double i, s = 0;while (cin && str){for (i = 0; i & str.size(); i++){s = s + (str[i]-'0');}cout && s &&}return 0;}//﹏﹏妈妈说，贴代码不能跟小尾巴♡♥♡//@_@眼熟我就粉我吧……
//第一个是在干嘛？ for (i = 2 ^ 32; i & 0; i--);2^32==34;楼主让i=34是要闹哪样？后面几句也是乱七八糟的……//@_@眼熟我就粉我吧……
//第一个实在没得改了，自己打一个……//至于精度，自己调一下吧…… #include&iostream&int ge(long long int n){if (n % 10 == n)return n % 10 + ge(n / 10);}int main(){ while (cin && n)cout && ge(n) &&return 0;}//﹏﹏妈妈说，贴代码不能跟小尾巴♡♥♡//@_@眼熟我就粉我吧……
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丰衣足食, 积分 512, 距离下一级还需 488 积分
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怎么求多个数的最大公约数啊？
富足长乐, 积分 5877, 距离下一级还需 2123 积分
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两个两个求
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gcd (a, b, c) = gcd (gcd(a,b), c)
================================================================
另有一个理论上的方法, 你把那些数都分解成素因子的方幂, 设出现的素因子为 p_1, p_2, ...., p_r,
则最大公因数为不同素因子的最小方幂乘积.&&由于分解因数是个很困难的问题,所以这个方法对于较大的整数数实际并不可行.
稍有积蓄, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
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原帖由 win_hate 于
11:51 发表
最大公因数为不同素因子的最小方幂乘积
应该是相同素因子吧？
白手起家, 积分 114, 距离下一级还需 86 积分
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很简单,最大公约数肯定是最小那个数的公约数,所以先找最小那个数的所有约数,然后把这些约数从大到小一个一个试
丰衣足食, 积分 512, 距离下一级还需 488 积分
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不行啊，如
应该是2，如果先求前两个，结果就是1了
白手起家, 积分 94, 距离下一级还需 106 积分
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原帖由 jronald 于
22:24 发表
不行啊，如
应该是2，如果先求前两个，结果就是1了
你理解错误了，原点坐标“很简单,最大公约数肯定是最小那个数的公约数,所以先找最小那个数的所有约数,然后把这些约数从大到小一个一个试”说的是：
这三个数中最小的是6,6的约数有（从大到小）：3, 2，1然后你从大到小去试：3不行，2行，那就是2了！
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提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白手起家, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
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把那多个数从小到大排序
拿出最小的那个，依次与后面的数取最大公约数，算的时候从上次得到的最大公约数开始往下算
int gcd(int a, int b, int start)
& & if (!start)
& && &&&start = min(a,b)/2;
& & for (; start & 1; start--)
& && &&&if (!(a%start) && !(b%start))
& && && && &
比如有{6, 12, 14}
第一次result = gcd(6, 12, 0);
第二次result = gcd(6, 14, result);
result==1就结束
大概就想到这么多，不知道对不对
[补充]求两个数的最大公约数好象有精妙的算法，偶8记得鸟，，反正就是多加个参数的意思
[ 本帖最后由 ktdid 于
23:41 编辑 ]
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原帖由 yzc2002 于
15:46 发表
应该是相同素因子吧？
恩,我表述得的确有问题.其实我想说的是: 不同的 (相同的素因子方幂中 最小的方幂) 的乘积.帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:1&分页:传说中的大众情人发信人: pacman (), 信区: FE
标&&题: [合集] 我发现这里讨论这么久多因子
