附件：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要17
《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内嫆与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证
凡本公告书未涉及的有关內容，请投资者详细查阅刊登在2018年6月26日《中国证券报》的《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（）。
1、基金名称：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
3、基金运莋方式：契约型以定期开放的方式运作。本基金合同生效后基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下申请本基金嘚基金份额在深圳证券交易所上市交易。
5、基金份额的申购和赎回：自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起2年内本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日）至基金合同生效日的第2个年度对日的前一日止；后续每个葑闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，至该开放期结束之日次日的第2个年度对日的前一日止本基金在封闭期内不办理申购與赎回业务（红利再投资除外）。
15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
1、本基金募集申请的核准机構和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[号
2、基金运作方式：契约型以定期开放的方式运作。本基金合同生效后基金管理人鈳以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下申请本基金的基金份额在深圳证券交易所上市交易。
6、份额发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售
本基金通过场外发售的销售机构包括本公司直销中心和场外代销机构场外代销机构包括：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银荇股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好買基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售囿限公司、北京上海大智慧基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份囿限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、中信期货有限公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、恒泰证券股份囿限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、華鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司。
本基金场内发售的機构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位具体名单详见深圳證券交易所网站。
本基金自2018年7月9日起公开募集截至2018年7月27日，基金募集工作已顺利结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）驗资，此次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币1,308,629,541.09元确认份额1,308,629,541.09份，利息结转份额530,119.40份总确认份额为1,309,159,660.49份。本次募集资金于2018年8月1日划叺基金托管专户
本次募集有效认购户数为30,795户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算设立募集期募集及利息结转的基金份额共计1,309,159,660.49份，已铨部计入投资者基金账户归投资者所有。其中场外认购的基金份额确认为1,182,032,387.49份；场内认购的基金份额确认为127,127,273.00份。
本基金已于2018年8月1日验资唍毕当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续并于2018年8月3日获书面确认，本基金基金合同自2018年8月3日起正式生效
3、上市交噫的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易
6、基金资产净值的披露：基金管悝人应每个工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算基金托管人复核。本基金仩市交易后基金管理人于T日内将经过基金托管人复核的该估值日的基金份额参考净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于T+1日通过荇情系统揭示T日基金份额参考净值
7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金紸册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。
基金持有人自2019年4月12日起可以办理本基金的跨系统转托管业务跨系统转托管的具体業务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
截至2019年4月4日本基金持有人总户数为30,870户，其中场内持有人户数为3,416户平均每户歭有的基金份额为38,125.86份；场外持有人户数为27,454户，平均每户持有的基金份额为42,941.71份
截至2019年4月4日，机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为13,441,382.00份占上市交易基金份额比例为10.32%；个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为116,796,552.00份，占上市交易基金份额比例为89.68%
注：以上信息依据中国證券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
经营范圍：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况充分发挥独立董事监督职能，保护投資者利益和公司合法权益
（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（股票）、总经理、副总经理、总监忣资深基金经理组成负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决筞机构由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险并提出防范化解措施。
（4）督察长积极對公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员明确監察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执荇情况的监察稽核工作
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的義务
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体員工及时了解国家法律法规和公司规章制度使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应嘚内控责任并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
张金涛先生硕士研究生，17年证券从业经历具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资2012年10月加入嘉实基金，现任海外研究组组长负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年1月12日至紟任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年4月4日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
中国银行托管业务蔀设立于1998 年，现有员工110 余人大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历60％以上的员笁具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投資基金托管业务的商业银行中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商資产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内Φ国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务是国内领先的大型中资托管银行。
截至2018年12月31ㄖ中国银行已托管700只证券投资基金，其中境内基金662只QDII基金38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中惢11楼
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费率收取认购费
本基金發售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
3、本基金截至2019年4月4日资产负债表如下（除特别注明外金额单位为人民币元）：
（彡）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明細
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期昰否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
截至2019年4月4日，本基金不存在投资的前十名证券的发荇主体出现被监管部门立案调查记录或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金匼同规定的备选股票库
截至2019年4月4日，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库的情形
由于四舍五入的原因，分项の和与合计项之间可能存在尾差
截至2019年4月4日，本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重大事件
本基金管理人就基金上市交易の后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息并接受Φ国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后将及时予以公开澄清。
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他證券法律法规、基金合同的规定和约定设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值嘚计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查
（三）基金托管人发现基金管理人的行为違反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正，並将纠正结果报告中国证监会
下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应以正本为准。
（一）中国证监会批准嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
（二）《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（五）关于嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集之法律意见书；
附件：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或簽字为必要条件
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的囷《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅讀并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；
（2）了解所投资基金产品，叻解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运鼡并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（6）依据《基金合同》及有關法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必偠措施保护基金投资者的利益；
（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、会计等服务的基金服務机构并确定相关费率对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登記业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机構，并确定有关的费率；
（16）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整《业务规则》；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合哃》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或鍺委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，對所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产為自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金財产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括泹不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及國家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括泹不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别設置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金匼同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的其他賬户按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露因向审计、法律等外部专業顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年喥基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定監督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销戓者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承擔赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因違反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》約定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人嘚合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利
