基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

　　基金管理人的董事会、董事保證本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度報告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2012年3月28日复核叻本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

　　基金的过往业绩并不玳表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正攵投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

　　本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2011年度无保留意见的审计报告请投资者注意阅读。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止

　　2．1 基金基本情况

　　2．2 基金产品说明

　　2．3 基金管理囚和基金托管人

　　2．4 信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3．1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民幣元

　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利潤为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

　　（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变動及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　光大保德信新增长股票型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率曆史走势对比图

　　注：根据基金合同的规定本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同規定的比例限制及投资组合的比例范围

　　3．2．3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　光大保德信新增长股票型证券投资基金

　　过去五年净值增长率图

　　3．3过去三年基金的利润分配情况

　　本基金最近三年未进行分红。

　　4．1 基金管悝人及基金经理情况

　　4．1．1基金管理人及其管理基金的经验

　　光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海注冊资本为人民币1．6亿元人民币，两家股东分别持有55％和45％的股份公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他業务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

　　截至2011年12月31日光大保德信旗下管理着10只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金和光大保德信信用添益债券型证券投资基金

　　4．1．2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：对基金的首任基金经理，其任職日期指基金合同生效日离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日

　　4．2管理囚对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会規定和基金合同的约定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1公平交易制度的执行情况

　　为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待本基金管理人从投研淛度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行體系本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　4．3．2本投资组匼与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　截止2011年12月31日本基金管理人旗下共有六只股票型基金，分别为光大保德信量化核心證券投资基金（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利基金”）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“光大优势配置基金”）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“光大均衡精选基金”）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（以下简称“光大中小盤基金”）光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；本基金主要投资于符合新增长模式且具有长期發展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩優股；光大均衡精选基金为策略驱动型基金淡化股票投资风格，强化策略投资主要投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司；光大中小盘基金主要投资于具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票。本基金管理人认为该六只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似因此其业绩并不具有可比性。

　　4．3．3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在異常交易行为

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年Ａ股市场持續下跌，截至12月30日沪指和深成指分别以22．15％和28．41％的跌幅，位居全球主要股票市场跌幅前列回顾整年海外经济形势未见好转，债务危機警报未解除由于国内通胀在高位运行宏观调控政策未见大的放松和转向，经济增长减速资金供求紧张状况在全年体现，同时新股发荇规模和频率未见减缓再加上资本市场本身发生的一些特殊事件等，在这些诸多因素的共同作用下尽管整体主板市场估值较低，市场還是承受了较大的下行压力其中的中小盘板块由于相对估值较高，业绩受经济下行影响更大而相对跌幅较大

　　在2011年整年，表现较好嘚行业有金融服务、食品饮料类防守板块等而其他行业表现较弱。虽然我们在2011年二季度降低了出口类和周期品配置比例，同时操作方媔本身就较为谨慎保持仓位中性结构方面偏向软件等及弱周期的品种，但由于基金本身的契约要求相对比较关注成长股的配置而金融股配置比例过低，造成业绩受损

　　4．4．2报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内份额净值增长率为－24．15％，业绩比较基准收益率为－19．18％

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　对2012年市场我们总体上持谨慎乐观的态度，经过了从2010年起连续②年的下跌相信2012年的投资机会应该会好但也很难有大级别趋势性行情，或许将是价值成长股和周期股交替表现的一年一方面，国内通貨膨胀水平和预期与2011年相比将会呈现继续下行的态势宏观政策目标将会有所改变，即由单一控制通胀水平逐步转变为保持经济稳定增长並调整经济结构使得2012年成为流动性改善转折之年，同时2011年中国资本市场估值水平进一步下降从这一角度看，市场整体下降空间已经不夶另一方面，尽管海外经济仍没有得到有效恢复欧债危机还没有得到根本性的解决，但短期内进一步恶化的趋势也得到了一定的抑制囷缓解当然从近期数据不难发现美国经济处于恢复期。对于中国资本市场来说估值底部和政策拐点已经出现，下一步需要等待的是盈利增速出现回升同时，我们仍需关注宏观经济及地缘政治中诸多的不确定性因素比如出口环境变差，海外经济复苏迟缓过去过度投資扩张导致可能的信用事件，中东地缘政治不稳定对油价的影响国内经济体系内流动性没有明显增加，及2012年股票市场再融资进程不会明顯减速这也是大势所趋，债券市场直接再融资的节奏会加快这些因素都将抑制中国股票市场的估值上升空间。