发信站: 水木社区 (Tue Oct&&9 12:48:10 2012), 站内 && ☆─────────────────────────────────────☆ &&
ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 于
(Mon Sep&&3 22:18:27 2012)
提到: && 我正儿八经的说一句，就没一个统计科班出身的。 &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
ajaj (AMD) 于
(Mon Sep&&3 22:24:25 2012)
提到: && 统计科班出身也没用吧 && A股这种典型的内幕市场 统计有啥用啊
【 在 ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 的大作中提到: 】
: 我正儿八经的说一句，就没一个统计科班出身的。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 于
(Mon Sep&&3 22:28:22 2012)
提到: && 我的意思是，从纯技术角度来说，讨论了这么半天，连因子是否有效怎么判断都没出个结
果.... && 【 在 ajaj (AMD) 的大作中提到: 】
: 统计科班出身也没用吧
: A股这种典型的内幕市场 统计有啥用啊
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dyatpk (伪金工) 于
(Tue Sep&&4 08:38:01 2012)
提到: && 各种手段都可以
能说服自己就行了 && 前面提问题的同志可能默认别人测过的因子就可以相信了 所以直接讨论后面的部分了 && 【 在 ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 的大作中提到: 】
: 我的意思是，从纯技术角度来说，讨论了这么半天，连因子是否有效怎么判断都没出个结
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
pplayer2007 (无) 于
(Tue Sep&&4 09:46:33 2012)
提到: && 多因子不一定非得要统计科班出身。。。
很多学科都在用多因子。。。 && 我修过很多门统计系的课，包括统计系的多元统计分析这门课，再修个2门课应该可以拿个统计系硕士。 && 统计系的多因子方法和其它领域用的方法都是一样的，只是更加general一些和理论化一些。因为general，反而方法相对少一些。 &&&& 【 在 ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 的大作中提到: 】
: 我正儿八经的说一句，就没一个统计科班出身的。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
pplayer2007 (无) 于
(Tue Sep&&4 09:52:43 2012)
提到: && 是不是统计科班并不重要。这里讨论的主要问题在于：很多人根本不懂多因子，也没有实在的应用过多因子，就开始有了评价。 && 对于不懂的东西，人们普遍有两种情绪。一种是认为太高深，所以不敢碰。还有一种是因为不懂，所谓无知者无畏，知道一点儿，就妄加评判，或者过度吹捧，或者过度贬低。 && 想要客观的评价，最好自己做一下，雾里看花，只是看别人写的paper，也许只能以偏概全。 && 【 在 ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 的大作中提到: 】
: 我正儿八经的说一句，就没一个统计科班出身的。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dyatpk (伪金工) 于
(Tue Sep&&4 10:29:25 2012)
提到: && re一个 &&&& 【 在 pplayer2007 (无) 的大作中提到: 】
: 是不是统计科班并不重要。这里讨论的主要问题在于：很多人根本不懂多因子，也没有实在的应用过多因子，就开始有了评价。
: 对于不懂的东西，人们普遍有两种情绪。一种是认为太高深，所以不敢碰。还有一种是因为不懂，所谓无知者无畏，知道一点儿，就妄加评判，或者过度吹捧，或者过度贬低。
: 想要客观的评价，最好自己做一下，雾里看花，只是看别人写的paper，也许只能以偏概全。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
ajaj (AMD) 于
(Tue Sep&&4 11:25:08 2012)
提到: && 还有一种就是虽然很懂，但是投资业绩不行， 也很郁闷吧
【 在 pplayer2007 (无) 的大作中提到: 】
: 是不是统计科班并不重要。这里讨论的主要问题在于：很多人根本不懂多因子，也没有实在的应用过多因子，就开始有了评价。
: 对于不懂的东西，人们普遍有两种情绪。一种是认为太高深，所以不敢碰。还有一种是因为不懂，所谓无知者无畏，知道一点儿，就妄加评判，或者过度吹捧，或者过度贬低。
: 想要客观的评价，最好自己做一下，雾里看花，只是看别人写的paper，也许只能以偏概全。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
pplayer2007 (无) 于
(Tue Sep&&4 11:48:13 2012)
提到: && 多因子只是工具之一。
就跟去打架时带得刀一样。 && 【 在 ajaj (AMD) 的大作中提到: 】
: 还有一种就是虽然很懂，但是投资业绩不行， 也很郁闷吧
