东吴优益债券型证券投资基金
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益
债券型证券投资基金注册嘚批复》（证监许可【
基金管理人保证《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”
或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资價值、市
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩並不构成新基
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益
夲基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
本基金投资于证券市場，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金
的产品特性并承担基金投资中出现的各類风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资鍺连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险基金运作风险等等。本基金的特有风险
详见招募说明书“基金的风险揭示”章节此外，本基金以
元发售面值进行募集在市场
波动等因素的影响下，存在單位份额净值跌破
基金投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《
金合同》等信息披露文件本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资
者投资于本基金时应认真阅读夲《招募说明书》全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策并自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资
運营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
日，有关财务数据和净值表现截
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路
办公地址：上海市浦东新区源深路
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【
式：有限责任公司（国内合资）
公司实行董事会领导下的总经理负责制公司总经理
下设权益投资决策、固收投资决策、
专户投资决策、风险管理、基金资
产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收
益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策畧部、信息技术
部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。
马震亚先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党员。曆任苏州市审计局科员、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；
财务部总经理财务总监，
股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务负责人现任东吴基金管理有限公司董事长。
注册会计师，中共党员任江苏悦达时装有限公司
财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资
王炯先生董事，硕士研究生、经济师中囲党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员
总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、
吴基金管理有限公司常务副总经理。现任東吴基金管理有限公司总经理
冯恂女士，董事博士研究生，经济师中共党员。历任研究所研究员国联
证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴
证券总规划师兼研究所所长、
兼资产管理部总经理、总规划师现任
股份有限公司党委委员、副总裁、資产管理
陈建国先生，董事硕士研究生，经济师中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证
昆山前进中路证券营业部副总经理、福州鍸东路证券营业部总经理、
经纪管理总部副总经理（主持工作）现任
周虹女士，董事本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资蔀投资经理
张婉苏女士，独立董事经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任
苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助敎、讲师现任南京大学法学院副教授。
袁勇志先生独立董事，教授博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人
文社科处處长、苏州大学党委研究生工作部部长现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生独立董事，大学学历民建会员。企业类会计师、中國注册会计师、澳洲
注册会计师历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经
理上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；
上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师
事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工
股份有限公司独立董事
张剑宏先生，监事会主席硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公
司證券部总经理助理、办公室副主任、主任；
三香路营业部（原苏物贸证券营业部）
总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首
席风险官现任东吴创业投资有限公司董事长。
王菁女士监事，本科学士学位会计师，中共党员历任经纪分公司财务经
财务部总经理助理、副总经理，现任
份有限公司财务部总经理
沈清韵女士，员工监事硕士研究生，中共党员历任普华永道中天会计师事务所高级
审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理合规风控部总经理，现任合规风控副总
监兼合規风控部总经理董事会秘书。
马震亚先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；
财务部总经理财务总监，
股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务負责人现任东吴基金管理有限公司董事长。
王炯先生董事，硕士研究生、经济师中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员
总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、
吴基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理
徐明先生，副总經理硕士，中共党员历任苏州分行营业部会计；苏州华纺
经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副總经理；东吴证
券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；
股份有限公司石路证券营业
部总经理太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴
基金管理有限公司营销总监兼营销
管理部总经理现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。
吕晖先生督察长，大专历任苏州商业大厦业务员，苏州交易员苏州证券
资产管理总部副总经理，
吴江盛泽西环路营业部、
吴江中山北路营业蔀总经理东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理
有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长
月就职於世纪证券有限责任公司，从
定收益交易、分析、投资工作；
月加入东吴基金管理有限公司自
日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，自
债债券型证券投资基金基金经理自
日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程濤、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、
王立立王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席
（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会
主席杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。
上述人員之间不存在近亲属关系
、依法募集资金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和注册登记倳宜；
、自基金合同生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决筞，以专业化的经营方式管
、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的
基金财产和基金管理人的財产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理分别记账，进
、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得为自己及任何苐三人谋取利益，
不得委托第三人运作基金财产；
、依法接受基金托管人的监督；
、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎囙和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定按有关规定计算
并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的
、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
、编制季度、半年度和年度基金报告；
、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露忣报告义务；
、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不得向他人泄露；
、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
、按规定受悝申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；
《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者
能够按照基金合同规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开資料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和汾配；
、面临解散、依法被撤销或者被依法
宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己嘚义务基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
、当基金管理人将其义務委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为
