为什么eviews 自相关检验参数估计没有F检验值

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-12-10 06:24 标签： eviews 自相关检验
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急急急啊！！！各位大神，马上要大四毕业的我，就要交论文了，我的论文实证部分是面板数据。首先是先确定用哪一种模型，三种模型混合、固定、随机。我看的教程都是先用F检验来确定是不是混合模型，如果不是就用Hausman检验是不是随机模型。
我在F检验过程中就遇到问题了，正常情况下F检验的作用原理是：要做变系数回归、变截距回归、系数和截距均不变的回归，这三种下来，找到残差平方和S1、S2、S3再计算F1、F2。大神们，这个是我变系数回归的步骤，到底哪里不对帮我看看吧，先设10个币，解决好了再另说。第一个图是变系数回归，第二个图是点击确定后的结果，为什么会提示我数据不足啊，我的面板数据是3年，7个变量。这个是不是数据不足，不能检验啊{:soso_e154:}{:soso_e154:}
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载入中......
每个个体都要估计变系数，
变系数要求数据 3*7，你一共才几个数据啊
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变系数要求数据 3*7，你一共才几个数据啊
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rosen123 发表于
变系数要求数据 3*7，你一共才几个数据啊3年，56个个体，7个变量
每个个体都要估计变系数，
rosen123 发表于
每个个体都要估计变系数，我做回归了，为什么会提示我那个啊
我是面临着同样的问题呀！！同求解释！！！
同问~！！！！！请问LZ知道这是什么原因吗？我在分析中也出现了这样的问题。。。。。
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论坛法律顾问：王进律师高手请进！！请举例说明：Eviews下的计量操作过程，请按步骤写清楚。第一，依照序列的含义，分别把数据输入Eviews中，有多种方式，请写清楚一种。第二，依据经济理论或者模型需要，写入最小二乘法的序列，有多种方式，请写清楚一种。第三，解读Eviews输出的t数据，即对估计量经行t、F检验，若是截面数据，还有进行异方差检验；若D--W值不接近2，还有进行相关性检验，需写清楚t、F检验的内容及其解读。发至邮箱 请把大名留下，以便追加分！！
你是不是没学过计量……第一个，手动输，或者复制/粘贴，或者import from txt/lotus/excel第二个没看懂意思……第三个，一般默认5%的显著性水平，根据变量个数查t,F分布表，大于临界值拒绝原假设，认为参数显著。t是局部检验，针对个别参数的，F是整体性检验，针对所有参数的。异方差的检验方法比较多，white,ARCH，glser吧。如果不需要修正的话，对截面数据white检验就够了，建立辅助回归分为要不要包含交叉项。然后根据算出来的数据：obs R－squared(大概是这么写的），查卡方分布表。如果辅助项有P项，观察样本值有n个，查（n-P)的卡方值，大于则表明有异方差。小于表明没有。如果要修正，那就比较麻烦了，函数形式需要一个个试。至于D.W检验，是有前提要求的，要求大样本，非自回归的一阶才行。查DW表，根据模型参数的个数，样本数量，确定dl,du.然后比较DW和dl,du的关系。有几个判定区域，这个查一查就知道了……
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扫描下载二维码您好，可以帮帮忙吗。我不知道eviews模型怎么算最小二乘估计。但是后天又得交给老师。_百度知道

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