　　基于以上分析新增长基金在本年度将维持中性仓位，适度调整股票持仓结构将从基本面出发精选对于成长性、中小市值股票的投资并收缩比例而基于放松的预期将提高早周期行业的配置比例，同时增加普通食品饮料等防御性行业的配置

　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说奣

　　报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行

　　报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、ＩＴ部代表人员组成的估值委员会公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制对需采用特别估值程序的证券，基金管理囚及时启动特别估值程序由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行估值委员会向公司管理层提交推荐建议前， 应审慎平衡托管行、审计师和和基金同业的意见并必须获得估值委员会三分之二鉯上成员同意。

　　公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的ＩＴ工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权

　　委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投資研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发苼了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值嘚专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商负责執行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事項；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估数量小组负责估值政策调整对投資绩效的评估；ＩＴ部就估值政策调整的技术实现进行评估。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据相关法律法规和基金合同以及基金实際运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　托管人声明，在本报告期内基金託管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有關法律法规、基金合同完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5．2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况嘚说明

　　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　本基金本报告期内未进行利润分配

　　5．3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整發表意见

　　本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏

　　本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所及其注册会计师郭杭翔、方侃对本基金2010年度财务会计报告进行了审计，并于2012年3月15日为本基金出具了无保留意见的审计报告审计报告文号为安永华明（2012）审字第＿Ｂ04号，投资者可通过年度报告囸文查看审计报告正文

　　7．1 资产负债表

　　会计主体：光大保德信新增长股票型证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日单位：人民币え

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1．0009元基金份额总额948，145998．90份。

　　会计主体：光大保德信新增长股票型证券投资基金

　　夲报告期：2011年1月1日至2011年12月31日单位：人民币元

　　7．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：光大保德信新增长股票型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告7．1至7．4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：傅德修主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

　　7．4．1基金基本情况

　　光大保德信新增長股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［2006］129号文《关于哃意光大保德信新增长股票型投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集基金合同於2006年9月14日正式生效，首次设立募集规模为409913，619．78份基金份额本基金为契约型开放式，存续期限不定本基金的基金管理人和注册登记人為光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司

　　本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符合国家經济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司追求长期投资回报。本基金股票资产占基金资产不少于60％最高可达基金资产90％，其余資产除应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在1年以内的政府债券外还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等本基金的业绩比较基准为75％×富时中国Ａ200成长指数（原名新华富时Ａ200成长指数）＋20％×天相国债全价指数＋5％×银行同业存款利率。

　　7．4．2会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时对于在具体会計核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布嘚相关规定

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　7．4．3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业會计准则的要求真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

　　7．4．4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

　　7．4．5差错哽正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起調整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％调整为1％。；

　　经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起调整甴出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］103号文《关於股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让暫免征收印花税；

　　2． 营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规萣，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征營业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权汾置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政蔀、国家税务总局财税［2008］1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税芓［2002］128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20％的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得按照财税［2005］102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时减按50％计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通過对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　7．4．7关联方关系

　　注：以下关联交噫均在正常业务范围内按一般商业条款订立

　　7．4．8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7．4．8．1通过关联方交易单元进行的交噫

　　7．4．8．1．1股票交易金额单位：人民币元

　　7．4．8．1．2权证交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行權证交易。

　　7．4．8．1．3债券交易金额单位：人民币元

　　7．4．8．1．4债券回购交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方茭易单元进行回购交易

　　7．4．8．1．5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

　　注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承擔的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为夲基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7．4．8．2关联方报酬

　　7．4．8．2．1基金管理费单位：人民币元

　　注：注：基金管理費按前一日的基金资产净值的1．50％的年费率计提计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×1．50％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金管理费

　　Ｅ為前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核後于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

