01报名入口
官方网站为：中国银行业协会
02报名时间
原则上每年举行两次。2016年上半年全国银行业专业资格考试采取个人网上预报名与正式报名相结合的方式。预报名时间为3月14日9:00至4月22日17:00,审核通过的考生,方可进行正式报名。正式报名时间为3月21日9:00至4月29日17:00
。[]2016年下半年报名时间：2016年8月中旬。[]
准考证打印
03考试时间
2016年度银行业专业人员职业资格考试上半年考试日期为，下半年考试日期为
。中国银行业协会具体负责考试考务工作。[]
银行专业初级
银行专业中级
04报名条件
（一）遵守国家法律、法规和行业规章；
（二）具有完全民事行为能力；
（三）取得国务院教育行政部门认可的大学专科以上学历或者学位。[]
05免试条件
（一）日前，已评聘助理经济师（金融专业）职务的；
（二）通过全国统一考试取得经济专业技术资格考试初级资格（金融专业）证书的；
（三）考试合格并取得中国银行业协会颁发的《中国银行业从业人员资格认证证书》的。具备以上一项条件的，即可免试《银行业法律法规与综合能力》科目。[]
06报名费用
每人80元/科，考生可通过或的方式进行缴费，缴费必须在报名结束日期前完成（通过邮局汇款的日期以邮戳为准）。[]【银行从业资格考试】2011年新版金融机构高级管理人员任职资格考试题库
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一次通过！通过学习，能感觉到考试吧的老师都是位认真严谨的老师
学员：张宏伟（江苏）
老师课程讲得真的很棒，各重点考点都讲解得很清晰，而且考前预测也都挺准的，谢谢考试吧的老师
学员：蒋欣（湖南）
试听了一下，感觉还可以，就报了，没想到效果这么显著，两科都过了，感谢考试吧～
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成绩虽然有点险，不过还是通过了，第一时间回来报喜，谢谢王菊老师，谢谢考试吧网校！
学员：ajingh（北京）
2个月学习，一次全部搞定，感谢
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本来基础还可以，但是还是需要老师指导了一下，看了众多还是选择考试吧
学员：阿昱（深圳）
钟建老师讲的个人贷款太有激情了，喜欢
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已经过了理财，还准备考信贷加油
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Copyright & 2004- 网　All Rights Reserved　中国科学院研究生院权威支持(北京)　电 话：010-　传 真：010-2011年银行从业资格考试《风险管理》真题-银行从业资格风险管理试卷与试题-考试酷(examcoo)正在载入试卷 ... &&&&&&&&&录入者　：For You试卷总分：100出卷时间：答题时间：120分钟&&一、单项选择题下列关于担保的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　）。[0.5分]A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损失率C由监管当局根据资产类别给定违约损失率D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50 %-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为（　）。[0.5分]A18.25%B27.25%C11.25%D11.75%金融资产的市场价值是指（　）。[0.5分]A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（　）[0.5分]A利率B汇率C股票指数D商品价格指数市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　）。[0.5分]A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（　）。[0.5分]A40%B30%C20%D10%商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　）。[0.5分]A市场风险B操作风险C流动性风险D声誉风险健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?（　）[0.5分]A强化内控意识，树立内控优先理念B完善激励约束机制C提高内控制度的执行力D以上都是某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）。[0.5分]A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A是一种定性分析的方法B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C要进行不同时期的对比分析D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（　）亿元。[0.5分]A5B45C50D55下列指标计算公式中，不正确的是（　）。[0.5分]A不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%B预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%C单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%D贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　）中的较高者。[0.5分]A0.1%B0.01%C0.3%D0.03%下列关于情景分析的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　）。[0.5分]A3%B10%C20%D50%以下业务中包含了期权性风险的是（　）。[0.5分]A活期存款业务B房地产按揭贷款业务C附有提前偿还选择权条款的长期贷款D结算业务如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资（　）。[0.5分]AA企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资BA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资CA企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资DA企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资下列关于资本的说法，正确的是（　）。[0.5分]A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本下列关于信用风险的说法错误的是（　）。[0.5分]A只有违约才能导致信用风险B信用风险范围不仅限于贷款业务C信息不对称可能引发信用风险D市场风险比信用风险数据更易获得下列关于事件的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件下列关于交易账户的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（　）。[0.5分]A它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C直接面对风险管理的各项要求D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　）亿元。[0.5分]A12.5B10C2.5D1.25如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　）。[0.5分]A0.25B0.14C0.22D0.3如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（　）。[0.5分]A0.01B0.012C0.018D0.03假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（　）亿元。[0.5分]A8.57B-8.57C9.00D-9.00假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　）。