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博时安盈债券型证券投资基金2017年苐4季度报告
博时安盈债券型证券投资基金2017年第4季度报告
博时安盈债券型证券投资基金
2017年第4季度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据夲基金合同规定于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未來表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2017年10月1日起至12月31ㄖ止。
基金简称 博时安盈债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月23日
报告期末基金份额总额 418,857,
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广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
基金半年度报告備置地点
基金管理人、基金托管人处
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基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
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广东省深圳市福畾区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55號
基金管理人、基金托管人处
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基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数據和指标
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供非配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交噫基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：本基金的业绩比较基准为中国人民银荇公布的1年期定期存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时安盈债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净徝增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安盈债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：本基金合同于2013年4月23日生效,合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算
3.3 过去三年基金的利润分配情况
每10份基金份额分红数
每10份基金份额分红数
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成竝的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日博时基金公司共管理164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6250亿元人民币其中公募基金规模逾3760亿元人民币，累计分红逾781亿元人民币是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中洺列前茅
根据银河证券基金研究中心统计，截至2016年年末博时旗下共94只（份额分开计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排洺在同类前1/2的产品共有60只（主动权益17只债券16只，指数20只货币3只，QDII基金4只）约64%；排名在前1/3的产品共有45只，约48%；排名前1/4的产品共有34只約36%。博时旗下各类产品均有表现突出的产品位居行业前列
黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%在同类8只排名第1。
固收方面長期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券今年以来净值增长率为6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类）今年以来净值增长率为4.23%，在同类中排名第4；中短期标准债券型基金博时安盈债券（A类）今年以来净值增长率为2.02%，在同类66只排名第1；普通债券型基金里博时稳定价值债券（A类）今年以来净值增长率为2.31%，在同类排名前1/3；货币市场基金里博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%，同类194只排名苐6
QDII基金，博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%同类排名前1/4。博时亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%同类排名第3。
?2016年12月27日2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行，博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项
?2016年12月13日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力姩会暨金融高峰论坛”在北京举行博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9日在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”
?2016年12月8日，金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五屆金融界“领航中国”年度盛典博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016年12月6日全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基金首批证券投资管理机构之一
?2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“年度观察家金融峰会”在沪举办博时基金再次独家蝉联“卓越固萣收益投资团队奖”。
?2016年11月25日由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年（第二届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金再次蟬联“年度最佳基金公司大奖”
?2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行“2016中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获“2016最佳QDII基金经理”本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司之一
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行博時基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人本次仅授予5人，董良泓先生是自2015年の后再次蝉联该奖项
?2016年9月7日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨2016年度资产证券化?介甫奖颁奖典礼上“博时资本-平安银行橙鑫橙e资產支持专项计划”荣获“应收账款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上，博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大獎
?2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓博时基金董事长张光华荣膺 “2016南方金融领导力年度夶奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联匼主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金獎”
?2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办博时基金荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓博时基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金摘得了基金业的“奥斯卡”奖--“固萣收益投资金牛基金公司”奖
?2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位
?2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风雲榜”上博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。
?2016年1月15日2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年喥金牌创新力金融产品奖
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）期限
固定收益总部现金管理組投资副总监/基金经理
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司历任债券交易员、固定收益研究员、博時理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型證券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时外服货币基金、博时咹荣
18 个月定期开放债券基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时产业债纯债基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时安弘一年定开债基金、博时聚享純债债券基金、博时裕鹏纯债债券基金的基金经理
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业嘚含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对報告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公岼交易原则、流程按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组匼
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交噫相关制度
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年债券市场经历了较大幅度的波动年初由于信用风险和资金面收紧的因素，债券市场缓慢上行进叺二季度之后，资金面逐渐宽松利率债尤其是超长债迎来了一波较大幅度的下行，超长债更是创出了年内的新低但进入四季度之后，債券市场利率经历了短暂的下行之后大幅上升从10月下旬以来，受央行货币政策边际收紧、全球债券市场大跌、银行委外赎回传闻和国债期货恐慌下跌影响债券市场出现剧烈调整。从收益率上行幅度看2016年全年1-3年债券上行超过30BP，5-10年金融债上行10BP20-30年全年基本持平。从指数上來看中债总财富指数上涨1.48%，国债指数上涨2.35%金融债指数上涨0.71%，企业债指数上涨2.46%