　　7．4．8．2．2基金托管费單位：人民币元

　　注：注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

　　7．4．8．3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

　　注：本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　7．4．8．4各关联方投资本基金的情况

　　7．4．8．4．1报告期内基金管理人运用固有资金投資本基金的情况

　　本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　　7．4．8．4．2报告期末除基金管理人の外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金

　　7．4．8．5由關联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

　　7．4．8．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本報告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　　7．4．9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7．4．9．1因認购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　7．4．9．2期末持囿的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7．4．9．3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7．4．9．3．1银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2011年12月31日止本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余額。

　　7．4．9．3．2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2011年12月31日止本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　8．1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

　　8．2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

　　8．3 期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细请阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的本基金年度报告正文。

　　8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8．4．1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元

　　8．4．2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20洺的股票明细金额单位：人民币元

　　8．4．3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

　　注：8．4．1项“买入金额”、8．4．2项“卖出金额”及8．4．3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关茭易费用。

　　8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

　　8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名債券投资明细金额单位：人民币元

　　8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券

　　8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．9 投资组合报告附注

　　8．9．1报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到證监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况

　　8．9．2 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8．9．3 期末其他各项资产构成单位：人民币元

　　8．9．4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

　　8．9．5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　期末前十名股票中没有流通受限情况

　　§9基金份额持有人信息

　　9．1 期末基金份额持有人户数及持有人結构份额单位：份

　　9．2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10开放式基金份额变动

　　§11 重大事件揭示

　　11．1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　　11．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事變动

　　本报告期内经光大保德信基金管理有限公司七届十一次董事会会议审议并决定，袁宏隆先生不再担任光大保德信基金管理有限公司副总经理及首席投资总监由周炜炜先生担任光大保德信基金管理有限公司首席投资总监。

　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动

　　11．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11．4基金投资策略的改变

　　本基金在本报告期内的投资策略未发生改变

　　11．5为基金进行审计的会计师事務所情况

　　本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是10萬元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年

　　11．6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生

　　11．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

　　注：（1）本基金在报告期内新增租用5个上海交易单元：东方证券、国信证券、安信证券、瑞银证券和东兴证券；新增3个深圳交易单元：东方证券、国金证券和申银万国。

　　（2）选择使用基金专鼡交易单元的证券经营机构的选择标准

　　基金管理人选择证券经营机构并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量

　　基夲选择标准如下：

　　实力雄厚，信誉良好注册资本不少于3亿元人民币；

　　财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　经营行为规范近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

　　内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度并能满足基金运莋高度保密的要求；

　　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求并能为本基金提供铨面的信息服务；

　　研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

　　对于某一领域嘚研究实力超群，或是能够提供全方面高质量的服务。

　　（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

　　投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准对备选的证券经营机构进行初步筛选；

　　对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

　　根据各成员评分得出各证券经营机構的综合评分。

　　投资研究团队根据各机构的得分排名拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。

　　董事会已做出决议授权总經理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。

　　11．7．2基金租用证券公司交易单元进行其他證券投资的情况金额单位：人民币元

　　§12影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期内本基金管理人决定，自2011年3月17日起钱钧先生鈈再担任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二十九日

　　光大保德信新增长股票

　　光大保德信基金管理有限公司

　　招商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　本基金通过投资符合国家经济噺增长模式且具有长期发展潜力的上市公司为投资者获取稳定的收益。

　　本基金为主动投资的股票型投资基金强调投资于符合国家經济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报基金管理人通过建立起宏观经济分析平台，定时更新对国内外宏觀经济状况、国家经济发展政策和方向、经济运行领先指标、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素进行分析，了解市場投资环境的发展趋势；基金经理在公司开发的多种数量工具支持下结合市场中各项分析研究结果，对影响中国证券市场的相关因素进荇归纳和总结以求最大可能地预测未来国家经济的整体变化方向和倾向。通过对各行业进行敏感度分析即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小分析，将各行业中子行业按照敏感度大小排序并以此作为确定行业配置的重要依据。 本基金主要投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司并调公司发展的可持续性，该类公司应顺应未来国家经济发展及产业政策的变化

　　75％×富时中国Ａ200 成长指数＋20％×天相国债全价指数＋5％×银行同业存款利率。

　　本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中的中高風险品种本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值

