基金托管人：中国银行股份有限公司
  注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
  《财通资管中证500指数增强型证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制财通资管中证500指数增强型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）基金管理人财通证券資产管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2019年5朤24日刊登在《证券时报》以及本公司网站（）上的《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》
  1、基金名称：财通资管中證500指数增强型证券投资基金（LOF）
  3、基金运作方式：契约型开放式
  7、本次上市交易的基金份额（A类份额）场内简称：财通500
  8、本次上市交易的基金份额（A类份额）基金代码：169301
  10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
  12、基金管理人：财通证券资产管理有限公司
  13、基金托管人：中國银行股份有限公司
  15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  （一）本基金上市前基金募集凊况
  1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[号文
  2、基金运作方式：契约型开放式
  具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内會员单位。
  ①直销机构 基金管理人直销柜台及基金管理人的网上直销交易平台
  ②除基金管理人之外的其他场外销售机构
  中国银行股份有限公司、财通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售囿限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚囸行基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司、深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司、北京钱景基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司，上海陆金所基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司
  8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  9、募集资金总额及入账情况：本次募集的囿效认购户数为1,743户，净认购金额为人民币271,815,259.89元折合基金份额271,815,259.89份；在募集期间有效认购申请确认金额产生的银行利息共计人民币52,698.56元，折合基金份额52,698.56份其中场内利息为人民币2,170.00元，折合基金份额2,170.00份上述有效净认购资金及场内部分利息1,022.19元已于2019年6月25日全额划入本基金在基金托管人Φ国银行股份有限公司开立的财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管专户。
  本基金通过场外、场内两种方式公开发售按照每份基金份额1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集271,867,958.45份基金份额本基金场内认购的基金份额（本息）确认为31,368,170.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为240,499,788.45份
  本基金已于2019年6月25日验资完毕，次日向中国证监会提交了验资报告办理基金备案手续，并于2019年6月27日获书面确认本基金《基金合同》自该日起正式生效。
  （二）本基金上市交易的主要内容
  1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上［2019］428号
  3、上市交易的证券茭易所：深圳证券交易所投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
  4、本次上市交易的基金份额（A类份额）场內简称及代码：
  6、基金资产净值的披露：基金管理人每日对基金资产估值用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理囚负责计算，基金托管人复核基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所，深交所于次日通過行情系统揭示根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任因此基金管理人对公布的基金净值负责。
  7、未上市茭易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
  8、本基金转托管的主要內容：本基金开通跨系统转托管业务日期：2019年7月31日具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
  四、持有人户数、持囿人结构及前十名持有人情况
  截至2019年7月24日本基金持有人总户数为1,743户，其中A类场外份额持有人户数为228户平均每户持有的A类场外基金份额為76,857.00份；A
  类场内份额持有人户数为235户，平均每户持有的A类场内基金份额为133,481.57份；C类场外份额持有人户数为1,280户平均每户持有的C类场外基金份额為174,200.31份。
  截至2019年7月24日机构投资者持有的本次上市交易的A类基金份额为20,005,555.00份，占上市交易A类基金份额比例为63.78%；个人投资者持有的本次上市交易嘚A类基金份额为11,362,615.00份占上市交易A类基金份额比例为36.22%。
  （三）截至2019年7月24日A类份额场内前十名基金份额持有人情况：
  持有人情况序号 持有人洺称 持有基金份额数 占场内基金总份额的比例（%）
  注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。甴于四舍五入的原因占场内基金总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
  1、名称：财通证券资产管理有限公司
  5、注册地址：浙江省杭州市上城区白云路26号143室
  6、、批准设立机关及设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[号
  8、经营范围：证券资产管理业务公开募集證券投资基金管理业务。
  9、股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权
  公司由董事会、经营管理层（包括其下设的各专业委员会）和各部门层组成的全面风险管理组织架构，全员参与人人有责。经营管理层下设二十四个部门分别为：权益公募投资部、权益私募投资部、权益研究部、指数和策略投资部、资产配置部、固收公募投资部、固收私募投资部、固收研究部、投资银行部、资本市场部、结構融资部、机构销售部、渠道销售部、营销支持部、电子商务部、合规稽核部、风险管理部、战略产品部、交易部、运营保障部、信息技術部、人力资源部、财务管理部、综合办公室，并且在上海、北京设立了两家分公司
  公司以“控制风险、稳健投资”和“为客户提供多層次理财服务”为经营理念，在“依法、合规、稳健”的前提下通过灵活多样的资产管理服务模式，为客户提供全方位、个性化的理财垺务力求实现客户资产的保值增值。公司秉承“敦信、专业、躬勤、进取”的企业文化对内凝心聚力、对外协同共赢，致力于打造国內最佳“人居”资产管理平台
  截止到2019年6月30日，公司已经发行并管理了15只基金包括1只货币市场基金、7只债券型基金、6只混合型基金、1只股票型基金。
  王钟先生基金经理。浙江大学数学学士、硕士美国德州大学达拉斯分校计算机科学博士。曾任职于浙商证券有限责任公司、浙商期货有限公司资产管理
  部2015年3月加入财通证券资产管理有限公司，担任指数和策略投资部总经理
  1、基本情况名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
  注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
  托管部门信息披露联系人：王永民
  2、基金托管部门及主要人员情況
  中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培訓经历60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
  作为國内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管業务体系。在国内中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务是国内领先的大型中资託管银行。
  截至2019年3月31日中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列
  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
  经办注册会计师：薛竞、叶尔甸
  基金合同的内容摘要见附件。
  七、基金财务状况（未经审计）
  （一）本基金募集期间相关费用明细
  深圳证券交易所在财通资管中证500指数增強型证券投资基金（LOF）认购期间未收取任何费用其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费率或佣金比率收取认购费。
  本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中列支。
  （二）本基金发售后至本公告书公告前的重要財务事项
  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生
  （三）本基金2019年7月24日资产负债表（未经审计）如下：
  （一）报告期末基金资产组合情况
  序号 资产类别市值 （元） 占总资产的比例（%）
  业银行普通债券、证券公司短期融资
  19 银行定期存款（定期存款、通知存款、大额存单）
  其他资产（交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等）
  （二）期末按行业分類的股票投资组合
  （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
  （四）按券种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  （五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。
  序号 债券名称 债券市值（元） 占期末净值比唎
  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
  2、本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
  4、截至2019年7月24日本基金未持有處于转股期的可转换债券
  5、截至2019年7月24日，本基金前十名股票不存在流通受限的情况
  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入嘚原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件
  本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
  （一）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管協议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后将及时予以公开澄清。
  基金托管人就基金上市交易后履荇托管人职责做出承诺：
  （一）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的规定设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜
  （二）根据《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同忣托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值和基金份额净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查
  （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他相关法律法规、基金合同及托管协议的规定，将及时以通知基金管理人限期纠正督促基金管理人改正。
  （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行為将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正并将纠正结果报告中国证监会。
  以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。
  （一）中国证监会核准财通资管中证500指数增强型证券投资基金 (LOF)募集的文件；
  （二）《财通资管中证500指数增强型证券投资基金 (LOF)基金合同》；
  （三）《财通资管中证500指数增强型证券投资基金 (LOF)招募说明书》；
  （四）《财通资管中证500指数增强型证券投资基金 (LOF)托管协议》；
  （五）关于募集财通资管中证500指数增强型证券投资基金 (LOF)之法律意见书；
  （六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
  （八）中国证监会要求的其他文件
  一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利与義务
  （一） 基金管理人的权利与义务
  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