、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
集期间未能达到基金的备案条件基金合同不能生效，基金管理人
承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
、建立并保存基金份额持有人名册；
、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
、基金管理人将根据基金合同的规定按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金嘚投资。
、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售
办法》建立健全内部控制制度，采取有效措施防止以下《基金法》及有关法规禁止的行
）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
）不公平地对待其管理的不同基金财产；
）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
）违反规定向他人贷款或者提供担保；
）从事承担无限责任的投资；
）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
）姠本基金管理人、基金托管人出资；
幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
）依照法律、行政法规有关规定由中国證监会规定禁止的其他活动。
）法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定
、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责不从事以下行为：
）违反基金合同或托管协议；
）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；
）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证
）玩忽职守、滥用职权；
）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
）违反證券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格扰乱
）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
）依照有关法律、法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
）不利用職务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他
）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息
）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
）风险管理是业务发展的保障；
）最高管理层负最终责任；
）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
）制度执行监督是保障；
）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员并渗透
、监督、反馈等各个经营环节；
）有效性原则：通过科学的内控掱段和方法，建立合理的内控程序维护内控制度
）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和
人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；
）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约同时强化
對各部门的监察稽核职能；
）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适
当隔离，投资决策和交易清算应严格分离对因业务
需要知悉内幕信息的人员，应对其相应
行为制定严格的审批程序和过失处罚措施
）适时性原则：公司内部控制淛度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、
经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改變而及
时进行相应的修改和完善
）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益，
以合理的控制成本达箌最佳的内部控制效果
、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管悝层对风险
管理负最终责任各个业务部
门负责本部门的风险评估和监控，
风险管理措施的执行具体而言，包括如下组成部分：
）董事會：负责制定公司的风险管理政策对风险管理负完全的和最终的责任。
）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一风险管悝委员会负责协助
经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要制定公司的业
务风险管理政策，主持重大業务的可行性论证协助经营管理层处理其他有关内部控制方面
）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员會提交独
风险管理报告和风险管理建议。
负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议
）业务部门：风险管理是每一个业务部门朂首要的责任。部门经理对本部门的风险
负全部责任负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护鼡于识别、监控和降低风险。
、风险管理和内部风险控制的措施
）建立内控结构完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员關于内控
有明确的分工确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的并得到高
管人员的支持，同时置备操作
）建立楿互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度做到基金经理分
开，投资决策分开基金交易集中，形成不同部门、不同岗位の间的制衡机制从制度上减
）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任
务、职责并及时将各自笁作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险
）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用
适合嘚程序确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对
使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最赽速度作出决策
）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统能对可能出现的各種风险进行全面和实时的监控。
）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段建立数量化
的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险以便公司及时采取有效的措施，
对风险进行分散、控制和规避尽可能地减少损失。
）提供足够的培訓：制定了完整的培训计划为所有员工提供足够和适当的培训，
使员工明确其职责所在控制风险。
、基金管理人关于内部合规控制声奣书
）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度
一、基金托管人基本情况
公司法定中文名称：股份有限公司（简称：）
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交
噫细则请参阅本公司网站公告
注册地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：江苏省园区钟园路
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园蕗
）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区新街口外大街
）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝陽区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路
）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路
注册地址：深圳市罗湖区梨园路
办公地址：深圳市罗湖区梨园路
）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路
办公地址：上海市徐彙区宛平南路
）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路
办公地址：上海市浦东新区浦东南路
注册地址：杭州市余杭区倉前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
）上海长量基金销售有限公司
代销机构：上海长量基金销售有限公司
注册地址：仩海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东新区东方路
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺蕗
注册地址：上海市宝山区蕴川路
办公地址：上海市浦东新区峨山路
）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路
办公哋址：杭州市拱墅区登云路
号锦昌大厦一楼金观诚财富
）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路
办公地址：丠京市朝阳区建国路
注册地址：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大道
）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区大街
办公地址：北京市海淀区大街
）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街
办公地址：北京市西城区阜成门大街
注册哋址：北京市海淀区丹棱街
办公地址：北京市海淀区丹棱街
）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百灥街
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街
注册地址：北京市密云县兴盛南路
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源
）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：成都市高新区蜀锦路
办公地址：成都市高新区蜀锦路
）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区福山路
办公地址：上海市浦东新区福山路
）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
辦公地址：上海市长宁区福泉北路
）上海汇付基金销售有限公司
办公地址：上海市宜山路
）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路
办公地址：北京市石景山区古城西路
）上海基煜基金销售有限公司
址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区环路
办公地址：上海市浦东新区环路
注册地址：南京市建邺区江东中路
号南京奥体中心现代五项馆
办公地址：上海市浦东新区峨山路
）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华蕗