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
newgate (新门) 于
(Tue Sep&&4 11:50:27 2012)
提到: && 这个比较形象。 && 【 在 pplayer2007 (无) 的大作中提到: 】
: 多因子只是工具之一。
: 就跟去打架时带得刀一样。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 13:32:56 2012)
提到: && 这个是的
其实现在卖方在做找因子的工作&& 只是整个大环中很小的一步 && 首先 什么是一组有效的因子？
越多越好？R2越大越好？这个就是一个不一定的问题
其次 关于一个新的因子 放到原来的因子里面
是否能有效增强有效性 和原有的因子是否有共线性？
可能原来已经有了A和B两个因子 你找到的一个所谓的新的就是A+B而已
根本没有用 && 最后就算已经有了因子
那么如何快速的计算得到我需要的成分权重？
理论上就是一个二次规划问题，但是又有不同的限制条件
可能变整数规划，可能是一个非二次的 怎么优化？ && 正好最近在玩多因子的东西，随便胡扯两句吧
如果真的有心搞
建议大家还是从国外的paper看起，如果想系统性的看，也可以去barra的网站找一些资料 && 【 在 pplayer2007 (无) 的大作中提到: 】
: 是不是统计科班并不重要。这里讨论的主要问题在于：很多人根本不懂多因子，也没有实在的应用过多因子，就开始有了评价。
: 对于不懂的东西，人们普遍有两种情绪。一种是认为太高深，所以不敢碰。还有一种是因为不懂，所谓无知者无畏，知道一点儿，就妄加评判，或者过度吹捧，或者过度贬低。
: 想要客观的评价，最好自己做一下，雾里看花，只是看别人写的paper，也许只能以偏概全。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
eeeooo (eeeooo) 于
(Tue Sep&&4 14:19:42 2012)
提到: && 求推荐国外paper &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 14:40:35 2012)
提到: && Barra的介绍 && 【 在 eeeooo 的大作中提到: 】
: 求推荐国外paper
[upload=1][/upload] &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 14:41:53 2012)
提到: && 还有一份CHE2模型的介绍
不过最近已经发布了新的因子模型了 && 【 在 eeeooo 的大作中提到: 】
: 求推荐国外paper
[upload=1][/upload] &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dyatpk (伪金工) 于
(Tue Sep&&4 14:56:53 2012)
提到: && che2是risk模型
要预测ret仅作参考
里面的因子和预测架构不一定那么好用 && 前一段他们发布了最新版的中国risk模型叫cne5
有兴趣的可以去找一下 &&&& 【 在 starseeker (SMTH看一眼少一眼) 的大作中提到: 】
: 还有一份CHE2模型的介绍
: 不过最近已经发布了新的因子模型了
: [upload=1][/upload]
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dyatpk (伪金工) 于
(Tue Sep&&4 15:00:48 2012)
提到: && 回归的多因子模型里面 这个架构比较常见 && 多因子=》预测ret
多因子=》risk（也有的直接用历史波动率）
预测ret+risk+持仓=》optimizer=》新持仓 && 这个架构的优劣就不评价了 见仁见智的 && 【 在 starseeker (SMTH看一眼少一眼) 的大作中提到: 】
: Barra的介绍
: [upload=1][/upload]
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
MathCad (Real estate leads my path) 于
(Tue Sep&&4 15:29:50 2012)
提到: && 相比CHE2，CNE5看起来-套用个新闻联播体-“更加适合我国国情”。。。 &&&& 【 在 dyatpk (伪金工) 的大作中提到: 】
: che2是risk模型
: 要预测ret仅作参考
: 里面的因子和预测架构不一定那么好用
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
STL (c++) 于
(Tue Sep&&4 15:51:00 2012)
提到: && 哪里可以找到？判指点。
手头只有个barra美国的版本。 && 【 在 dyatpk 的大作中提到: 】
: che2是risk模型
: 要预测ret仅作参考
: 里面的因子和预测架构不一定那么好用
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
WIEN (双节棍fan) 于
(Tue Sep&&4 16:06:21 2012)
提到: && 至少你说的A,B,A+B和我说的第一点疑问相同
我提到的第二点疑问，一般来说不是纯理工科的人熟悉的，pricing kernel theory && 专业还是有些关系的，比如stanford 的计量PhD估计比统计温拿，哈哈 && 【 在 starseeker 的大作中提到: 】