[0.5分]A买入距到期日还有半年的债券B卖出永久债券C买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券下列关于收益计量的说法，正确的是（　）。[0.5分]A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D百分比收益率衡量了绝对收益商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　）。[0.5分]A大B石油C铜D黄金下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归入银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　）。[0.5分]A交易账户中的利率风险和股票风险B交易对手的违约风险C全部的外汇风险D全部的商品风险直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（　）。[0.5分]A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是（　）。[0.5分]A如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难（　），标志着金融期货交易的开始。[0.5分]A1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易B1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易C1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易D1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　）。[0.5分]A我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C资本充足率：（资本×扣除项）/信用风险加权资产D核心资本充足率：（核心资本×核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　）。[0.5分]A3B0.33C0.75D0.25客户信用评级是商业银行对客户（　）的计量和评价，反映客户（　）的大小。[0.5分]A偿债能力和偿债意愿，违约风险B盈利能力和偿债能力，违约风险C收入水平和资产质量，流动风险D偿债能力和偿债意愿，流动风险以下关于相关系数的论述，正确的是（　）。[0.5分]A相关系数具有线性不变性B相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关D以上都正确信用转移矩阵所针对的对象是（　）。[0.5分]A客户评级B债项评级C既有客户评级，又有债项评级D以上都不对情景分析用于（　）。[0.5分]A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C资产证券化的作用在于（　）。[0.5分]A提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确目前最恰当的声誉风险管理方法是（　）。[0.5分]A采用精确的定量分析方法B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C按照风险大小，采取抓大放小的原则D采取平等原则对待所有风险下列属于外资银行流动性监管指标的是（　）。[0.5分]A单一客户授信集中度B不良贷款拨备覆盖率C营运资金作为生息资产的比例D贷款损失准备金率下列指标计算公式中，不正确的是（　）。[0.5分]A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B拨备覆盖率=（一般准备十专项准备+特种准备）/贷款余额C关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%D市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年《金融违法行为处罚办法》属于（　）。[0.5分]A法律B行政法规C部门规章D"指引"商业银行最高风险管理、决策机构是（　）。[0.5分]A董事会B监事会C风险管理部门D财务控制部门下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。[0.5分]A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级在法人客户评级模型中，（　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。[0.5分]AAltman的Z计分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（　）个营业日。[0.5分]A10B20C5D17（　）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。[0.5分]A内部控制B薪酬设计C公司策略D风险管理机制在信用评分法中，（　）是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。[0.5分]A核销评分模型B追讨评分模型C响应评分模型D账户管理评分模型利率互换发生的前提是（　）。[0.5分]A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C存在利率差异D存在二级交易市场下列关于交易账户的说法，正确的是（　）。[0.5分]A为交易目的而持有的头寸是自营头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸随机变量分为（　）。[0.5分]A离散型随机变量和跳跃型随机变量B跳跃型随机变量和确定型随机变量C确定型随机变量和连续型随机变量D连续型随机变量和离散型随机变量泰勒展式的近似效果（　）。[0.5分]A与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关B与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关C与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关D与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，正确的是（　）。[0.5分]A如果债权人权利受到损害，则应有机会得到有效补偿B治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C公司治理应当维护大股东的权利，确保大股东在公司中的优先地位D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作外部人员的故意欺诈属于（　）风险。[0.5分]A不完善或有问题的内部程序B系统缺陷C人员因素D外部事件关于内部控制目标，下列说法不正确的是（　）。[0.5分]A内部控制目标应考虑法律法规、监管要求B内部控制目标应符合内部控制政策C内部控制目标应予以量化D内部控制目标应体现持续改进的要求以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现（　）。[0.5分]A房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款B为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款C抵押物未进行操作抵押登记D未对质押物进行真实性验证商业银行有效风险管理的基石是（　）。[0.5分]A公司治理结构的完善B风险控制制度的贯彻执行C风险管理文化的形成D高级管理层的支持与承诺在商业银行的经营管理中，（　）是最直接最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。[0.5分]A银行的年度风险报告B企业的财务报表C企业的信用记录D银行的财务报表对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取（　）。[0.5分]A风险值较低的指标值B风险值较高的指标值C风险值为其均值的指标值D风险值为其总值的指标值（　）是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。