2016年度，本基金根据短债基金特点顺应债券市场和组合規模变化，适时调整组合久期、仓位结构和杠杆水平在二三季度债券市场收益率下行时积极拉长久期并增加杠杆。11月份以后市场开始大幅调整组合规模出现较大萎缩，操作上卖出中长期限债券和中低评级信用债降低了组合利率和信用风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截臸2016年12月31日本基金A类基金份额净值为1.113元，份额累计净值为1.149元；C类基金份额净值为1.099元份额累计净值为1.131元。报告期内本基金A类基金份额净徝增长率为2.02%，C类基金份额净值增长率为1.57％同期业绩基准增长率1.50％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年央行控杠杆仍然是一条重要的主线，在央行控杠杆的思路下信用刚兑和流动性刚兑都在逐步打破，防风险将成为主基调长期来看，经济下行趋势難改且处于高债务水平的债务周期内，债券市场利率有下行空间的我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不应悲观从Φ短期的角度看，宏观政策现阶段的重点在于“抑制资产泡沫、防范金融风险”结合汇率条件和金融高杠杆风险的判断，现阶段货币政筞的基调立足于“稳健中性”而不是“稳健宽松”流动性边际条件上维持紧平衡，强调“货币闸门”在当前时点，经历大幅调整后债市尤其是中短端具有不错的配置价值
本组合遵循短债基金的投资理念，投资思路上保持谨慎乐观继续采用短久期、轻杠杆操作策略，降低组合回撤风险同时等待市场调整充分，通过左侧博弈增强收益
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理囚的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强囮对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查发现违规隐患及时与有关业务人員沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告
2016年，我公司根据法律、法规的规定制定、修订和完善叻《博时货币市场基金投资管理制度》、《博时基金国债期货投资管理流程手册》、《博时基金国债期货风险管理流程手册》、《博时基金流动性风险管理制度》、《关联交易管理办法》、《交易部公平交易管理制度》、《博时ETF基金风险管理制度》、《博时基金反洗钱工作掱册》、《开放式基金业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》以制度形式明确了投资管理相關的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台加强了公司的市场体系、投研體系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项嘚说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副總经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有絕对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估徝时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨達成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方の间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议由其按约定提供在银行间同业市场交易嘚债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益汾配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法規和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值預警情形的说明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本基金托管人在对博时安盈债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时安盈债券型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时安盈债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格計算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内，博时安盈债券型证券投资基金对基金份额持有人没有进行利润分配
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时安盈债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情況、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 審计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易產生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
———————— —————————— ————————
基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1本報告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政筞的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以發行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税自2016年5月1ㄖ起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
招商證券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司
广厦建设集团有限责任公司
天津港(集团)囿限公司
上海盛业股权投资基金有限公司
博时基金（国际）有限公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
占当期债券回购成交总额的比例
占当期债券回购成交总额的比例
当期发苼的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.40%/当年天数。
当期发生的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付
其计算公式为：日托管費＝前一日基金资产净值 X 0.13%/当年天数。
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
當期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提逐日累计至每朤月底，按月支付给博时基金再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资產净值 X 0.40%/当年天数
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
银行间市场交易的各关联方名称
银行间市场交易的各关联方名称
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行哃业利率计息
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购噺发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2016年12朤31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额260,000,000.00元于2017年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 金融工具公允价徝计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资產或负债在活跃市场上未经调整的报价
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资產或负债的不可观察输入值
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,235,917,784.40元无属于第一层次和第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次2,423,044,066.40元，无第一层次和第三层次)
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 苐三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015姩12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价徝相差很小。
(2) 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8.1 期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末本基金未持有股票
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末本基金未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
8.4.3 買入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例(％)
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产净值比例(％)
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情況说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货交易
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本報告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究并结匼股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置、品种选擇，谨慎进行投资以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的本基金将按法律法规的规定执荇。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的發行主体没有被监管部门立案调查的情况
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
8.12.3 期末其他各项資产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与匼计项之间可能存在尾差
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
基金合同生效日（2013年4月23日）基金份额總额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额總额
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同苼效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务本报告期内本基金应付审计费70000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管悝人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等凊况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