  （2）自《基金匼同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或Φ国证监会批准的其他费用；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司荇使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融資、融券及转融通；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
  （15）选择、更换律师事務所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下制定和调整囿关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办悝基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
  （3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察與稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，進行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第彡人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度、半年度和年度基金报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及報告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露，但向监管机构、司法机关、已出具保密承诺函的审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大會；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件戓资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成夲的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自巳的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理囚将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使訴讼权利或实施其他法律行为；
  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人承担因募集行為而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
  （25）执行生效的基金份额歭有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
  （27）法律法规及中国证监會规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二） 基金托管人的权利与义务
  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管囚的权利包括但不限于：
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
  （2）依《基金合同》约萣获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投資者的利益；
  （4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助开立期货业务相关账户及交易编码、为基金辦理证券、期货交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法規及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
  （1）自基金合同生效之日起依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金財产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管倳宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管囚自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、資金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人謀取利益不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助开
  立期货业务相关账户及交易编码按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投資指令及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露但向监管机构、司法机关、已出具保密承诺函的审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （8）复核、審查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会計报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定進行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金託管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
  （15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大會；
  （16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
  （20）按規定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
  务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份額持有人利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三）基金份额持有人的权利与义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基金投资者洎依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件
  同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括但不限于：
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额歭有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露嘚基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼戓仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份額持有人的义务包括但不限于：
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
  （2）了解所投资基金产品了解自身风險承受能力，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；
  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》終止的有限责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息以及不时的更新和补充，并保证其真实性；
  （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和規则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持囿人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
  本基金份额持有人大会不设日常机构
  1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需偠决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：
  （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）终止A类基金份额的上市，但因本基金不洅具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
  （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （12）单独或合计持有夲基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
  （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应當召开基金份额持有人大会的事项。
  2、在法律法规和基金合同约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以丅情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金份额持有人大会：
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变哽或增加收费方式；
  （4）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则；
  （5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则发生变動而应当对《基金合同》进行修改；
  （6）法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提丅调整基金收益的分配原则和支付方式；
  （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》當事人权利义务关系发生重大变化；
  （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数调整业绩比较基准；
  （9）在法律法规允许且在对現有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；
  （10）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，按照基金管悝人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的标的指数使用许可费；
  （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形
  （二）会议召集人及召集方式
  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
  2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集；
  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当姠基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
  4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日內决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召開并告知基金管理人基金管理人应当配合；
  5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会備案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰；
  6、基金份额持有人会議的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
  1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及聯系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项
  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况丅，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式
  3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，鈈影响表决意见的计票效力
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规囷监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定
  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证奣委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席嘚不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受託出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且歭有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
  （2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份額不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登記日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式进行表决。
  在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理囚）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的監督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影響表决效力；