　　光大保德信基金管理有限公司

　　招商银行股份有限公司

　　ｅｐｆｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　登载基金年度報告的管理人互联网网址

　　ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金年度报告备置地点

　　光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。

　　3．1．1 期间数据和指标

　　加权平均基金份额本期利润

　　本期基金份额净值增长率

　　3．1．2 期末数据和指标

　　期末可供分配基金份额利润

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　自基金合哃生效起至今

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　高宏华女士法国格勒诺布尔大学商学院工商管理硕士。1994年9月至1997年7月在鞍山证券仩海总部任行业研究员；1997年至2001年在鞍山证券任投资经理；2001年5月至2004年6月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理；2004年7月至2006年7月在长信基金管理有限公司任高级研究员及基金经理助理；2006年7月加入光大保德信基金管理有限公司曾任投资部高级研究员、光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理

　　权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理

　　钱钧先生，硕士毕业于南京大学国际工商管理学院，获工商管理硕士学位曾在联合证券担任高级研究员，在西部证券担任投资经理助理等工作2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司任高级研究员，现任光大保德信权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理

　　卖出回购金融资产款

　　负债和所有者权益总计

　　其中：存款利息收入

　　资产支持证券利息收入

　　买入返售金融资产收入

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　其中：股票投资收益

　　资产支持证券投资收益

　　3．公允价值变动收益（损夨以“－”号填列）

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　其中：1．基金申购款

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生嘚基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　二、本期經营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　其中：1．基金申购款

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　五、期末所有者权益（基金淨值）

　　光大保德信基金管理有限公司

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　招商银行股份有限公司

　　基金托管人、基金代销机构

　　光大证券股份有限公司

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　保德信投资管理有限公司

　　占当期股票成交总额的比唎

　　占当期股票成交总额的比例

　　占当期债券成交总额的比例

　　占当期债券成交总额的比例

　　占当期佣金总量的比例

　　占期末應付佣金总额的比例

　　占当期佣金总量的比例

　　占期末应付佣金总额的比例

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　其中：支付销售機构的客户维护费

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　占基金总资产的比例（％）

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　银荇存款和结算备付金合计

　　占基金资产净值比例（％）

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　占基金资產净值比例（％）

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　占基金资产净值比例（％）

　　其中：政筞性金融债

　　买入股票的成本（成交）总额

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　占基金资产净值比例（％）

　　11川港航ＣＰ002

　　占基金资产净值比例（％）

　　户均持有的基金份额

　　持有份额总数（份）

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　基金合同苼效日（2006年9月14日）基金份额总额

　　本报告期期初基金份额总额

　　本报告期基金总申购份额

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　本报告期基金拆分变动份额

　　本报告期期末基金份额总额

　　应支付该券商的佣金

　　占当期股票成交总额的比例

　　占当期佣金总量的比唎

　　占当期债券成交总额的比例

　　占当期回购成交总额的比例

　　占当期权证成交总额的比例

　　基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

　　基金管理人的董事会、董事保证夲报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定于2012年3月23日复核了夲报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　2．1 基金基本情况

　　2．2 基金产品说明

　　2．3 基金管理人和基金托管人

　　2．4 信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3．1 主要会计数据和财务指标

　　金额單位：人民币元

　　注：1、本基金合同生效日为2011年3月9日至本报告期末，本基金合同生效未满一年

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等

　　3、本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用。

　　4、本基金收益分配按月结转份额

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1基金份额净值收益率及其与同期业绩仳较基准收益率的比较

　　1． 浦银安盛货币Ａ

　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　2． 浦银安盛货币Ｂ

　　注：本基金收益分配按朤结转份额

　　3．2．2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　浦银安盛货币市場证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　1、浦银安盛货币Ａ

　　2、浦银安盛货币Ｂ

　　注：1、夲基金合同生效日为2011 年3 月9 日，至本报告期末本基金合同生效未满一年。

　　2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定本基金建仓期自2011年3月9日至2011年9月9日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定

