DAZ如何载入新新古典增长模型是

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你這里点的是动作文件必须先在场景中载入人体新古典增长模型是,点选场景中的人体新古典增长模型是然后点这个动作文件就能让人體新古典增长模型是摆成这个动作的样子。注意动作文件一般会对应指定的人体新古典增长模型是比如G2f,g3f,g8f这些,如果在不是指定的人体上使用出来的姿势会有一定的偏差。


这是个操作手册也是对一个入門级DSGE新古典增长模型是的诠释。

推导非常简单跟所有DSGE新古典增长模型是一样,求出optimality conditions然後对数线性化。形成“线性理性预期新古典增长模型是”用数学语言,它仅仅就是个“随机差分方程组”而已求解这个方程组,就是找到一个saddle-path(鞍部线)来描述整个新古典增长模型昰在平稳化之后的移动方式这个时候加一个外力,也就是shock就可以看出新古典增长模型是是怎么动的,用多久时间可以回到steady-state

关于“线性理性预期新古典增长模型是”,见我的帖子: 很多朋友都给我发信息说看不太懂Dynare的结果报告所以基于大家的回应,我写了这个notes这次我對Dynare的结果报告作了比较多的解释,我希望能解决大家的一些疑惑

其实Dynare的报告非常简单易懂,你要弄懂什么是jump variables什么是state variable(我notes里面有解释)。我单独把“跳跃变量”拿出来跟大家说一下这个名字实际上在宏观经济学里面是误用,它来自工程学的动态差分方程求解的变量分类当所有变量都沿着saddle-path移动的时候,jump variable不能很平滑地顺着这条线动它只能不停地跳跃般地跟上这跟线,所以叫做jump variable但是在经济学里面误用它叻,之所有叫这个名字是因为所谓的“跳跃变量”在求解出来之后会全面反映出shock的动态,只要shock一来这个变量马上全面反映出跳跃状态。

然后是transition function这个名字大家见到过很多次了。它其实就是整个差分方程组的解微分方程的解是个方程,差分方程的解还是个差分方程所鉯transition function就是个描述新古典增长模型是在steady-state的saddle-path上移动方式的数学语言而已。

以后的DSGE帖子内容(我不会按照顺序来发帖):

变分法优化控制论,动態规划的精要高级矩阵分析特别是涉及到DSGE算法的矩阵分解和重构微分方程组和差分方程组的内部构造和求解(深化对动态新古典增长模型昰的理解)Kalman filter,卡尔曼滤波推导和应用
analysis的详细解释和Matlab操作
贝叶斯计量的精要和Dynare操作最大似然估计MLE和GMM在DSGE上的用法。。等等各种DSGE实例和Dynare操作


希朢能对随机差分方程组的解法进行详细讲解可以先从最简单的uhlig的方法讲起,后面过渡到至 ...

你查一下我以前的帖子我写过一个“线性理性预期新古典增长模型是”。里面对BK和Uhlig的方法做了完整推导我后面会写一个帖子是给些具体的例子来看如何用BK方法来解新古典增长模型昰。

你查一下我以前的帖子我写过一个“线性理性预期新古典增长模型是”。里面对BK和Uhlig的方法做了完整推导我后面会写 ...

具体是哪一个來的?讨论几的附件

另外,能否介绍一下广义特征值得解法我找了很多矩阵理论的参考书,都没有介绍着一块的大概还是自己基础差阿~~,伤不起

具体是哪一个来的讨论几的附件?
另外能否介绍一下广义特征值得解法?我找了很多矩阵理论的参考书 ...

我后面会有个帖孓专门解释各种矩阵分解方法比如: Jordon decomp, Schur decomp, etc. 还有广义特征值,广义逆矩阵等

BK‘s,Klein’sSim's,Anderson-Moore'这些著名方法都不是待定系数法他们是属于微分方程組解法中的“特征值隔离法”(Eigenvalue isolation method),Uhlig的才能算是待定系数待定系数法不是主流数值算法,我认为他的唯一作用就是联系简单的能手算的新古典增长模型是来理解求解过程

嗯,那个帖子和附件看了主要还是卡在矩阵上,比如怎么解二次矩阵方程这个确实在学校没学过。其實如果忽略掉这些用dynare什么的也可以做,但是没法真正理解DSGE的机制

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