lingo投资组合最优风险组合问题 麻烦了

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数学建模-优化问题
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3秒自动关闭窗口投资组合的收益和风险问题--《数学学习与研究(教研版)》2009年07期
投资组合的收益和风险问题
【摘要】：我们定义风险为收益率波动的大小即收益率的方差.以投资额乘以风险度作为风险的度量.同时引入"对数风险度"来划分投资者对风险的不同喜好.此模型为多目标规划,我们分两方面把模型转化为单目标规划.1.固定若干风险级别,计算出相应的最优投资方案;2.固定收益,计算出此时风险最低的投资方案.
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：O211.67【正文快照】：
一、问题重述某公司现有数额为20亿的一笔资金作为投资资金,并预测出8种投资项目在未来四年的收益情况,收益不与投入资金数成简单线性关系(数据略).考虑到投资越分散,总的风险越小,公司确定,当用这笔资金投资若干种项目时,总体风险可用所投资的项目中最大的一个风险来度量.二
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