爱请问怎么走用eviws 做波动率，能求出具体...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-13 00:58 标签： 请问武林的作者是谁
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各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是eviews输出的结构，请高人指点。在此多谢先Dependent Variable: R&&&&Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution&&&&Date: 05/11/09&& Time: 00:23&&&&Sample (adjusted): 1/05//2007&&&&Included observations: 478 after adjustments&&&&Convergence achieved after 24 iterations&&&&Variance backcast: ON&&&&GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Coefficient&Std. Error&z-Statistic&Prob.& &&&&C&&&&&&&&& 0....2348&&&&&Variance Equation&&&&&&&C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.32E-05&1.42E-05&4..0000RESID(-1)^2&&&&&&&& 0....0001GARCH(-1)&&&&&&&&&&0...0&&&&R-squared&-0.005439&&&& Mean dependent var&&0.004728Adjusted R-squared&-0.011802&&&& S.D. dependent var&&0.039842S.E. of regression&0.040076&&&& Akaike info criterion&&-3.961765Sum squared resid&0.761292&&&& Schwarz criterion&&-3.926873Log likelihood&950.8619&&&& Durbin-Watson stat&&1.694362
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应该就是条件方差吧。
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运用一楼输出的数据，该怎么计算出波动率呢？已经得到了garch模型如下GARCH = 6.32E-05 + 0.169790
+& 0.783152 )先谢谢大虾的帮助
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在求汇率波动率时为什么取对数？
“汇率的波动幅度大小由相对SDR价值的月度数据，取对数之后差值的10年平均标准差来衡量”，这句话如何解释？
或者告诉我这方面的知识在那些书中有介绍。
不胜感激涕零……
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是为了消除异方差？但汇率是时间序列啊！
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TA的文库&&
餐具签到天数: 770 天连续签到: 5 天[LV.10]以坛为家III
对差分是处理该数据的常用方法，称为对数收益率
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你可能喜欢你好，看到了您关于garch（1,1）模型的回答，能不能问问您怎么用garch求波动率呢？_百度知道
你好，看到了您关于garch（1,1）模型的回答，能不能问问您怎么用garch求波动率呢？
得到了方程之后，是一个递推的关系，怎么找到第一个用来递推的波动率呢？非常感谢！
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这个旦单测竿爻放诧虱超僵是初始值，需要你设定。最严肃的办法是取第一个信号前面的一段数据，算出这段数据的平均波动率，最为初始值。如果前面没有数据了，可以取所测数据的平均波动率作为初始值。
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