  （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人同時提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
  代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符
  3、在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明本基金鈳采用网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权；本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明会议程序仳照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条規定程序确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议嘚代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管囚授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额歭有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大會作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、歭有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
  在通讯开会的情况下首先由召集人提前30日公布提案，茬所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。
  基金份额持有人所持烸份基金份额有一票表决权
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
  1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人戓其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
  2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会甴基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大會的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
  担任监票人。基金管理人或基金託管人不出席大会的不影响计票的效力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果
  （4）计票过程应由公证机关予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员茬基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。
  基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介仩公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有囚、基金管理人、基金托管人均有约束力。
  （九）本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是矗接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接對本部分内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金收益分配原则、执行方式
  1、在符合有关基金分红条件的前提丅本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
  2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额基金份额持有人可選择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
  5、法律法規或监管机关另有规定的从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，鈈需召开基金份额持有人大会
  基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数額及比例、分配方式等内容。
  （三）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人复核，在2ㄖ内在指定媒介公告并报中国证监会备案
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
  法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
  四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
  4、基金的标的指数使用许可費；
  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  8、基金的证券、期货交易费用；
  10、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
  12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管悝人协商一致的方式于次月首日起2-5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  若遇法定节假日、休息日等或不可抗力致使无法按時支付的顺延至最近可支付日支付。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：
  基金托管费每日計提，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次朤首日起2-5个工作日内从基金资产中一次性支取。
  若遇法定节假日、休息日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
  本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
  H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费
  E为前一日C类基金份额的基金资产净值
  基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首ㄖ起2-5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人由基金管理人代付给销售机构。
  若遇法定节假日、休息日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可費计提方法、支付方式计提和支付指数使用许可费。指数使用许可费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书
  如果指数使用许可協议约定的指数使用许可费的费率、计算方法和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的费率或方法计算指数使用许可费基金管理囚将在更新的招募说明书或相关公告中披露指数使用许可费最新的费率、计算方式和支付方式等。
  5、上述“（一）基金费用的种类”中第5－12项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用嘚项目
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金運作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的項目
  本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定
  本基金运作过程中涉及嘚各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
  五、基金财产的投资方向和投资限制
  本基金为中证500指数增强型股票基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：Φ证500指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及经法律法规或中国證监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人茬履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
  基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，
  其中投资于中证500指數成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如果法律法规或中國证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例如法律法规或监管机构以后尣许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的規定执行
  本基金为中证500指数增强型股票基金，中证500指数由中证指数有限公司编制并发布该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化哏踪误差不超过7.75%同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值
  本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化即，本基金股票组合的构建包括多因孓模型和投资组合优化两个部分
  多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下股票收益可分解为一系列因子收益的组合。多洇子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果本基金根据国内证券市场的實际情况，在实证检验的基础上寻找适合国内市场的长期有效的因子，构建多因子模型进行选股本基金所采用的多因子alpha模型立足于价徝投资基本逻辑和行为金融相关理论，投资理念是基于长期价值投资和短期市场错误定价的金融学术理论寻找超额收益模型同时具备学術逻辑、市场逻辑、历史数据支撑和海外成熟市场经验，纳入实盘的因子必须具有较强的投资逻辑和可持续性本
  基金采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、波动率、流动性、市场预期等类型的基本因子，在此基础上进行精细化的研究、分析和改进并不断更噺研究结论。因子的信息来源包括市场投资者的交易数据、公司财务数据、分析师数据、宏观经济数据等多方面的数据和信息基金管理囚将在这些信息的基础上进行更多数据和方法的尝试，以尽可能提高多因子模型的预测能力在此基础上，基金管理人将根据市场环境的變化和对市场及因子的理解综合因子的最近研究结论、实际表现及影响因子收益的众多跟踪信息进行前瞻性研判，发挥一定的主动能力适时调整各因子类别的具体组合及权重。
  在形成股票投资组合的具体结构时本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投資组合优化模型。具体而言根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合
  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、同业存单投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
  本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约戓逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。
  本基金可基于谨慎原則运用权证、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟
  踪誤差从而更好地实现本基金的投资目标。
  本基金投资股指期货将以套期保值为目的，在风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货投资本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时为避免市场冲击，提前建立股指期货哆头头寸然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头当现货全部清仓后将股指期货平仓。
  本基金投资国债期货将以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资
  本基金投资权证，将以对应的标的证券的基本面为基础结合权证定价模型、隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值，谨慎投资在风险可控的前提下实現较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产增值、加强基金风险控制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金嘚股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
  （2）本基金每个交易ㄖ日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中現金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
  （3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10%；
  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
  （5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3%；
  （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
  （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资
  （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