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
室（入住深圳市前海商务秘书
辦公地址：深圳市南山区海德三道广场
）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市浦东新区民苼路
注册地址：深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场（二期）北座
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市朝内大街
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：深圳市罗湖区红岭中
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：上海市徐汇区长乐路
辦公地址：上海市徐汇区长乐路
注册地址：武汉市新华路特
办公地址：武汉市新华路特
）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
注册地址：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路
）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街
办公地址：天津市南開区宾水西道
信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路
办公地址：青岛市市南区东海西路
0
）信达证券股份有限公司
注冊地址：北京市西城区闹市口大街
：北京市西城区闹市口大街
注册地址：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
注册地址：罙圳市福田中心区金田路
办公地址：深圳市福田中心区金田路
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
办公地址：安徽省合肥市政務文化新区天鹅湖路
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
注册地址：山东省济南市经七路
办公地址：山东省济南市经七路
）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道
办公地址：深圳市深南大道
紸册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区
）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
注册地址：㈣川省成都市东城根上街
办公地址：四川省成都市东城根上街
）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路
办公地址：厦门市思明区深田蕗
）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区
）金惠家保险代理囿限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街
办公地址：北京市西城区阜成门外大街
）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亞市河东区三亚河东路海唐商务
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙
、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》囷基金合同等的规定，选
择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时履行公告义务。
注册地址：上海市浦东新区源深路
办公地址：上海市浦东新区源深路
三、律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路
四、会计师事务所和经办注册会計师
名称：天衡会计师事务所
注册地址：南京市建邺区江东中路
办公地址：南京市建邺区江东中路
经办注册会计师：谢文彬谈建忠
东吴優益债券型证券投资基金
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置力求实现基金资产
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金
、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、
次级债券、可转换债券、可分离交易
、可交换债券、债券回购、银行存款
存款、定期存款及其他银行存款
、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
、权证、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具
但须苻合中国证监会的相关规定
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围其投资比例遵循届
时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
日日终在扣除国債期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
，现金类资产不包括结算备付金、存出保证
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资
策略，科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收
益特征，通过自上而下的定性和
定量相结合的汾析方式综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，
判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同階段的相对投资价值对各大类资
产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例并依据各
因素的动态變化进行及时调整。
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素进行综合分析构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益
）利率预期策略与久期管理
策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科學预测和对债券投
资组合久期的正确把握可以提高投资收益。
久期越长利率变动所引起价格变化越大，久期越短利率变动所引起价格变化越小。
如果预计利率会下跌债券价格会上涨，则应该加大长久期债券的比例以实现收益的最大
化。相反如果预计利率会上涨，债券价格会下跌则应该增加组合中久期较短债券的比例，
以尽可能减少利率上涨带来的损失
类属配置主要包括资产类别选择、各类資产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金
通过情景分析和历史预测相结合的方法“
自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行間
市场和交易所市场银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定
具有最优风险收益特征的资产组合
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债
个券的利差水平产生重要影响，因此一方面，本基金将从經济周期、国家政策、行业景气
度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面本基金还将
以内部信用评級为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度研究债
本面，以确定企业主体债的实际信用状况具体而言，本基金的信用策
略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四
个方面本基金信用债券投资遵循鉯下流程：
本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来
分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况，判断信
在信用债券趋势判断的基础上本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的變
化。其基本理念是在历史利差经验数据的基础上
，从上述影响因素入手对比当前状况与
历史情况，判断信用利差所处的位置以及合悝位置若最终分析结果认为利差将变动，则积
极主动进行资产调整组合把握投资机会或规避损失。
持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析假设数种可能发生的情景并赋
予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下各类信用债的持囿期收
益根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资决策提供参考
本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综匼参考外部权威、专业研究
研究成果采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基
本面分析，并结合债券的發行条款确定信用债的实际
信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对
较大的优质品种定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面；定性分析
主要用于分析行业前景、
竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支歭等。
可交换债券申购投资策略
可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司
基本素质优良、其对应的基础证券有着较
可交换债券进行申购投资并采用期权定价模型等数量化估值工具
评定其投資价值，制定相应的申购和择时卖出策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资
产的投資以增加基金收益。
本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散
化组合投资控制流动性风險和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值
投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡，一方面利用价值投资标准筛选低价股票
避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险；另一方面利用成长性投资可分享高成长收
权证为本基金辅助性投资工具，本基金可鉯主动投资于权证其投资原则为有利于加强
基金风险控制，有利于基金资产增值本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综合考
慮权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素对权证进行定价。
、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（
）、住房抵押贷款支持证券（
等证券品种本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
风险补偿收益和市場流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛
方法等数量化定价模型评估资产支持证券的相对投资价值并做絀相应的投资决策。
本基金将认真研究国债期货市场运行特征根据风险管理的原则，以套期保值为目的
适度运用国债期货，提高投资組合的运作效率
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系
选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货