: 这个是的
: 其实现在卖方在做找因子的工作&&
: 只是整个大环中很小的一步
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
WIEN (双节棍fan) 于
(Tue Sep&&4 16:52:49 2012)
提到: &&&& 经验多因子的目标也包括风险，李以前不是再barra作风险模型吗，其实就是作经验多因子
感觉风险、定价分不开啊 && 【 在 dyatpk 的大作中提到: 】
: che2是risk模型
: 要预测ret仅作参考
: 里面的因子和预测架构不一定那么好用
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 17:20:31 2012)
提到: && 这个问题就是是否认可这个模型
比如说我认为世界是非线性的不可预测的
那么怎么能搞一个模型来预测呢？
大家给出的都是所谓的概率
但是这个概率是对的还是错的 谁又能证明呢？ && 【 在 dyatpk (伪金工) 的大作中提到: 】
: 回归的多因子模型里面 这个架构比较常见
: 多因子=》预测ret
: 多因子=》risk（也有的直接用历史波动率）
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
ziqin (子青|会挽雕弓如满月|西北望|射天狼) 于
(Tue Sep&&4 17:25:12 2012)
提到: &&&& 我再正儿八经说一句，不管哪个学校的计量phd都在统计phd前牛不起来 && 你们讨论这么久，连最关键的因子主成分和独立性，还有就是过拟合和持续性都没讨论到 && 因子模型，本质上不是预测模型，而是找到有持续性的因子使得系统熵在样本内外都稳定。只有样本内外熵稳定，才可以在某种程度上说是一个稳定平衡的模型 && 【 在 WIEN (双节棍fan) 的大作中提到: 】
: 至少你说的A,B,A+B和我说的第一点疑问相同
: 我提到的第二点疑问，一般来说不是纯理工科的人熟悉的，pricing kernel theory
: 专业还是有些关系的，比如stanford 的计量PhD估计比统计温拿，哈哈
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 17:25:44 2012)
提到: && 我只有纸版的
不知道谁搞到PPT了不 && 【 在 STL (c++) 的大作中提到: 】
: 哪里可以找到？判指点。
: 手头只有个barra美国的版本。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 17:28:29 2012)
提到: && 要适合中国国情啊
所以那些宏观之类的就不要了
反正数据都是统计局编的 && 【 在 MathCad (Real estate leads my path) 的大作中提到: 】
: 相比CHE2，CNE5看起来-套用个新闻联播体-“更加适合我国国情”。。。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
newgate (新门) 于
(Tue Sep&&4 17:32:39 2012)
提到: && 因子的共线性应该可以用因子之间的相关性排除。 && 上半年也翻了一遍国内的单因子/多因子的论文，感觉大部分都是浅尝辄止，甚至还不如台湾人做的深入，后来看到了barra USE3，感觉写的太好了，觉得卖方要是能把barra改良实现应该也很伟大了。 && 另外有本书里面涉及好多多因子的内容，不过我还没有看完，大家有兴趣可以瞅瞅
中文版的也有《证券组合定量管理：构建与管理证券组合的积极策略》 && 【 在 starseeker (SMTH看一眼少一眼) 的大作中提到: 】
: 这个是的
: 其实现在卖方在做找因子的工作&&
: 只是整个大环中很小的一步
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
newgate (新门) 于
(Tue Sep&&4 17:36:24 2012)
提到: && 再推荐一篇台湾人写的论文，比较老，感兴趣的可以了解下：
【 在 newgate (新门) 的大作中提到: 】
: 因子的共线性应该可以用因子之间的相关性排除。
: 上半年也翻了一遍国内的单因子/多因子的论文，感觉大部分都是浅尝辄止，甚至还不如台湾人做的深入，后来看到了barra USE3，感觉写的太好了，觉得卖方要是能把barra改良实现应该也很伟大了。
: 另外有本书里面涉及好多多因子的内容，不过我还没有看完，大家有兴趣可以瞅瞅
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
WIEN (双节棍fan) 于
(Tue Sep&&4 17:38:49 2012)
提到: && 关键个p
看题目，经验多因子，对卖方报告两个疑问，谁要和你讨论PCA拉。。。。
你看经验多因子谁用PCA成功了? && One approach is to use statistical factor analytic or principal
components methods.&&shit。。。 && second approach the risk factors are explicitly chosen economic variables or
portfolios, chosen based on economic intuition. && third approach for choosing factors uses the cross-sectional empirical relation of