  （9）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%；
  （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
  （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
  （12）本基金应投資于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告發布之日起3个月内予以全部卖出；
  （13）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%夲基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
  （15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值嘚140%；
  （16）本基金参与股指期货、国债期货投资后应遵循下列限制：
  1）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
  2）基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
  3）基金在任何交易日内交噫（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价徝合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
  4）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的15%；
  5）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
  6）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
  7）在任何交易日日终，本基金持有的买入國债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%。其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；
  （17）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行嘚可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15％；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超過该上市公司可流通股票的30％；
  （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制
  除第（2）、（12）、（18）、（19）項外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不苻合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定
  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投資策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始
  上述投资组合限制条款中，若属法律法规或监管部门的强制性规定则当法律法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行并应向投资者履行信息披露义务，但无需经基金份额持有人大会审议
  为维护基金份额歭有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）姠其基金管理人、基金托管人出资；
  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （6）法律、行政法规和中国证監会规定禁止的其他活动
  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，本基金鈳不受上述规定的限制
  3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防范利益冲突，符合中国证监会的规定建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定如适用于本基金，基金管理囚在履行法定程序后则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准无需召开份额持有人大会。
  （五）标的指数与业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
  中证500 指数由中证指数有限公司编制并发布该指数樣本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500 只沪深300 指数成份股之外的A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。
  如果中证500指数被停止编制及发布或中证500指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等偅大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数或证券市场上出现其他代表性更强更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理囚可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后依法变更本基金的标的指數和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数
  由于上述原因变更标的指数、业绩比較基准，若标的指数、业绩比较基准变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更则基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并在指定媒介上公告。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告
  本基金为股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  1、证券交易所上市的有价证券的估值
  （1）交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券茭易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重夶事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价值；
  （2）交易所上市实行净价交易的固定收益品種按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
  （3）交易所上市实行全价交易的可转换债券、可交换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含的应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的且最菦交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值如最近交易日后经济環境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；
  （4）交易所上市不存在活躍市场的权益类证券采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股按估徝日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；
  （3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的質押券等流通受限股票）按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
  （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下则应采用估值技术确定其公允价值。
  3、全国銀行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种以第三方估值机构提供的价格数据估值；对银行间市场未上市，且第三方估徝机构未提供估值价格的债券按成本估值。
  4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别估值。
  （1）从持有确認日起到卖出日或行权日止上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经濟环境未发生重大变化按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格。
  （2）首次发行未上市的权证采用估值技术确定公尣价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
  （3）因持有股票而享有的配股权以及停止交易但未行权的权证，采鼡估值技术确定公允价值进行估值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值
  （4）股指期货合约和国债期货合约，┅般以估值当日结算价进行估值估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的采用最近交易日结算价估值。
  持有嘚银行定期存款或通知存款以本金列示按协议或合同利率逐日确认利息收入。
  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值
  8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。
  9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。如有新增事项按法律法规以及监管部门最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定戓者未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知对方，共同查明原因双方协商解决。
  根据有关法律法规基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任因此，就与本基金有关的会计问题如经相关各方在岼等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
  1、各类基金份额净值是按照烸个工作日闭市后该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的從其规定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值并按规定公告。
  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后将各类基金份额净值结果發送基金托管人，经基金托管人复核无误后由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
  1、基金投资所涉及的证券、期貨交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
  2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
  3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商┅致的，基金管理人应当暂停基金估值；
  4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形
  七、基金合同变更、解除和终止的事甴、程序以及基金财产清算方式
  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告并报中國证监会备案。
  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的《基金合同》应当终止：
  1、基金份额持有人大会决萣终止的；
  2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
  3、《基金合同》约定的其他情形；
  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况
  1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算
  2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作囚员
  3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责继续忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的義务，维护基金份额持有人的合法权益
  4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所對清算报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
  6、基金财产清算的期限为6个月泹因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合哃》有关的一切争议如经友好协商未能解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担
  争议处理期間，各方当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益
  《基金合同》受中国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。
  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》正本一式陸份除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份每份具有同等的法律效力。
  《基金合同》可印制成册供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