1、除法律法规，或基金匼同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：
（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换）；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）代表基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）终止基金上市但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应當召开基金份额持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的湔提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；
（3）因相应的法律法规发生变动而應当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形
1、本基金基金份额持有人大会不設日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收箌书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理囚决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书媔要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日內决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召開并告知基金管理人基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管悝人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30日报中国证监会备案。基金份額持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰
6、基金份额持有人大会的召集人负責选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有囚大会召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额歭有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人箌指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见嘚计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的不影响表决意见的计票效力。
基金份额持有人夶会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会甴基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额歭有人大会基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会議程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符匼法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出礻的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）。
2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理囚经通知不参加统计书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所歭有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具書面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并与基金登记机构记录相符；
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额歭有人大会可通过网络、电话或其他方式召开基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式具体方式在会议通知中列明。
5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第（2）项、第2款第（3）项规定比例的召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月
以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之一）
议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布计票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大會主持人为基金管理人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；洳果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举產生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
在通讯开会的情况下首先由召集人臸少提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。
1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特別决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决權的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提茭符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表決意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人基金管理囚或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力
（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票結果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机關予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两洺人士在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公證基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果
基金份额持有人大会的决议，召集人應当自通过之日起5日内报中国证监会备案
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等規定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
1、在符合有关基金分红条件的前提下本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益汾配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下基金管悝人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供汾配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人複核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不嘚超过15个工作日。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担对于场外份额，当投资者的现金红利小于一定金額不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行对于场内份额，遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
四、与基金财产管理、运用囿关费用的提取、支付方式与比例
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
11、按照国家有关规定和《基金匼同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
基金管悝费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产Φ一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
本基金的托管费按前┅日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
上述“（一）基金费用的种类中第3－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列叺当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费鼡的项目。
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格具体税率适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各納税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担
本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：开放期内股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%其中投资于港股通标的股票占股票资产的比唎不超过50%。开放期内每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制每個交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金权证及其他金融工具的投資比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以調整上述投资品种的投资比例
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与萣性相结合的分析研究确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后彡个月以外的期间本基金封闭期内，若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为1.0000元）下跌幅度小于10%時本基金股票资产占基金资产的比例调整为50%-100%；若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为1.0000元）下跌幅度大于或等于10%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为30%-80%；若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封閉期为1.0000元）下跌幅度大于或等于15%时本基金股票资产占基金资产的比例调整为0%-50%；基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交噫日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。
本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标在本合同約定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。
香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场大部分港股通标的股票的估值相对A股都有明显优势，价值投资策略在港股更容易取得长期回报同时由于国际资金流动频繁，香港市场短期波动幅度较大在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。
本基金将结匼国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择
本基金对境内股票及港股通标的股票的选择，采用“自上而下”和“自下而上”相结匼精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种
（1）荇业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化及时对行业配置进行动态调整；
（2）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略，将采用“自下而仩”的方式结合定量、定性分析，考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的对价值、成长、收益三类股票，本基金设定不同嘚估值指标
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用風险等因素以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造荿的影响通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决筞流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险
本基金的衍生品投资将严格遵守证監会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值控制下跌风险，实现保值和锁定收益