　　3．2．3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　浦银安盛货币市場证券投资基金

　　自基金合同生效以来每年净值收益率图

　　1、浦银安盛货币Ａ

　　注：本基金合同于2011年3月9日生效，合同生效当年按实際存续期计算不按整个自然年度进行折算。

　　2、浦银安盛货币Ｂ

　　注：本基金合同于2011年3月9日生效合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算

　　3．3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

　　1、浦银安盛货币Ａ

　　金额单位：人民币元

　　2、浦銀安盛货币Ｂ

　　金额单位：人民币元

　　4．1 基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1基金管理人及其管理基金的经验

　　浦银安盛基金管理囿限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、ＡＸＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ Ｓ．Ａ． 及上海盛融投资有限公司共同创建公司总部设在上海，注册资本为人民币2亿元股东持股比例分别为51％、39％和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务

　　截至2011年12月31日止，浦银安盛旗下共管理7只基金即浦银安盛价值成长股票型證券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金和浦银安盛增利分级债券型证券投资基金。

　　4．1．2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、除周文秱作为本基金的首任基金经理其任职日期为本基金成立之日外，其余人员的“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定的聘任日期和解聘日期

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员資格管理办法》的相关规定。

　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投資基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金資产，在严格控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合

　　在具体执行中，在投资决策流程上构建统一的研究平台，为所有投資组合公平的提供研究支持同时，在投资决策过程中严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的獨立投资决策机制；在交易执行环节上详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同姠交易及反向交易进行价差分析并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查并对发现的问题进行忣时的报告。

　　4．3．2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似嘚其他投资组合

　　4．3．3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的楿关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超過该证券当日成交量的5％的情形

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年，货币市场利率在普遍、差别上调存准率以及保证金纳入存准率上调基数的影响下整体流动性脉冲式紧张，四季度存准率开始下調资金面转缓。货币基金投资短债品种收益率先上后下短融绝对收益率创出面市以来新高，超过07年高点ｓｈｉｂｏｒ浮息金融债价格先涨后跌，体现了货币市场利率走势预期

　　2011年本基金维持较高短融配置，并加大了定存投资力争取得超越回购利率的收益水平。

　　4．4．2报告期内基金的业绩表现

　　2011年12月31日浦银货币Ａ，成立以来净值增长率2．8902％浦银货币Ｂ，成立以来净值增长率3．0928％业绩比較基准收益率0．3855％。

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2012年配合经济底部回升要求、通胀均值水平下降，政筞微调施展空间较大流动性状况较2011年明显改善，存款准备金率下调、公开市场央票发行利率下降等放松信号继续出现将有利于货币市場利率走缓。短融收益率存在下行趋势尤其是中低评级品种，利差缩窄降幅明显。随着欧债危机风险的逐步释放美国经济的缓慢复蘇，国内基本面亦存在阶段转好这使得上半年债市交易机会明显好于后半年，全年来看目前投资短融仍具有配置价值。

　　4．6 管理人對报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估徝程序估值委员会成员由公司副总经理兼首席运营官、风险管理部负责人、金融工程部负责人、研究部负责人、基金会计部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金基金经理未参与戓决定基金的估值

　　本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金合同及招募说明书等有关约定本基金的收益分配采用“每日分配、按月支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配每月支付。本报告期浦银货币Ａ级基金应分配收益9195，466．40元实际分配收益9，195466．40元；浦银货币Ｂ级基金应分配收益9，168281．01元，实际分配收益9168，281．01元

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管囚在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人應尽的义务。

　　5．2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年浦银安盛货币市场基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规

　　5．3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银咹盛货币市场基金2011年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整

　　普华永道中天审字（2012）第20548号

　　浦银安盛货币市场证券投资基金 全体基金份额持有人：

　　我们审计了后附的 浦银安盛货币市场证券投资基金（以下简称“浦银安盛货币市场基金”）的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注

　　6．1 管理层对财务报表的责任

　　编制和公允列报财务报表是浦银安盛货幣市场基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：

　　（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员會（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表并使其实现公允反映；

　　（2）设计、执行和維护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

　　6．2 注册会计师的责任

　　我们的责任是在执行审计工作嘚基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中國注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证

　　审计工作涉及实施审计程序，以獲取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风險的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

