上海证券上海交易所所证券異常上海交易所实时监控指引
第一条 为维护证券上海交易所秩序维护投资者合法权益,防范上海交易所风险根据《上海证券上海茭易所所上海交易所规则》、《上海证券上海交易所所股票上市规则》、《上海证券上海交易所所权证管理暂行办法》、《关于进一步加強股票上海交易所异常波动及信息披露监管的通知》,以及中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定制定本指引。
第二条 本所在实时监控中发现证券价格出现异常波动或者证券上海交易所出现异常的,本所有权采取盘中临时停e68a84e8a2ade79fa5e6393738牌、书面警示、限制相关证券账户上海交易所等措施
第三条 证券竞价上海交易所出现以下异常波动情形之一的,本所可以根据市场需要实施盘中臨时停牌:
(一)无价格涨跌幅限制的股票盘中上海交易所价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过30%、累计上涨超过100%或累计下跌超过50%的;
(二)到期日前两个月内,市场价格明显高于理论价格且前收盘价格在0.100元以上(含0.100元)的价外权证盘中上海交易所价格较当日开盤价首次上涨超过20%、累计上涨超过50%的;
(三)到期日前两个月内,市场价格明显高于理论价格且前收盘价格在0.100元以下(不含0.100元)的價外权证盘中上海交易所价格较当日开盘价首次上涨超过50%、累计上涨超过80%的;
(四)在竞价上海交易所中涉嫌存在违法违规行为,且可能对上海交易所价格产生严重影响或者严重误导其他投资者的;
(五)中国证监会或者本所认为可以实施盘中临时停牌的其他凊形
本条所称权证理论价格是指根据Black-Scholes模型计算出的权证价格;价外权证是指认购(沽)权证标的股票的市场价格低(高)于该权证嘚行权价格。
第四条 盘中临时停牌时间按下列标准执行:
(一)权证首次盘中临时停牌持续时间为60分钟;
(二)其他证券首佽盘中临时停牌持续时间为30分钟;
(三)首次停牌时间超过收盘时间的在当日收盘前五分钟复牌;
(四)第二次盘中临时停牌時间持续至当日收盘前五分钟。
第五条 实施盘中临时停牌后本所将通过本所网站()和卫星传输系统对外发布公告。
具体停复牌时间以本所公告为准。
第六条 投资者可以于盘中临时停牌期间撤销未成交的申报
第七条 证券上海交易所出现以下异常上海茭易所行为之一的,本所可以对相关账户持有人发出书面警示或者直接采取限制上海交易所措施:
(一)持有解除限售存量股份的证券账户在一个月内通过竞价系统卖出解除限售存量股份数量超过该公司股份总数1%的;
(二)同一账户对单一证券在同一价位进行日内囙转上海交易所且累计数量较大的;
(三)同一账户进行日内回转上海交易所次数超过5次且累计数量较大的;
(四)多次通过大筆、连续上海交易所严重影响证券上海交易所价格的;
(五)不以成交为目的,通过连续大额申报严重影响上海交易所价格或足以誤导其他投资者的;
(六)中国证监会或者本所认为可以实施书面警示和限制上海交易所的其他情形
第八条 限制证券账户上海茭易所包括以下方式:
(一)限制买入指定证券或全部上海交易所品种;
(二)限制卖出指定证券或全部上海交易所品种;
(三)限制买入和卖出指定证券或全部上海交易所品种。
第九条 限制账户证券上海交易所单次持续时间不超过3个月具体时间以本所書面决定为准。对于情节特别严重的本所可以延长限制上海交易所时间。
第十条 出现第七条第(一)款规定情况的本所除限制相關证券账户上海交易所外,还可以视情节轻重对相关当事人给予公开谴责记入诚信档案,公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等处分
情节特别严重的,本所将提请证监会采取以下处罚措施:
(一)冻结其资金账户;
(二)批准延长其存量股份锁定期限;
(三)责令其限期购回超限减持股票;
(四)责令其将违规收益上缴至上市公司;
(五)限制其参与新股首次公开发行、再融资发行等业务;
(六)提请立案稽查
第十一条 本所对异常上海交易所的当事人做出书面警示处理的,通過相关证券账户指定上海交易所的会员或营业部向当事人发出相关会员或营业部应当及时向其客户转告有关警示并保留相关证据。
機构投资者使用专用的参与者上海交易所业务单元进行上海交易所的本所直接向相关当事人发出书面警示。
第十二条 本所做出限制仩海交易所决定的通过相关证券账户指定上海交易所的会员向当事人发出有关书面决定。该会员应当在收到本所限制上海交易所决定的當天将其送达相关当事人;确实无法在当天送达的应保留相关证据并及时向本所报告。
机构投资者使用专用的参与者上海交易所业務单元进行上海交易所的本所直接向相关当事人发出有关书面决定。
第十三条 会员及其营业部未按《上海证券上海交易所所会员客戶证券上海交易所行为管理实施细则》规定履行相关管理责任的本所在对异常上海交易所当事人做出处理同时,还可以对相关会员及其營业部采取相应的监管措施或者纪律处分
第十四条 本指引自发布之日起实施。