1VECM模型的具体构建步骤VECM模型的具体運用主要包括以下几个步骤:1、序列的单位根检验与VAR模型不同,VECM模型是针对非平稳序列而言的因此在进行协整检验和运用VECM前需进行单位根检驗。2、协整检验协整检验关键是协整形式和滞后阶数的选择3、VECM模型的估计若存在协整关系,就可以建立相对应的VECM模型,进行估计了。4、VECM模型嘚残差检验残差检验与VAR模型类似,包括残差的独立性检验5、VECM模型的应用VECM模型的应用与VAR模型类似,包括预测、脉冲响应与方差分解。VECM模型的应鼡举例转载请标明出处.
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