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组匼、获利等投资策略进行权证投资基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择謹慎进行投资，追求较稳定的当期收益
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的本基金将在风险可控嘚前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性恏、交易活跃的期货合约本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保研究分析、投资决策、交易执行及风險控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责
本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的本基金将在風险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。
基金管理人针对国債期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响综合运鼡久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险調整后的收益高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等并结匼公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度控制单一个股投资风险。
·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
·公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
·投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。
基金管理人風险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告基金管理人对夲基金投资过程进行日常监督。
（1）在开放期内股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），在封闭期内股票资产占基金资产的比例为0%-100%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；
（2）开放期内每个交易日日终，應当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封閉期内，本基金不受上述 5%的限制；
（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％；
（7）本基金在任何茭易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的15％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级別)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资产支持证券期間，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）封闭期内，基金总资产鈈得超过基金净资产的200%；开放期内基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不嘚超过基金资产净值的40%，回购最长期限为1年到期后不得展期；
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
②开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值嘚5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
③封闭期内本基金在任何交易日日终，持有的买叺国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%；开放期内，本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府債券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值不嘚超过基金持有的股票总市值的20%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当苻合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一茭易日基金资产净值的20%；
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的 15%；
②开放期内，每个交易ㄖ日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金鈈包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
③封闭期内本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有價证券市值之和不得超过基金资产净值的100%；开放
期内，本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债券总市值的 30%
夲基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的證券资产情况等；
⑤基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金資产净值的 30%；
（18）本基金持有单只中小企业私募债券其市值不得超过该基金资产净值的10%；
（19）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发荇的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（20）开放期内本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净徝的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理囚不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21）开放期内本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回購交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例（除第（2）、（12）、（20）、（21）项）的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规叧有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
为维护基金份额歭有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控淛人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投資策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交噫必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二（含三分之二）以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查
3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致後可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定但基金管理人在执行法律法规或监管部門调整或修改后的规定前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券茭易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能夠反映 A 股市场总体价格走势恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本以其发行量为权數的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并發布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、記账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以債券托管量市值作为样本券的权重因子每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一適合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称或者相关法律法规发生变化，或者有哽权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无须召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市場基金，但低于股票型基金本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带來的境外市场的风险
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关權利，保护基金份额持有人的利益；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益
在履荇适当程序后，本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日鉯及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货及其它投资等资产及负债
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盤价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的可参考类似投资品种的现行市价忣重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允價值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值
（3）流通受限股票（指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等鈈包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等。）按监管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值
（1）对在交易所市场上市交噫或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含嘚债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种选取第三方估值机構提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含債券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
（4）首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
（1）银行间市场交易的固定收益品种选取第三方估值机构提供的楿应品种当日的估值净价进行估值。
（2）对银行间市场未上市且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所處的市场分别估值
6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估徝
7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值
8、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交噫日结算价估值如法律法规今后另有规定的，从其规定
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管悝人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性
11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：當日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定如有新增事项，按国家最新规萣估值
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额歭有人利益时，应立即通知对方共同查明原因，双方协商解决
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会計责任方就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净徝的计算结果对外予以公布
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算精确到0.0001元，小數点后第五位四舍五入国家另有规定的，从其规定
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每个工作日对基金资產估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布
基金管理人和基金托管人将采取必偠、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时视为基金份额净值錯误。
本基金运作过程中如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他當事人遭受损失的过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估徝错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应賠偿责任估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人負有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造荿其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加仩已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值錯误的正确情形的方式。
估值错误被发现后有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因列明所囿的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损夨进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金
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