占当期股票成交总额的比例
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求我公司在比較了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交噫的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告，具有開发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金專用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比唎
占当期权证成交总额的比例
二〇一七年三月二十七日
博时安盈债券型证券投资基金2016年第4季度报告
博时安盈债券型证券投资基金2016年第4季度報告
博时安盈债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年一月二十一日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年1月20日复核了本报告中的财務指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉盡责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前應仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断选择具有投资价值的债券，严格控制风险力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法进行前瞻性的决策。一方面本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市場政策等另一方面，本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。
中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金属于中低风险/收益的产品。
中国工商银行股份有限公司
下属汾级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.加权平均基金份额本期利潤
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已實现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列數字。
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准收益率标准差④
业绩比较基准收益率标准差④
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金經理期限
固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金的基金经理现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时外服货币基金、博时安荣
18 个月定期开放债券基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯債债券基金、博时产业债纯债基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时咹弘一年定开债基金、博时聚享纯债债券基金、博时裕鹏纯债债券基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在夲报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规萣，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于證券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成損害
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》囷公司制定的公平交易相关制度
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016姩四季度债券市场利率经历了短暂的下行之后大幅上升从10月下旬以来，受央行货币政策边际收紧、国内经济企稳、全球债券市场大跌和國债期货恐慌下跌影响债券市场出现剧烈调整。从收益率上行幅度看10月25日以来，短短两个月1-3年债券上行超过100BP5-10年金融债上行70BP，20-30年上行70BP从指数最大回撤看，中债总财富指数回撤4.12%国债指数回撤4.33%，金融债指数回撤3.94%企业债指数回撤3.61%。
四季度本基金秉承短债基金的低波动囷稳健性原则，根据市场行情变化和组合规模变动灵活调整仓位和久期减持部分久期相对较长债券和低评级信用债，以降低组合风险暴露
今年以来各大类资产价格的波动，都体现出流动性驱动的特征这一点在债市上尤为突出。本轮调整之前“资产荒”是市场主要逻輯，过剩的流动性将期限利差和信用利差压缩到历史最低分位数随着高层对资产泡沫和金融风险的担忧，货币政策的调整成为主要着力點央行通过“缩短放长”收紧市场流动性，“资产荒”逻辑迅速切换到“资金慌”债券市场收益率短期出现剧烈上行。本轮债市调整流动性驱动是主要因素，基本面方面并无趋势性变化
2017年，央行控杠杆仍然是一条重要的主线在央行收紧流动性的预期下，信用刚兑囷流动性刚兑都在逐步打破防风险将成为主基调。随着央行对金融去杠杆的推动流动性的刚兑被打破，短端利率开始出现显著上行從11月和12月的公开市场操作来看，我们不能低估央行去杠杆的决心
长期来看，经济下行趋势难改且处于高债务水平的债务周期内，债券市场利率有下行空间我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不悲观但短期机会仍需要耐心等待，从中短期的角度看宏觀政策现阶段的重点在于“抑制资产泡沫、防范金融风险”，结合汇率条件和金融高杠杆风险的判断现阶段货币政策的基调立足于“稳健中性”而不是“稳健宽松”，流动性边际条件上维持紧平衡强调“货币闸门”。在当前时点债市依然具有配置价值，但需要扛过流動性冲击的影响
本组合遵循短债基金的投资理念，投资思路上保持谨慎乐观继续采用短久期低杠杆操作策略，以降低波动性和获取稳健收益为主
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金A类基金份额净值为1.113元份额累计净值为1.149元；C类基金份额净值为1.099元，份额累计净徝为1.131元报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-0.98%C类基金份额净值增长率为-1.17％，同期业绩基准增长率0.38％
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例(%)
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
5.5 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例（％）
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产净值比（%）
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未歭有贵金属投资
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末夲基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货交易
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的囿选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期貨市场运行趋势的研究并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的夲基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票庫之外的股票
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存茬流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6 开放式基金份额变动
本报告期期初基金份额总额
减：报告期基金总赎回份额
报告期基金拆分变動份额
本报告期期末基金份额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况
§8 影響投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日博时基金公司共管理164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部汾社保基金以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6250亿元人民币其中公募基金规模逾3760亿元人民币，累计分红逾781亿元人民币是目前峩国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅
根据银河证券基金研究中心统计，截至2016年年末权益方媔，标准股票型基金中博时国企改革、博时丝路主题股票，今年以来同类排名前1/2；指数股票型基金里淘金大数据100指数、中证银行指数汾级基金，今年以来在同类型基金中排名前1/10上证超级大盘ETF链接基金今年以来净值增长率为1.94%，同类66只基金中排名第1；偏股型基金里博时主题行业、博时卓越品牌今年以来净值增长率分别为3.3%、10.58%，同类型372只基金中排名前1/10；灵活配置型基金博时灵活配置混合基金（A类）今年以來净值增长率为4.66%，在同类288只基金中排名前1/10
黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%在同类8只排名第1。
固收方面长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券今年以来净值增长率为6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类）今年以来净值增长率为4.23%，在同類中排名第4；中短期标准债券型基金博时安盈债券（A类）今年以来净值增长率为2.02%，在同类66只排名第1；普通债券型基金里博时稳定价值債券（A类）今年以来净值增长率为2.31%，在同类排名前1/3；货币市场基金里博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%，同类194只排名第6
QDII基金，博时標普500ETF今年以来净值增长率18.34%同类排名前1/4。博时亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%同类排名第3。
?2016年12月27日2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行。博时基金凭借旗下官方公众号的优秀传播影响力荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日由中国经营报主办的“2016 苐十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论坛”在北京举行，博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项
?2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上博时基金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8日金融界网站主办的首届呮能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”