stock returns to firm attributes. For example, portfolios are formed by ranking stocks
on firm characteristics that are observed to be correlated with the cross-section of
average returns. && 【 在 ziqin 的大作中提到: 】
: 我再正儿八经说一句，不管哪个学校的计量phd都在统计phd前牛不起来
: 你们讨论这么久，连最关键的因子主成分和独立性，还有就是过拟合和持续性都没讨论到
: 因子模型，本质上不是预测模型，而是找到有持续性的因子使得系统熵在样本内外都稳定。只有样本内外熵稳定，才可以在某种程度上说是一个稳定平衡的模型
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 17:43:56 2012)
提到: && 是的
但是常常大家找到了一个所谓的因子
有没有去验证和其他因子的共线性问题？
我的意思是
你感觉你发现了一个新的因子
其实只是发现了一个过去早已熟知的因子的组合而已 && 比如说市值肯定是一个重要的因子
然后你提出注册资本也是一个重要因子
但是两者之间其实相关系数很高 后者没有用
当大家"发现"的因子越来越多的时候就出现问题了 && 【 在 newgate (新门) 的大作中提到: 】
: 因子的共线性应该可以用因子之间的相关性排除。
: 上半年也翻了一遍国内的单因子/多因子的论文，感觉大部分都是浅尝辄止，甚至还不如台湾人做的深入，后来看到了barra USE3，感觉写的太好了，觉得卖方要是能把barra改良实现应该也很伟大了。
: 另外有本书里面涉及好多多因子的内容，不过我还没有看完，大家有兴趣可以瞅瞅
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 17:46:16 2012)
提到: && 最近我们在做一些改良
具体的东西不好说
简单的说就是两点
1.可以自定义一套内容进去
比如说自定义因子进去而不是只能用那一套
2.可以时时显示调整持仓和风险暴露的情况 && 【 在 newgate (新门) 的大作中提到: 】
: 因子的共线性应该可以用因子之间的相关性排除。
: 上半年也翻了一遍国内的单因子/多因子的论文，感觉大部分都是浅尝辄止，甚至还不如台湾人做的深入，后来看到了barra USE3，感觉写的太好了，觉得卖方要是能把barra改良实现应该也很伟大了。
: 另外有本书里面涉及好多多因子的内容，不过我还没有看完，大家有兴趣可以瞅瞅
: ...................
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MathCad (Real estate leads my path) 于
(Tue Sep&&4 18:00:19 2012)
提到: && CHE2有宏观因子？ && 求解惑。 &&&& 【 在 starseeker 的大作中提到: 】
: 要适合中国国情啊
: 所以那些宏观之类的就不要了
: 反正数据都是统计局编的
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 18:02:09 2012)
提到: && 美国的模型....
所以这些不适合中国市场啊 && 【 在 MathCad (Real estate leads my path) 的大作中提到: 】
: CHE2有宏观因子？
: 求解惑。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
MathCad (Real estate leads my path) 于
(Tue Sep&&4 18:11:42 2012)
提到: && CHE2是美国模型？ && 呃。。。我还是好好回去看文档吧。。。
【 在 starseeker 的大作中提到: 】
: 美国的模型....
: 所以这些不适合中国市场啊
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starseeker (SMTH看一眼少一眼) 于
(Tue Sep&&4 18:13:26 2012)
提到: && 我的意思是
CHE2 CNE5都是中国模型
适合中国的东西就不要放什么宏观统计之类的东西了 && 【 在 MathCad (Real estate leads my path) 的大作中提到: 】
: CHE2是美国模型？
: 呃。。。我还是好好回去看文档吧。。。
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plusplus (nothing) 于
(Tue Sep&&4 18:21:31 2012)
提到: && 据说易方基金刘X用BARRA做了专户6只
不知冷笑话还是真事
【 在 starseeker 的大作中提到: 】
: 我的意思是
: CHE2 CNE5都是中国模型
: 适合中国的东西就不要放什么宏观统计之类的东西了
: ...................
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thkiqrpu (sms) 于
(Tue Sep&&4 21:16:10 2012)
提到: && 你说的这个用Fama French的model验证一下就可以了
【 在 starseeker 的大作中提到: 】
: 但是常常大家找到了一个所谓的因子
: 有没有去验证和其他因子的共线性问题？
: ...................