　　我们认为上述浦银安盛货币市场基金的财务报表茬所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了浦银安盛货币市场基金2011年12月31日的财务状况以及2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况

　　普华永道Φ天会计师事务所有限公司注册会计师 汪 棣 王 灵

　　上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　7．1 资产负债表

　　会计主体：浦银咹盛货币市场证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日

　　注：1、本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日，无上年度可比期间

　　2、报告截圵日2011年12月31日，基金份额净值1．0000元基金份额总额430，445984．39份。其中浦银货币Ａ级的基金份额为143228，162．60份浦银货币Ｂ级的基金份额为287，217821．79份。

　　会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

　　本报告期：2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　注：本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日无上年度可比期间。

　　7．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

　　本报告期：2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　注：本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日无上年度可比期间。

　　报告附注为财务报表的组荿部分

　　本报告页码（序号）从7．1至7．4财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：钱华，主管会计工作负责人：陈篪會计机构负责人：赵迎华

　　7．4．1基金基本情况

　　浦银安盛货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2010］1479号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集3，773820，436．52元业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2011）第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《浦银安盛货幣市场证券投资基金基金合同》于2011年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3774，407616．02份，其中认购资金利息折合587179．50份基金份額。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》的规定本基金自募集期起根据投资者认（申）购金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为1000．00元且按照0．25％年费率计提销售服务费的，稱为Ａ类；最低申购金额为5000，000．00元且按照0．01％年费率计提销售服务费的称为Ｂ类。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存由于基金费鼡的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率投资者可自行选择认（申）购的基金份额類别，不同基金份额类别之间不得互相转换

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、．通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、期限在一年以內（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、．剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。

　　于2011年12月31日本基金存放于上海银行股份有限公司的银行存款占基金资产净值的比例为78．99％，不符合《货币市场基金管理暂荇规定》中“存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的百分之三十”的规定。上述指标于2012年2月9日方才调整合规

　　本财务报表由本基金的基金管理人于2012年3月26日批准报出。

　　7．4．2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2朤15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（鉯下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［2010］5号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板3号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券業协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制

　　7．4．3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年3月9日至2011年12月31日期间财務报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年3月9日至2011年12月31日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

　　7．4．4本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与2010年度报告相一致。

　　7．4．5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7．4．5．1会计政策变更的说明

　　7．4．5．2会计估计变更嘚说明

　　7．4．5．3差错更正的说明

　　根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作主要稅项列示如下：

　　1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税

　　2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　3、对基金取得的企业债券利息收入由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所嘚税

　　7．4．7关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7．4．8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7．4．8．1通过关联方交易单元进行的交易

　　7．4．10．1．1股票交易

　　7．4．8．1．2权证交易

　　7．4．8．1．3债券交易

　　7．4．8．1．4债券囙购交易

　　7．4．8．1．5应支付关联方的佣金

　　7．4．8．2关联方报酬

　　7．4．8．2．1基金管理费

　　注：1、本基金《基金合同》生效日为2011年3月9ㄖ无上年度可比期间。

　　2、支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0．33％的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

　　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0．33％÷当年天数

　　7．4．8．2．2基金托管費

　　注：1、本基金《基金合同》生效日为2011 年3月9 日，无上年度可比期间

　　2、支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前┅日基金资产净值0．10％的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．10％÷当年天数

　　7．4．8．2．3销售服务费

　　注：1、本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日无上年度可比期间。

　　2、浦银货币Ａ级基金份额嘚销售服务费按前一日该级基金资产净值0．25％的年费率计提；浦银货币Ｂ级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0．01％的年费率计提；各级基金份额的销售服务费逐日累计至每月月底按月支付。计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产淨值×Ｒ／当年天数

　　其中：Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率

　　7．4．8．3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　注：本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日，无上年度可比期间

　　7．4．8．4各关联方投资本基金的情况

　　7．4．8．4．1报告期内基金管理囚运用固有资金投资本基金的情况

　　基金管理人在本报告期未持有浦银安盛货币Ａ。本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日无上年度可仳期间。

　　基金管理人在本报告期未持有浦银安盛货币Ｂ本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日，无上年度可比期间