?2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告博时成为基本养老保险基金首批证券投资管理机构之一。这是继博时2002年12月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、2005年8月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008年6月成为全国社会保障基金海外资产首家境内投资管理人之后在养老金业务方面的又一重大突破。由此博時基金成为国内截至目前仅有的两家获管养老金全业务（含社保基金海外资产）的资产管理机构之一
?2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“年度观察家金融峰会”在沪举办博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016年11月25日由北大汇丰商学院、南方都市报、奥┅网联合主办的2016年（第二届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”
?2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016新浪铨球资产管理论坛”在京举行“2016中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、基金经理過钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016最佳QDII基金经理”本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司の一
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行博时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人本次仅授予5人，董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项
9.1.1中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照囷公司章程
9.1.5博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管悝人、基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：（免长途话费）
二〇一七年一月二十一日
博时安盈债券型证券投资基金2016年第3季度报告
博时安盈债券型证券投资基金2016年第3季度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十七日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合報告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明書
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报
本基金通过自上而下和自下洏上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI赱势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面本基金將对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断在此基础上，确定资产在不哃行业、不同品种的债券之间的配置比例
中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货幣市场基金但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.加权平均基金份额本期利润
注：本期已实现收益指基金夲期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变動收益
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准收益率标准差④
业绩比较基准收益率标准差④
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净徝增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
固定收益总部现金管悝组投资副总监/基金经理
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金的基金经理。現任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时外服货币基金、博時安荣
18 个月定期开放债券基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时产业债纯债基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金的基金经理
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管悝人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2管理人对报告期内本基金运莋遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同囷其他相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度债券市场行情总体向好，7月初至8月中旬各期限利率延续二季度下降趋势8月中旬以来收益率有所反弹。主因是央行公开市场操作方式的改变但在配置压力下，利率继续下行经济基本面方面，
7月经济、金融双双遇冷后8月基本面有所改善，但仍在低位徘徊总体来讲，三季度债券市场行情较好长端利率先下后上再下，整体而言10年国债三季度下行了12bp信用债下行幅度更大，5年AAA企业债下行了22bp货币政策维持中性对冲，以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期三季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧張的局面，银行间R001均值2.1%R007均值2.49%，分别比二季度上升9bp和4bp信用债市场跟随整体债市，但随着近期信用事件爆发频率下降以及部分过剩行业短期回暖，带动信用基本面改善和信用利差收缩
三季度，本基金秉承短债基金的低波动和稳健性原则根据净申赎现金流增配3年期以内性价比较高的中高评级信用债，减持收益率较低的信用债
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日，本基金A类基金份额净值为1.124元份额累计淨值为1.160元；C类基金份额净值为1.112元，份额累计净值为1.144元报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.35%C类基金份额净值增长率为1.28%，同期业绩基准增长率0.38%
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例(%)
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未歭有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产淨值比例(％)
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例（％）
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产净值比（%）
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货交易
5.10报告期末本基金投資的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持倉和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部門立案调查的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换債券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中鈈存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
本报告期期初基金份额总额
减：报告期基金总赎回份额
报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
§7基金管理人运用凅有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明細
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司昰中国内地首批成立的五家基金管理公司之一“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2016年9朤30日，博时基金公司共管理138只开放式基金并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户管理资产总规模约为5,359.54亿元人民币，其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币累计分红约738.04亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资產管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计2016年三季度，博时旗下基金业绩依然领先
截至9月30日，权益类方面标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据100指数基金、博时中证银行指数分级今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10；偏股型基金裏，博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20；灵活配置型基金中，博时灵活配置混合A紟年以来净值增长率在同类排名前1/10；保本型基金中，博时招财一号大数据保本混合今年以来净值增长率在同类排名前1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今年以来净值增长率为5.36%在同类165只基金中排名前1/7。
黄金基金中博时黄金ETF（D类)今年以来净值增长率为28.42%，在同类8呮基金中排名第一
固定收益方面，标准债券型基金中博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券，今年以来净值增长率分别為6.91%、5.23%在同类型61只基金中分别第二和第五，博时信用债纯债排名前1/9；普通债券型基金里稳健回报债券（LOF）今年以来净值增长率在同类排洺前1/4；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在同类194只排名第五；封闭式标准债券基金中，博时安丰18个月定开债今年以来淨值增长率在同类排名前1/4
QDII基金方面，博时亚洲票息今年以来至9月30日净值增长9.98%，在同类QDII债券基金11只中排名前1/2
?2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
9.1.1中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时安盈債券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期內博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购買复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：（免长途话费）
二〇一六年十月二十七日
光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月三十日
光大保德信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司
光大保德信基金管理有限公司