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riversmth (river) 于
(Tue Sep&&4 22:02:30 2012)
提到: && 有没有cne5的文档，搜了下都是client only && 【 在 dyatpk 的大作中提到: 】
: che2是risk模型
: 要预测ret仅作参考
: 里面的因子和预测架构不一定那么好用
: ...................
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dreamburier (hongxx) 于
(Tue Sep&&4 22:48:26 2012)
提到: && 说到fama french模型，我就想到当初看这文章的时候，也算开始接触实证金融 研究，那个感觉虚啊，总觉得这些所谓的因子，在你的样本数据里跑出来是看着不错，往后时间不一定靠谱了。 && 后来发现所有实证都这么干的，都是CAR，滚动窗口，backtesting，我都用SAS给很多人处理过多少次金融数据了。看到国内多少学金融、号称研究金融的教授的处理数据那个弱，我也知道发在国内的期刊，水平是咋样了。实证注定被理论的鄙视，因为实在有个想法就能叭一下开始干，什么loser portfolio，winner portfolio，反转和趋势，style啊，factor啊，每次跟人谈实证，我都觉得没啥好聊的，你自动到手去弄就是，然后是否有用，取决你信不信，用不用也取决你，我说个fator有效，大家敢去用吗？所以说，看那些实证paper，看多了也没啥意义，掌握核心的资产定价理论，无套利理论，然后自己diy就是了。 && 最后，what works won't last，金融现象肯定是这样的，要让你的回归robust，基本不太可能，都是一段时间数据能好看，一些时间很惨淡。 && 【 在 thkiqrpu 的大作中提到: 】
: 你说的这个用Fama French的model验证一下就可以了
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thkiqrpu (sms) 于
(Tue Sep&&4 23:05:12 2012)
提到: && 如果10年的backtest表现很robust也比较平均的话，基本认为是有效的
【 在 dreamburier 的大作中提到: 】
: 说到fama french模型，我就想到当初看这文章的时候，也算开始接触实证金融 研究，那个感觉虚啊，总觉得这些所谓的因子，在你的样本数据里跑出来是看着不错，往后时间不一定靠谱了。
: 后来发现所有实证都这么干的，都是CAR，滚动窗口，backtesting，我都用SAS给很多人处理过多少次金融数据了。看到国内多少学金融、号称研究金融的教授的处理数据那个弱，我也知道发在国内的期刊，水平是咋样了。实证注定被理论的鄙视，因为实在有个想法就能叭一下开始干，什么loser portfolio，winner portfolio，反转和趋势，style啊，factor啊，每次跟人谈实证，我都觉得没啥好聊的，你自动到手去弄就是，然后是否有用，取决你信不信，用不用也取决你，我说个fator有效，大家敢去用吗？所以说，看那些实证paper，看多了也没啥意义，掌握核心的资产定价理论，无套利理论，然后自己diy就是了。
: 最后，what works won't last，金融现象肯定是这样的，要让你的回归robust，基本不太可能，都是一段时间数据能好看，一些时间很惨淡。
: ...................
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siyiqing (siyiqing) 于
(Wed Sep&&5 00:38:20 2012)
提到: && 好在哪里？有资料可以分享下吗？
【 在 newgate 的大作中提到: 】
: 因子的共线性应该可以用因子之间的相关性排除。
: 上半年也翻了一遍国内的单因子/多因子的论文，感觉大部分都是浅尝辄止，甚至还不如台湾人做的深入，后来看到了barra USE3，感觉写的太好了，觉得卖方要是能把barra改良实现应该也很伟大了。
: 另外有本书里面涉及好多多因子的内容，不过我还没有看完，大家有兴趣可以瞅瞅
: ...................