[0.5分]AVAR模型B风险指标C高级计量法D风险诱因商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（　）。[0.5分]A国际结算系统B信用卡系统C储蓄系统D互联网上下载的相关数据银行信息系统的应用安全的内容不包括（　）。[0.5分]A病毒防护B网络结构安全C内网访问控制D外网物理隔离资产的（　）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。[0.5分]A实际价值B名义价值C市场价值D内在价值商业银行应当对交易账户头寸按市值（　）至少重估一次价值。[0.5分]A每日B每周C每月D每季度巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（　）。[0.5分]A累计总敞口头寸法B净总数敞口头寸法C短边法D总敞口头寸法把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（　）。[0.5分]A凸性B久期C敞口D缺口巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　）。[0.5分]A由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险B由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?（　）[0.5分]A交易对手提前执行互换合同B某国遭受恐怖袭击C美联储出人意料地将利率降低了100点D信用评级机构降低了一家银行对外国债（sovereigndebt）的信用等级下列哪项不属于内部欺诈事件?（　）[0.5分]A多户头支票欺诈B交易不报告C交易品种未经授权（存在资金损失）D银行内部发生的性别/种族歧视事件计算机出现病毒是属于（　）风险。[0.5分]A系统设计/开发B系统安全C数据/信息质量D系统的稳定性失败的、延迟的内部支付清算流程属于（　）。[0.5分]A错误监控/报告B产品设计缺陷C结算支付错误D交易/定价错误下列哪项不属于政治风险?（　）[0.5分]A极端组织的行动B财产征用C洗钱D行业政策的改变与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（　）。[0.5分]A损失的原因，而不仅仅是损失指标B量化风险指标，而非定性风险指标C损失指标，而不仅仅是损失的原因D定性风险指标，而不是量化风险指标操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括（　）。[0.5分]A资本模型B风险诱因C风险缓释D历史损失在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施?（　）[0.5分]A减少某损失严重产品的交易B对出纳人员实行强制休假制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对于倒闭银行的接管方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定（　）。[0.5分]A除外条款或限制条件B除外条款C限制条件D除外条款和限制条件（　）法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。[0.5分]A业务分析B自我评估C调查问卷D关键风险指标在操作风险报告流程中，（　）是需要业务部门提供的内容。[0.5分]A业务目标分析B资本分析C压力测试D风险指标对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不同的保费。描述这一现象的术语是（　）。[0.5分]A道德风险B平均保险C逆向选择D控制风险在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括（　）。[0.5分]A支持风险评估B风险指标收集与报告C风险管理D风险监测下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件?（　）[0.5分]A流动性恶化B出现重大操作失误C宏观经济恶化D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（　）[0.5分]A会B不会C两者没有联系D难以确定下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?（　）[0.5分]A推行全面风险管理理念B预先做好防范危机的准备C利用精确的数量模型进行量化D确保各类主要风险得到正确识别和排序银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（　）。[0.5分]A低B高C难以确定D不稳定关于风险监管的内容，下列表述错误的是（　）。[0.5分]A监管机构应评估银行的风险状况B监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响C监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平二、多项选项题衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（　）。[1分]A资本充足率B大额风险集中度C正常贷款迁徙率D不良贷款迁徙率E成本收入比贷款重组应当注意的事项包括（　）。[1分]A是否属于可重组的对象或产品B进入重组流程的原因C是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D转让贷款的成本费用E对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估新发生不良贷款的外部原因包括（　）。[1分]A违反贷款授权授信规定B企业经营管理不善或破产倒闭C企业逃废银行债务D企业违法违规E地方政府行政干预下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　）[1分]A借款人的个人品德B企业的资本金C借款人未来现金流量的变动趋势D借款人提供的抵押品价值E借款的利率水平影响违约损失率的因素包括（　）。[1分]A产品因素B公司因素C行业因素D地区因素E宏观经济周期因素下列关于缺口分析的理解，正确的有（　）。[1分]A缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升情景分析中的情景可以（　）。[1分]A包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B人为设定C直接使用历史上发生过的情景D从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（　）。[1分]A属于衍生产品交易B在实践中通常简称为即期C可以用于外汇投机D是外汇，交易中最基本的交易E可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（　）。[1分]A考虑了"肥尾"现象B不能度量非线性金融工具的风险C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D风险度量的结果受制于历史周期的长度E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重审慎经营类指标包括（　）。[1分]A股本净回报率B资本充足率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率E成本收入比根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?（　）[1分]A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C某借款企业已破产，由此将不归还欠款D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（　）。[1分]A财务报表风险B经营管理状况C资产管理状况D负债管理状况E领导后备力量操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　）。[1分]A聘用员工做法和工作场所安全性B业务中断和系统失灵C客户、产品及业务做法D实物资产损坏E外部欺诈下列关于资本作用的说法，正确的有（　）。[1分]A资本为商业银行提供融资B吸收和消化损失C支持商业银行过度业务扩张和风险承担D维持市场信心E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力流动性风险预警信号中的融资信号包括（　）。