基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型
而来东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、《东吴深
证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关规定募集，根据【2011】年【8】
月【12】日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴深证100
指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字【2011】1278号）注册募集
并经中国证监会注册。东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型已获中国证监会证
监许可【2018】530号文《关于准予东吳深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更注册
2018年6月11日东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大
会以通讯方式召开，大会审议並通过《关于东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）
转型有关事项的议案》内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比唎并相
应变更基金名称，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、
基金费用等事项并相应修改基金合同自東吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）
终止上市日2018年7月11日起，《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效《东
吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自同一日起失效。
基金管理人保证《东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国证
监会注册，但中国证监会对东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的变更注册并不
表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金的过往业绩并不預示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资產，但不保
证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金为股票型基金属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预
期風险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为指数型基金
采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现是股票型基金中处于中等风险水平的基金产
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投
资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有
的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基
金管理实施过程中产苼的基金管理风险，本基金的特定风险基金运作风险等等。本基金
的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节
基金投资有风險，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益吔有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者洎负”原则，在
投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负
本基金单一投资者持有基金份额數不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本次招募说明书（更新）所載内容截止日为2020年1月31日有关财务数据和净值
表现截止日为2019年12月31日。(财务数据未经审计）
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东噺区源深路279号(200135)
办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
设立日期：2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1亿元人民币
持股单位 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 70%
海澜集团有限公司 30%
公司實行董事会领导下的总经理负责制公司总经理下设权益投资总部、固定收益总部、
专户投资总部、研究策划部、集中交易室、产品策略蔀、渠道业务部、机构业务部、战略客户
部、营销管理部、互联网金融部、基金事务部、信息技术部、办公室、财务管理部、合规风控
部、深圳业务总部、苏州分公司等十八个一级部门。
马震亚先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财
务部总经理财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负
责人现任东吴基金管理有限公司董事长。
汤勇先生董事，工商管理EMBA注册会计师，中共党员历任江苏悦达时装有限公司
财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部
邓暉先生董事，硕士研究生中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁湘
财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁总裁兼德邦期货有限公司董事长，
齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，長
江成本资本投资有限公司董事长长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事
长，现任东吴基金管理有限公司总经理
馮恂女士，董事博士研究生，经济师中共党员。历任东吴证券研究所研究员国联证
券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副總裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资
产管理部总经理、总规划师现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理部总經
陈建国先生，董事硕士研究生，经济师中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券
部副经理东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山
分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源蔀总
周虹女士董事，本科学历现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士独立董事，经济法学博士历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏
州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授
袁勇志先生，独立董倳教授，博士生导师历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文
社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编
方志刚先生，独立董事大学学历，民建会员企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注
册会计师。历任上海上审会计师事务所審计员、部门经理上海长信会计师事务所部门经理，
上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务總监；上海
众华沪银会计师事务所高级经理现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权
益合伙人担任长方集团股份有限公司独立董事。
张剑宏先生监事会主席，硕士历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司
证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总
经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风
险官，现任东吴创业投资有限公司董事长
王菁女士，监事本科学士学位，会计师中共党员。历任东吴证券经纪汾公司财务经理、
东吴证券财务部总经理助理、副总经理现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵女士员工监事，硕士研究苼中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审
计员东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，合规风控部总经理现任合规风控部总经理，
马震亚先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财
务部总经理财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负
责人现任东吴基金管理有限公司董事长。
邓晖先生董事，硕士研究生中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁湘
财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁总裁兼德邦期货有限公司董事长，
齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长
江成本资本投资有限公司董事长长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事
长，现任东吴基金管理有限公司总经理
徐明先生，副总经理硕士，中共党员历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经
济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有
限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经
理太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销總监兼营销管理部总
经理现任东吴基金管理有限公司副总经理。
吕晖先生督察长，大专历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交噫员苏州证券登
记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江
中山北路营业部总经理，東吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公
司副总经理现任东吴基金管理有限公司督察长。
周健硕士，南开夶学毕业曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限
公司，曾任公司研究策划部研究员现任基金经理，自2019年5月30日起担任东吴国企
妀革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理自2020年1月18日起任东吴中证新兴
产业指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金經理。其中2012年10
月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3
日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年
2月5日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经
理2012年05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数證券投资基金基
金经理、2013年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金（2018
年7月11日由原东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）转型）、2016姩6月3日
至2018年12月13日担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8
月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会：杜毅、彭敢、刘元海、戴斌、王立立、刘瑞、赵梅玲杜毅
任权益投资决筞委员会主席，魏西、高通为权益投资决策委员会秘书
（2）固收投资决策委员会：陈晨、何杰、王文华、黄婧丽、魏西。陈晨任固收投資决策委
员会主席邵笛为固收投资决策委员会秘书。
上述人员之间不存在近亲属关系
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建設银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名嘚大型股份制商业银行
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)于2007年9月
在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
（2）中国农业銀行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
（3）中国建设银行股份有限公司
注册哋址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
（4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城Φ路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深喃大道7088号招商银行大厦
（6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北夶街8号富华大厦C座
（7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
（8）華夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
客户服务电话：95577
（9）平咹银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
（10）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