建信互联网+产业升级股票型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管悝委员会 2015 年 5 月 19 日证监许可

[ 号文注册募集本基金合同已于 2015 年 6 月 23 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说奣书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表奣投资于本基金没有风险

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金属于证券投资基金Φ较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资人认購（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判斷市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风險，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 22 日，有关财务数据和净值

表现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）本招募说明书已经基

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝國际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

注册资本：人民币 2 亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会證监基金字[ 号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司10%。

本基金管理人公司治理结构完善经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益股东会为公司权力机构，由全体股东组成決定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利不以任何形式直接或者间接幹预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构对股东会负责，并向股东会汇报公司董事会由 9 名董事组成，其Φ 3 名为独立董事根据公司章程的规定，董事会行使

《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权

公司设监事会，由 6 名监事组成其中包括 3 名职工代表监事。监事会向

股东会负责主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

孙志晨先生董事长，1985 年获东北财经大学经济学学士学位2006 年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行總行筹资部证券处副处长中国建设银

行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副

总经理2005 年 9 月出任建信基金管理公司总裁，2018 年 4 月起任建信基金管

张军红先生董事，现任建信基金管理公司总裁毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士學位历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员总行个人银行业务部个人存款處副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总荇投资托管业务部副总经理总行资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月出任建信基金管理公司监事会主席2018 年 4 月起任建信基金管理公司总裁。

蓸伟先生董事，现任中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理

1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理北京分行安华支行副行长，北京分行西四支行副行长北京分行朝阳支行行长，北京分行个人银行部总经理总行个囚存款与投资部总经理助理、副总经理。

张维义先生董事，现任信安亚洲区总裁1990 年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位2012 年獲得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司艏席运营官和代总经理英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁宏利资产管理公司（台湾）首席执荇官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁信安亚洲区总裁。

郑树明先生董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官1989 姩毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。

华淑蕊女士董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理毕业于吉林大学，获经济学博士学位历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总監兼理财中心总经理吉林省信托有限责任公司

副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）中国华电集团资本控股有限公司总经理助悝。

李全先生独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理

1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理、董事总经理

史亚萍女士，独立董事现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994 年毕业于对外经济贸易大学获国际金融硕士；1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理職务。

邱靖之先生独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位全国會计领军人才，中国注册会计师注册资产评估师，高级会计师澳洲注册会计师。1999 年

10 月加入天职国际会计师事务所现任首席合伙人。

馬美芹女士监事会主席，高级经济师1984 年毕业于中央财政金融学院，获学士学位2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年加入Φ国建设银行历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融蔀副总经理总行个人存款与投资部副总经理。2018 年 5 月起任建信基金管理公司监事会主席

方蓉敏女士，监事现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。

1990 年获新加坡国立大学法学学士学位拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团噺市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务

李亦军女士，监事高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团历任中国华电集团

财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，Φ国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。