[1分]A快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升C所发行股票价格下跌D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E存款大量流失清晰的声誉风险管理流程包括（　）。[1分]A声誉风险识别B外部审计C声誉风险评估D监测和报告E内部审计巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　）。[1分]A系统风险B信用风险C操作风险D战略风险E声誉风险信用风险的主要形式包括（　）。[1分]A结算风险B流动性风险C非系统风险D违约风险E国家风险下列属于战略风险管理应急方案的有（　）。[1分]A业务中断恢复计划B公共关系补偿计划C灾难恢复计划D诉讼应答策略E回应监管批评商业银行流动性监管核心指标包括（　）。[1分]A流动性比例B资本充足率C超额备付金比率D流动性缺口比率E核心负债比例市场风险内部模型的主要优点包括（　）。[1分]A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D风险价值具有高度的概括性，简明易懂E反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（　）。[1分]A商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　）。[1分]A设置头寸限额并进行监控B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（　）。[1分]A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险全面风险管理要素包括（　）。[1分]A事件识别B风险评估C控制活动D内部环境E信息和交流参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　）。[1分]A风险监控和分析能力B数量分析能力C价格核准能力D模型创建能力E系统开发、集成能力下列关于组合限额管理的说法，正确的是（　）。[1分]A组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D任何情况下都不允许超过组合限额E组合限额是商业银行资产组合层面的限额商业银行常用的风险识别方法有（　）。[1分]A高级计量法BVaR分析法C制作风险清单D情景分析法E专家调查列举法商业银行风险管理部门的职责包括（　）。[1分]A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D全面掌握商业银行的整体风险状况E建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册战略风险管理的作用包括（　）。[1分]A能够最大限度地避免经济损失B能够确保产品和服务的溢价水平C强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　）。[1分]A不良贷款迁徙率B资本充足程度C核心负债比例D盈利能力E准备金充足程度下列关于资本监管的说法，正确的有（　）。[1分]A是审慎银行监管的核心B有利于银行资产规模迅速扩张C有利于提高商业银行的国际竞争力D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（　）。[1分]A采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重B对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重C对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%D对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重E商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（　）。[1分]A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会E对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（　）。[1分]A交易定价模型或定价机制错误B未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C因系统中断而不能及时将资金清算到位D因录入错误而错误清算资金E未履行监管部门所要求的强制性报告义务在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（　）。[1分]A总损失数额信息B贷款人还款记录C抵押资产的可变现净值D损失事件发生的主要原因的描述信息E损失事件发生的时间、发生的单位信息操作风险评估遵循的原则主要包括（　）。[1分]A由表及里B自上而下C自下而上D从已知到未知E从简单到复杂在主权评级模型中CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（　）。[1分]AGDPB通货膨胀C实际汇率变量D利差变量E违约史指标下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（　）。[1分]A有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重B表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重E商业银行的信贷资产包括表外债权下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?（　）[1分]A连续3年消费价格年度对数指数B每年外债对出口的百分比C违约史的哑变量D私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）E实际汇率的高估或低估三、判断题当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（　）[1分]对&&错&&CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（　）[1分]对&&错&&如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（　）[1分]对&&错&&银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。（　）[1分]对&&错&&商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。（　）[1分]对&&错&&投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。（　）[1分]对&&错&&上市公司治理目标是股东利益最大化。（　）[1分]对&&错&&监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。（　）[1分]对&&错&&操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。（　）[1分]对&&错&&在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。（　）[1分]对&&错&&利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。（　）[1分]对&&错&&操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管理成本之上尽可能降低。（　）[1分]对&&错&&外国银行分行可以对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购。（　）[1分]对&&错&&流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和质量，尤其不能反映企业存贷方面存在的问题。（　）[1分]对&&错&&留置与定金的担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式之一。（　）[1分]对&&错&&≡ 本试卷共计145题，此处为结束标志。≡ examcoo&