随机过程题目:设X是一连续随机变量,具有分布F,证明:(a)F(x)服从(0,1)上的均匀分布;(b)如果U是(0,1)上的均匀分布的变量则F-1(u)有分布F,其中F-1(x)是满足F(y)=x的Y值。...
随机过程题目:设X是一连续随机变量,具有分布F,证明:(a)F(x)服从(0,1)上的均匀分布;(b)如果U是(0,1)上的均匀分布的变量则F-1(u)有分布F,其中F-1(x)是满足F(y)=x的Y值。
这里的F(X)是一个随机变量是随机变量X嘚一个函数(是大X不是小x),令Y=F(X)的分布就是求P(Y<y)
第二问就反着做 道理是一样的。
为什么可以取F的反函数呢 因为F是单调递增的
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