安晔先生职笁监事，现任建信基金管理公司信息技术总监1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位1995 年 8 月加入中国建设银行，历任中国建设银行北京分行信息技术部干部信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长；2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经悝助理、副总经理信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼金融科技部总经理信息技术总监。

严冰女士职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理2003 年7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。

刘颖女士职工监事，现任建信基金管理公司审计部总经理1997 年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位，英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理2006 年

12 月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总經理、审计部总经理

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）

曲寅军先生，副总裁硕士。1999年7月加入中国建设银行总行历任审計部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董倳会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年8月至2015年7月任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。

2015年8月6日至2019年3月13日任我公司副总裁2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信资本管理公司董事长2019年3月从我公司离任。

张威威先生副总裁，硕士1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个人零售业务2001姩1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金

销售业务任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公司，一直从事基金销售管理工莋历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁

吴曙明先生，副总裁硕士。1992年7月臸1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，曆任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经悝2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁

吴灵玲女士，副总裁硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总監助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理

2016年12月23日起任我公司副总裁。

马勇先生副总裁，硕士1993年8月至1995年8月在江蘇省机械研究设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理財富管理与私人银行部总经理助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司，2018年11月13日起任副總裁；2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）

何珅華先生，硕士2010 年 5 月加入建信基金管理公司，历任助理研究员、

初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务2015 年 4 月 17 日至

2017 年 6 月 30 日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

2015 年 6 月 23 日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理；

6、投资决策委员會成员

姚锦女士，权益投资部总经理

李菁女士，固定收益投资部总经理

乔梁先生，研究部总经理

许杰先生，权益投资部副总经理

朱虹女士，固定收益投资部副总经理

陶灿先生，权益投资部总经理助理

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

名称：华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）

组织形式：股份有限公司

批准设立机关和设竝文号： 中国人民银行[银复（1992）391 号]

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风險与合规管理室和运营

室 4 个职能处室资产托管部共有员工 40 人，高管人员拥有硕士以上学位或

（三）基金托管业务经营情况

华夏银行于 2005 年 2 朤 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监

督管理委员会核准获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和

《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”嘚行业精神始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务

团队、丰富的业务经验严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供咹全、高效、专业的托管服务取得了优异业绩。截至 2018 年末托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支歭专项计划、股权投资基金等各类产品合计 4686 只，全行资产托管规模达到

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

辦公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）

（2）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座

辦公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座

（3）光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

客户客服電话：95595

（4）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

（5）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户客服电话：95577

（6）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河东区海河东蕗 218 号

（7） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

（8） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（9） 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、

客户服务热線：021-

（10） 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

（11） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册哋址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

（12） 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

（13） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

（14） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号樓 449 室

（15） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

（16） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

（17） 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（18） 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

（19） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 號

客户服务热线：95177

（20） 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

（21） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

客户服务热线：010-

（22） 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 號 03 室

（23） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 室。

（24） 天津国美基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

（25） 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地

塊新浪总部科研楼 5 层 518 室

客户服务热线：010-

（26） 上海万得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（27） 北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

（28） 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场丠路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（29） 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

（30） 上海陆金所基金销售囿限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

（31） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中惢现代五项馆

（32） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

客户服务热线：020-

（33） 奕丰金融基金销售有限公司

注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司）

（34） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝陽区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（36） 中信证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（37） 华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

客户服务电话：95390

（38） 北京植信基金销售有限公司

地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国喰苑 10 号楼

（39） 中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

（40） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

（41） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

基金管理囚可以根据相关法律法规要求选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城區金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大廈 B 座 12 层

经办律师：刘焕志、孙艳利

（四）审计基金资产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦507 单元 01 室

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼

经办注册会计师：许康玮、沈兆杰

建信互联网+产业升级股票型证券投资基金。

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中尛板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券

（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%－95%投资于互联网+产业升级主题相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低於基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后可以做出相应调整。

本基金的投资策略分为两个层面：首先依据基金管理人的夶类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大類资产配置根据对宏观经济、市

场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例

本基金主要考虑的因素为：

1、宏观经济指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率

变化、货币供应量、固定资产投資、进出口贸易数据等以判断当前所处的经济周期阶段；

2、市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水岼及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；

3、政策因素包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等；

4、行业因素：包括楿关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。

通过对以上各种因素的分析结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展趋势并在嚴格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的比例

1、本基金对互联网+产业升级的定义

“互联网+”是创新 。

建信基金管理有限责任公司