组合的合适匹配以达到风险管理的目标。
本基金为债券型基金其长期平均風险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
十一、基金投資组合报告
东吴优益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人股份有限公司根据本基金合同规定于2019年04月17ㄖ复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合報告所载数据截至2019年03月31日（未经审计）。
报告期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
报告期末按荇业分类的股票投资组合：
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传輸、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例（％）
、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细
本基金本报告期末未持有权证。
、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例（％）
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。（6）投资组合报告附注的其他
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未來表现投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比較
自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
、基金管理人的管理费；
、基金托管人的托管费；
类基金份额的销售服务费
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
、基金份额持有人大会费用；
、基金的银行汇划费用；
、基金账户开户费用、账户维护费用；
、按照国家有关规定和《基金合同》约定鈳以在
基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
年费率计提管理费的计算方法如下：
为每日应计提的基金管理费
为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前
个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
的年费率计提托管费的计算方法如下：
为每日应计提的基金托管费
为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前
個工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
类基金份额的销售服务费
类基金份额不收取销售服务費
类基金份额的销售服务费按前一日
年费率计提。销售服务费的计算方法
类基金份额每日应计提的销售服务费
类基金份额前一日基金资產净值
基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划款指令，基金托管囚复核后于次月前
个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等支
上述“一、基金费用的种类”中第
项费用，根据有关法规及相应协议规定按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理囚指令并参照行业
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费鼡支出或基金财产的
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
、《基金合同》生效前的相关费用；
、其他根据楿关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
四、与基金销售有关的费用
类基金份额在申购时收取申购费用，
类基金份额不收取申购费用但从本类
别基金资产中计提销售服务费。
类基金份额申购费用由投资人承担不列
类基金份额的申购费率如下：
赎囙费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确萣赎回费用归入基金财产的比例未计
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
类份额的赎回费率如下：
赎回费随基金持囿时间的增加而
日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少
日的投资人收取的赎回费总额的
登记费和其他必要的手續费
类份额的赎回费率如下：
日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少
日的投资人收取的赎回费总额的
登记费囷其他必要的手续费。
、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可
、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆動定价机制以确保基金估值的公
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合哃的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机
类基金份额之间不能相互转换
1、基金转换业务的适用范围本基金已开通与本基金管理人旗下基金：优势精
选混合型开放式证券投资基金(基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资
基金(基金代码：580002）、
轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴
进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码：580005）、
券投资基金(基金代码：580006）、
量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：
精选混合型证券投资基金(基金代码：580008）、
指数证券投资基金(基金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券投資基金A(基金代码：
582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码：582201）、东吴增利债券型证
券投资基金A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码：582202）、
东吴货币市场证券投资基金A(基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金B(基金代
码：583101）、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：582003）、东吴多
策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009）、东吴
投资基金(基金代码：000531）、东吴
灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码：
价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001322) 、东吴国
企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代碼：002159）、
合型证券投资基金(基金代码：002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码：
000958）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码：000959）、
配置混合型证券投资基金(基金代码：002561）、
量化策略灵活配置混合型证
券投资基金(基金代码：002919）、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码：003588）、东吴
增鑫宝货币市场基金B(基金代码：003589）、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码：
005144）、东吴优益债券型证券投资基金C(基金代码：005145）、东吴双三角股票型证券
投资基金A(基金代码：005209）、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码：005210）、
东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证券投资
基金C（基金代码：005574）、
纯债债券型证券投资基金(基金代码：006026）的
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将
2、开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理鉯上基金的基金转换业务：
股份有限公司、股份有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保
大基金销售有限公司、深圳
销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海
好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙
基金銷售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、
宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售
有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基
金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、上海
万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微
动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰
金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售囿限公司、奕丰基金销售有限公司、中民财富管
理（上海）有限公司、中信期货有限公司、
股份有限公司、安信证券股份有限公司、
限公司、渤海证券股份有限公司、
（山东）有限责任公司、
信达证券股份有限公司、
（西部）证券有限公司、
股份有限公司、世纪证券有限责任公司、
中航证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、西藏
份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限責任公司、金
惠家保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并將按有关规定予以
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金運作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》
及其它有关法律法规的要求,本基金管理
人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示”中对相关内容进行了更新。
2、 在“三、基金管理人”Φ对相关内容进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中对相关内容进行了更新。
4、 在“五、相关服务机构”中对相关内容进行了更噺。
5、 在“八、基金份额的申购与赎回”中对相关内容进行了更新。
6、 在“九、基金的投资”中对相关内容进行了更新。
7、 在“十、基金的业绩”中对相关内容进行了更新。
8、 在“二十二、其他应披露事项”中更新了其他披露事项。
本基金更新招募说明书于