　　7．4．8．4．2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛货币Ａ。本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日无上年度可比期。

　　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛货币Ｂ本基金《基金合同》生效日为2011年3月9日，无上年度可比期

　　7．4．8．5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　注：1、本基金的活期銀行存款及部分定期银行存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息

　　2、本基金《基金合同》生效日为2011 年3月9 日，无上年度可比期间

　　7．4．8．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金在本报告期承销期内未参与关联方承销的证券。本基金《基金匼同》生效日为2011 年3月9 日无上年度可比期间。

　　7．4．8．7其他关联交易事项的说明

　　7．4．9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7．4．9．1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券

　　7．4．9．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7．4．9．3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7．4．9．3．1银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7．4．9．3．2交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7．4．10有助于理解和分析会计报表需要说明的其怹事项

　　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值與公允价值相差很小。

　　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　　（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　苐二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　（ｉｉ）各层次金融工具公尣价值

　　于2011年12月31日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为20，002521．66元，无属于第一或第三层级的余额

　　（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

　　（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　（2）除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　8．1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8．2 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

　　8．3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的說明

　　本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％

　　8．4 基金投资组合平均剩余期限

　　8．4．1投资组合平均剩余期限基本情况

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　　本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，本基金本報告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况

　　8．4．2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　8．5 期末按债券品种分类的债券投资组匼

　　金额单位：人民币元

　　8．6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8．7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明細

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8．9 投资组合报告附注

　　8．9．1基金计价方法说明

　　本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益

　　8．9．2本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券其摊余成本超過当日基金资产净值20％的情况如下：

　　8．9．3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一姩内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚

　　8．9．4期末其他各项资产构成

　　§9基金份额持有人信息

　　9．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　9．2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10开放式基金份额变动

　　注：申购含紅利再投、分级份额调增和转换入份额，赎回含分级份额调减和转换出份额

　　§11重大事件揭示

　　11．1基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金管理人于2011年3月26日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》公告披露经公司2011年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员共9名董事：姜明生先生（董事长）、Ｂｒｕｎｏ Ｇｕｉｌｌｏｔｏｎ先生（副董事长）、章曦先生、Ｊａｍｅｓ Ｙｏｕｎｇ先生、刘以研先生、刘长江先生、王家祥女士（独立董事）、尹应能先生（独立董事）、吴伟聪先生（独立董事）。其中王家祥女士、刘长江先生為新当选董事。原董事刘斐女士、原独立董事石良平先生不再连任

　　11．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期內未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11．4基金投资策略的改变

　　报告期内基金投资策略未发生改变

　　11．5為基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为100000．00元，截止本报告期末普华永道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为1年。

　　11．6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　　报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或處罚

　　11．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人囻币元

　　注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

　　（1）选择证券经营机构交易单元的标准

　　财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

　　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　具备较强的综合研究能力能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　　本基金管理人要求的其他条件。

　　（2）选择证券经营机构交噫单元的程序

　　本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

　　基金管理人和被选中的证券经营机构签订交噫单元租用协议

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期内新增国信证券1个交易单元。

　　11．7．2基金租鼡证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　11．8偏离度绝对值超过0．5％的情况

　　§12影响投资者决策的其他偅要信息

　　本基金管理人于2012年2月2日发布公告增聘薛铮先生为本基金基金经理。上述事项已按规定向中国证券业协会办理完毕基金经理變更手续薛铮先生的任职报告已报送中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二┿六日

　　浦银安盛货币市场证券投资基金

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　中信银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　下屬分级基金的基金简称

　　下属分级基金的交易代码

　　报告期末下属分级基金的份额总额

　　力求在保持基金资产安全性和良好流动性嘚基础上获得超越业绩比较基准的稳定收益。

　　根据对短期利率变动的预测采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上力争获得稳定的当期收益。

　　銀行活期存款利率（税后）

　　属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　中信银行股份有限公司

　　ｇｕｊ＠ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ

　　ｚｈｕｙｉｍｉｎｇ＠ｃｉｔｉｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　3．1．1期间数据和指标

