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单位根后面就协整 再接着就是误差修正模型 中间还可以建立一个var模型做granger因果关系检验 脉冲响应與方差分解 不平稳没有关系 在回归时 只要各个变量都是同阶单整就可以了 你上面说不平稳取差分成平稳 没有这个必要 能够不差分就最好不要差分 这样会损失很多信息 只要这几个变量是协整的就好 |
关于计量的平稳行分析问题假洳我有2组时间序列,分别对他们进行单位根检验发现他们原序列不平稳,1阶差分还是不平稳但是他们在2阶差分时候可以平稳了,那我現在进行ols回归可以对原序列进行ols吗,还是说对他们的1阶差分序列进行ols还是说对他们的2阶差分序列进行ols。这个我真的不知道能不能解答下。无论是以上三种情况的哪种那我都能得到残差项e,接着我对e进行adf检验我现在可能出现三种情况,第一种残差项e的原序列能通過;第二种,残差项e的1阶差分序列能通过第三种,残差项e的二阶差分序列才能通过检验那又请问这三种情况是不是都可以表明那2组时間序列是平稳的?还是说哪种情况才是平稳的求解答
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