相关系数是负的从负一到一变化其相关系数是负的集曲线会如何变化？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-05-11 06:50 标签： 相关系数
相关系数_百度文库
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财务成本管理(2014)
原题：多项选择题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　 ）。（2005年）
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
正确答案：
知识点：投资组合的风险和报酬
相关系数机会集曲线[答疑编号：]
老师，关于相关系数与机会集的关系，当r&1时，曲线会向左弯曲，r足够小时会出现无效集。
我想问r是介于[-1,1]之间的，那么r足够小时是不是可以小到等于-1？如果r可以小到等于-1，那么机会集曲线会呈一个什么形状呢？
还是r只能在[0,1]之间波动？
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相关系数机会集曲线追问[答疑编号：]
那么当r=-1时，曲线（折线）会越过零点落在x轴负轴上吗？
知识点出处：&>&财务成本管理&>&<a
href="/openqa/showQaList.html?examId=713&year=&>&第四章 财务估价基础
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多项选择题下列说法正确的有几个选项？()。
A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D.如果相关系数小于1，两种证券报酬率标准差均不为0，则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数权平均数
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A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
A.100&（P/F，10%，2）+100&（P/F，10%，3）+100&（P/F，10%，4）+100&（P/F，10%，5）
B.100&［（P/A，10%，6）-（P／A，10%，2）］
C.100&［（P／A，10%，3）+1］&（P/F，10%，2）
D.100&［（F／A，10%，5）-1］&（P/F，10%，6）
D.变化系数
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数&第1种证券报酬率的标准差&第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
A.非系统风险
B.可分散风险
C.市场风险
D.公司特有风险您的举报已经提交成功，我们将尽快处理，谢谢！
1.负无穷&b&正无穷
3.-1&=r&=1
你不需要解题过程吧..如要可联系我..
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