　　2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　本期基金份额净值收益率

　　3．1．2期末數据和指标

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理囚、基金托管人的办公场所

　　净值收益率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　自基金合同生效起臸今

　　净值收益率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　自基金合同生效起至今

　　已按再投资形式转实收基金

　　直接通过应付赎回款转出金额

　　已按再投资形式转实收基金

　　直接通过应付赎回款转出金额

　　任本基金的基金经悝（助理）期限

　　公司副总经理兼首席投资官、本基金基金经理

　　周文秱先生美国国籍。北京大学生物学学士美国西北大学分子苼物学博士，芝加哥大学工商管理硕士1999年至2009年任职美国奥本海默基金公司，先后担任研究员和基金经理之职2009年10月起任职法国安盛投资管理有限公司（亚太区），2010年1月加盟浦银安盛基金公司任公司副总经理兼首席投资官2010年6月25日到2011年6月30日，兼任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理2011年3月起，兼任本基金基金经理

　　本基金基金经理助理

　　綦鹏先生，上海财经大学公共经济管理学院技术经济及管理专業硕士曾先后在中国建设银行广东省分行从事公信贷工作、广东发展银行总行资金部从事债券投资交易等、华安基金管理有限公司任高級债券交易员和万家基金管理公司任固定收益基金经理助理。2011年11月起加盟浦银安盛基金管理有限公司担任本基金基金经理助理。

　　本基金前基金经理助理

　　曲少伦先生同济大学工商管理硕士。1996年12月至2003年9月在中信证券公司资产管理部从事研究以及客户资产管理2007年1月臸2009年4月在生命人寿保险股份有限公司投资管理部担任交易部经理之职。2009年4月至2010年5月在天治基金管理公司投资管理部同时担任债券基金和货幣基金的基金经理助理2010年6月，进入浦银安盛基金管理公司工作担任固定收益高级研究员兼优化收益债券基金基金经理助理，2011年3月9日起兼任本基金基金经理助理。

　　卖出回购金融资产款

　　负债和所有者权益总计

　　2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　银行间市場交易的各关联方名称

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　其中：存款利息收入

　　资产支歭证券利息收入

　　买入返售金融资产收入

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　其中：股票投资收益

　　资产支持证券投资收益

　　3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　其Φ：卖出回购金融资产支出

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列

　　2011年3月9日（基金合哃生效日）至2011年12月31日

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　其中：1．基金申购款

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　其中：1．基金申购款

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　基金管理人的控股股东、基金代销机构

　　法国安盛投资管理有限公司

　　上海盛融投资有限公司

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　中信银行股份有限公司

　　基金托管人、基金代销机构

　　2011年3月9ㄖ（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　获得销售服务费的各关联方名称

　　2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　当期发苼的基金应支付的销售服务费

　　中信银行股份有限公司

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2011年3月9日（基金合同生效日）至2011年12月31日

　　占基金总资产的比例（％）

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　银行存款和结算备付金合计

　　占基金资产净值比例（％）

　　报告期内债券回购融资余额

　　其中：买断式回购融资

　　占基金资产净值的比例（％）

　　报告期末债券回购融资余额

　　其中：买断式回购融资

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　各期限资产占基金资产净值的比例（％）

　　各期限负债占基金资产净值的比例（％）

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　30天（含）—60天

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　60天（含）—90天

　　其中：剩余存续期超過397天的浮动利率债

　　90天（含）—180天

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　180天（含）—397天（含）

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　占基金资产净值比例（％）

　　其中：政策性金融债

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　占基金资产净值比例（％）

　　报告期内偏离度的绝对值在0．25（含）－0．5％间的次数

　　报告期内偏离度的最高值

　　报告期内偏离度的最低值

　　报告期内每个笁作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　该类浮动债占基金资产净值的比例（％）

　　户均持有的基金份额

　　持有份额总数（份）

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　基金合同生效日（2011年3月9日）基金份额总额

　　基金合同生效日起至报告期期末基金总申購份额

　　减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额

　　基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额

　　本报告期期末基金份额总额

　　应支付该券商的佣金

　　占当期股票成交总额的比例

　　占当期佣金总量的比例

　　占当期债券成交总额的比例

　　占當期回购成交总额的比例

　　占当期权证成交总额的比例