（11）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址：温州市车站大道196号
（12）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
（13）忝相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
（14）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（15）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：喃京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
（16）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
（17）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广場4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（18）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
（19）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦東南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江湖州长兴县省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
（21）上海长量基金销售有限公司
代销机构：上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（22）浙江湖州长兴县同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江湖州长兴县渻杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
（23）上海利得基金销售有限公司
注册地址：仩海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层
（24）浙江湖州长兴县金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
（25）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注冊地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
（26）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武區苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（27）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
（28）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富Φ心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
（29）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河鎮黄坎村735号03室
（30）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市海澱区奥北科技园-国泰大厦9层
（31）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（32）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
（33）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
（34）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
（35）上海联泰基金销售有限公司
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（36）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：仩海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
（37）上海基煜基金销售有限公司
注册哋址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（38）上海陸金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（39）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
（40）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室（邮编：510308）
客户服務电话：020-
（41）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有
办公地址：深圳市南屾区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）
（42）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京是海淀区中关村东路66号1号楼22層2603-06
办公地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
（43）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：仩海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
（44）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
（45）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务热线：8666
（46）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
（47）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六層至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
（48）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益畾路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客服电话：95565、
（49）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河丠路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
客服电话：95575或致电各地营业网点
（50）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
（51）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话：或95551
（52）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
（53）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐蕗989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
客服电话：95523或
（54）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大廈
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客服电话：95579或
（55）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
（56）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区橋北苑8号西南证券大厦
客服热线：95355、
（57）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
（58）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广場F座18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
（59）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第②大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
（60）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
（61）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龍翔广场东座5层
（62）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
（63）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
（64）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
（65）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
辦公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
（66）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东Φ路389号
（67）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
（68）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦
（69）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号榮超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
（70）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
（71）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
（72）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺忝国际财富中心26-28楼
（73）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券夶厦
（74）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F
（75）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
（76）申万宏源（西部）证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
（77）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号23层
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
（78）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
（79）中航证券有限公司
紸册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
（80）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
客服电话：0591－95547（福建省外请先拨0591）
（81）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融Φ心9楼
（82）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
（83）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话：95323；
（84）Φ国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号榮超商务中心A栋第4、18层至21层
（85）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
（86）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区咹立路30号仰山公园东一门2号楼
（87）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
（88）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
（89）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
（90）爱建证券囿限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
（91）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址：北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U?work12层02室
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择
其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（四）會计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行倳务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：徐艳、张亚旎
本基金名称：东吴沪深300指数型证券投资基金
本基金类型：股票型证券投资基金
本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数力争控制本基金的份额净值增
长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超過0.35%，年跟踪误差不超过
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具以沪深300指数的成份股及其
备选成份股为主要投资对象。此外为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他
股票（非标的指数成分股及其备选成分股包含中小板、创业板及其他经中国证监會核准
发行的股票）、权证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、可交换债券、可分离交易可轉债、央行票据、短期融资券（含超短期融资券）、
中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，
鈳以将其纳入投资范围