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dyatpk (伪金工) 于
(Wed Sep&&5 08:28:27 2012)
提到: &&&& 我也是这个观点
多因子模型的书和论文很多
模型越来越复杂
复杂的我都不敢用
自己搞个简单模型倒比较信任 && 一切都在于你自己的模型自己有多少信任度
你做因子筛选和回测的时候都是步骤合理的 那你就敢信任它样本外的表现 && 【 在 dreamburier (hongxx) 的大作中提到: 】
: 说到fama french模型，我就想到当初看这文章的时候，也算开始接触实证金融 研究，那个感觉虚啊，总觉得这些所谓的因子，在你的样本数据里跑出来是看着不错，往后时间不一定靠谱了。
: 后来发现所有实证都这么干的，都是CAR，滚动窗口，backtesting，我都用SAS给很多人处理过多少次金融数据了。看到国内多少学金融、号称研究金融的教授的处理数据那个弱，我也知道发在国内的期刊，水平是咋样了。实证注定被理论的鄙视，因为实在有个想法就能叭一下开始干，什么loser portfolio，winner portfolio，反转和趋势，style啊，factor啊，每次跟人谈实证，我都觉得没啥好聊的，你自动到手去弄就是，然后是否有用，取决你信不信，用不用也取决你，我说个fator有效，大家敢去用吗？所以说，看那些实证paper，看多了也没啥意义，掌握: 核心的资产定价理论，无套利理论，然后自己diy就是了。
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MathCad (Real estate leads my path) 于
(Wed Sep&&5 08:38:07 2012)
提到: && 原来开玩笑说，报告里面凡是有两个连着的求和号的，就可以直接pass掉；以“基于XXX
的XXX”为标题的报告也可以pass &&&& 【 在 dyatpk (伪金工) 的大作中提到: 】
: 我也是这个观点
: 多因子模型的书和论文很多
: 模型越来越复杂
: ...................
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plusplus (nothing) 于
(Wed Sep&&5 15:39:24 2012)
提到: && 木有太复杂的 && 【 在 dyatpk 的大作中提到: 】
: 我也是这个观点
: 多因子模型的书和论文很多
: 模型越来越复杂
: ...................
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plusplus (nothing) 于
(Wed Sep&&5 15:43:06 2012)
提到: && 博时上证ETF超大盘
好像两年了以没增强效果啊
这怪：1，有人做指数的，比如HS300，但是没HS300增强的 &&&&&& 2，做增强的人在ETF，上证ETF超大盘，但是没增强效果 &&&& 【 在 ajaj 的大作中提到: 】
: 还有一种就是虽然很懂，但是投资业绩不行， 也很郁闷吧
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ajaj (AMD) 于
(Wed Sep&&5 15:45:59 2012)
提到: && ETF就是跟踪指数吧 没人在ETF上做增强吧 && 【 在 plusplus (nothing) 的大作中提到: 】
: 博时上证ETF超大盘
: 好像两年了以没增强效果啊
: 这怪：1，有人做指数的，比如HS300，但是没HS300增强的
: ...................
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plusplus (nothing) 于
(Wed Sep&&5 15:53:40 2012)
提到: && 那么我误会了，超
我以为增强的意思呢，呵呵 && 【 在 ajaj 的大作中提到: 】
: ETF就是跟踪指数吧 没人在ETF上做增强吧
:&& &&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
ajaj (AMD) 于
(Wed Sep&&5 15:55:11 2012)
提到: && 。。。。。。。
【 在 plusplus (nothing) 的大作中提到: 】
: 那么我误会了，超
: 我以为增强的意思呢，呵呵
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dyatpk (伪金工) 于
(Wed Sep&&5 16:20:51 2012)
提到: && 超大盘指数
是超级大盘股的指数。。。 && 【 在 plusplus (nothing) 的大作中提到: 】
: 那么我误会了，超
: 我以为增强的意思呢，呵呵
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
plusplus (nothing) 于
(Thu Sep&&6 17:23:16 2012)
提到: &&&& 那基金里面主动量化的（包括指数增强）几乎么有了
要排除假量化行研在管的，比如js基金的 α；也暂时不考虑专户 && 华夏没有，博时没有，南方没有，efund没有，js fund也没 &&&&&&&& 【 在 dyatpk 的大作中提到: 】
: 超大盘指数
: 是超级大盘股的指数。。。
:&& &&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
STL (c++) 于
(Thu Sep&&6 21:38:25 2012)
提到: && 最假的就是华商的那个，呵呵 && 最近交银好像有个多因子量化的产品 &&&& 【 在 plusplus 的大作中提到: 】
: 那基金里面主动量化的（包括指数增强）几乎么有了
: 要排除假量化行研在管的，比如js基金的 α；也暂时不考虑专户
: 华夏没有，博时没有，南方没有，efund没有，js fund也没
: ...................
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