本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90％，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应保持不低于
基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在┅
1、本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资股票投资组合的构建
主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复淛标的指数，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整以复制和跟踪标的指数。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其權重发生变化（包括配送股、增发、临时调
入及调出成份股等）的原因或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适當变通和调整力求降低跟踪误差。
（1）股票投资组合的构建
本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合即根据个股在标的指数中相
应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建嘚股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时
调整以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期对股票投资组合及时进行调整。
①当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中
权重的行为时夲基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪标嘚指数；
③根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生
相应变化的本基金可以对投资组合管理进荇适当变通和调整，力求降低跟踪误差
在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均
跟踪偏离度嘚绝对值不超过0.35%年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合悝措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差。本基金将
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资通过主要采取组合
久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策畧、息差策略等积极投资策略构建债
本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量
的决策建立在对證券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上基金管理人将根
据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和萣量方法确定投资时机。
基金管理人将结合股票投资的总体规模以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股
指期货交易的投资比唎
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲
系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如夶额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期貨投资管理从其最新规定以符合上
述法律法规和监管要求的变化。
5、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前償还率、违约率、资产池结构以及资产池
资产所在行业景气情况等因素预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预
测提前償还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响同时密切关注流动性变化对
标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度嘚前提下通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资
权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资於权证其投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综
合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素对权证进行定价。
7、可转换债券/可交换债券投资策略
可转换债券/可交换债券兼具权益类证券與固定收益类证券的特性具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着
較高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资并采用期权定价模型等数量化估值工
具评定其投资价值，制定相应的申购和择时卖出筞略
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种其预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市場基金。
本基金为指数型基金采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现是股票型基金中
处于中等风险水平的基金产品。
十一、基金嘚投资组合报告
东吴沪深300指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证
本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合哃规定，于2020年1月15日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍苼品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合：
2.1报告期末指数投资按行业分类嘚境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指數投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值仳例（％）
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。
本基金夲报告期末未进行积极投资4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金夲报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有貴金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投資的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
9.2本基金投资股指期货的投資政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国債期货
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投資国债期货
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被監管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的說明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号 名称 金额（元）
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说奣
本基金本报告期末未进行积极投资
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
萣盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、东吴沪深300指数型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①－③ ②－④
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率標准差%④ ①－③ ②－④
注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深證100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变
更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合合同规定
二、东吴沪深300指数型证券投资基金累计净值增长率历史走势图
自基金合同生效以来基金累计净值增长率變动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要
注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银荇活期存款利率（税后）×5%；
2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变
更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合合同规定
东吴沪深300指数型证券投资基金更噺招募说明书摘要
（一）基金运作相关费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应計提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发
送基金託管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额的基金资产净值0.2%年费率计提销售服务费的计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计臸每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中┅
次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构若遇法定节假日、公休日等，支付
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用費
本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费其中许可使用基点费由
本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产淨值的万分之二（2个基点）的年费率
H为每日应计提的指数许可使用基点费
东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计提，逐日累计按季支付。自基金合同生效日起基金管
理人、基金托管人和指数供应商核对一致後，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工
作日内按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元计费期间不足一季度的，根据实际
基金管理人可根据指数使用许可协议对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数
供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式基金管理
人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会費用；
8、基金的证券/期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金账户开户费用、账户维护费用；
11、基金财产投资运营过程中的增值税；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第5－11项费用根据有关法规及相应协议规定，按费鼡实际支出金额列入当期费
用由基金托管人从基金财产中支付。
（二）基金销售相关费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用C类基金份额不收取申购费用，但从本类
别基金资产中计提销售服务费A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额M（含申购费） 申购费率
东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下确定赎回费用归入基金财产的比唎，未计
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费
（1）本基金A类份额的赎回费率如下：
对持续持有期少于7日的投资人收取嘚赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少
于7日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付
登記费和其他必要的手续费
（2）本基金C类份额的赎回费率如下：
对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续歭有期不少
于7日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付
登记费和其他必要的手续费
3、基金管理囚可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可
以适当调低申购费率、赎回费率
5、当发生大额申购赎回情形时，基金管理人可以采鼡摆动定价机制以确保基金估值
的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定（三）
本基金運作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分的说明
东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金
管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基
金实施的投资经营活动进行叻内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，对相关内容进行了更新
2、在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了哽新
3、在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新
4、在“七、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新
5、在“仈、基金的投资”中，对相关内容进行了更新
6、在“九、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新
7、在“二十一、其他应披露事项”Φ，更新了其他披露事项
本基金更新招募说明书于2020年3月16日签署。
