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出门在外也不愁【字号: 】 【】 【】
期指空头布局远月合约
作者:长江期货来源:期货日报
  上周五,股指期货持仓量增加11093手至238874手。上周股指期货激烈振荡,持仓量升至历史次高位。K线形态上,上周二至上周五的影线显示出,市场的大幅波动,多空双方争夺加剧。  上周五,期指前20名席位在四份合约上共持买单173170手、卖单196187手。净空持仓量23017手,基本较前一交易日持平。分合约观察,主力多方在IF1412上占优,而主力空方在IF1501与IF1503上略胜一筹。前20多方合计在IF1412上增持买单2620手,同时前20空方合计减持卖单81手。在IF1501与IF1503上,前20空方分别合计增持卖单6621手、1593手,超过前20多方分别增持买单4579手、923手。笔者推测,近月合约买单增加同时远月合约卖单增加可能是两方面原因造成的。  一方面,现货市场不再是金融等权重板块“独挑大梁”的二八分化,上涨的股票数量超过下跌数量,出现板块轮动迹象。因此,从投机角度来看,或许意味着期指投资者仍对短期行情持乐观态度,增持了近月合约的买单。中信期货席位在IF1412上大笔增持了买单1811手,同时大幅减持卖单3128手。该席位净空持仓量降至近7个交易日最低的14002手。同时,由于市场的波动加剧,宏观基本面依然疲弱,主力对中期行情谨慎。其中,上周五海通期货、中信期货、广发期货、申银万国期货席位分别在IF1501上增持卖单1211手、1126手、940手、836手。部分多头席位也降低了净多持有量。上周五光大期货席位净多持仓量较前一日大幅减少2328手至1725手,为该席位近7个交易日最低。  另一方面,从套利交易角度来看,上周主力合约期现价差出现大幅收敛,分钟数据上,上周二甚至一度出现贴水22.32点。上周五收盘IF1412升水22.57点,虽然仍存期现套利机会,但空间已较前期百余点升水时大幅收缩。在主力合约期现价差收缩时,合约间期现价差却较大,当月与下月价差达到48.8点,当月与当季价差达到89.4点。当期现套利空间收缩时,跨期套利成为不错选择。因此在主力席位持仓量上当月合约买单增加,同时下月与当季合约的卖单增加。  近期银河期货席位对次日市场节奏把握较好,上周5个交易日4次踏准次日日内涨跌节奏。上周五该席位净多持仓量略有缩减,升至2338手,显示其仍对周一市场持乐观态度。
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&&&上周五,期指前20名席位在四份合约上共持买单173170手、卖单196187手。净空持仓量23017手,基本较前一交易日持平。分合约观察,主力多方在IF1412上占优,而主力空方在IF1501与IF1503上略胜一筹。前20多方合计在IF1412上增持买单2620手,同时前20空方合计减持卖单81手。在IF1501与IF1503上,前20空方分别合计增持卖单6621手、1593手,超过前20多方分别增持买单4579手、923手。笔者推测,近月合约买单增加同时远月合约卖单增加可能是两方面原因造成的。
&&&一方面,现货市场不再是金融等权重板块“独挑大梁”的二八分化,上涨的股票数量超过下跌数量,出现板块轮动迹象。因此,从投机角度来看,或许意味着期指投资者仍对短期行情持乐观态度,增持了近月合约的买单。中信期货席位在IF1412上大笔增持了买单1811手,同时大幅减持卖单3128手。该席位净空持仓量降至近7个交易日最低的14002手。同时,由于市场的波动加剧,宏观基本面依然疲弱,主力对中期行情谨慎。其中,上周五海通期货、中信期货、广发期货、申银万国期货席位分别在IF1501上增持卖单1211手、1126手、940手、836手。部分多头席位也降低了净多持有量。上周五光大期货席位净多持仓量较前一日大幅减少2328手至1725手,为该席位近7个交易日最低。
&&&另一方面,从套利交易角度来看,上周主力合约期现价差出现大幅收敛,分钟上,上周二甚至一度出现贴水22.32点。上周五收盘IF1412升水22.57点,虽然仍存期现套利机会,但空间已较前期百余点升水时大幅收缩。在主力合约期现价差收缩时,合约间期现价差却较大,当月与下月价差达到48.8点,当月与当季价差达到89.4点。当期现套利空间收缩时,跨期套利成为不错选择。因此在主力席位持仓量上当月合约买单增加,同时下月与当季合约的卖单增加。
&&&近期银河期货席位对次日市场节奏把握较好,上周5个交易日4次踏准次日日内涨跌节奏。上周五该席位净多持仓量略有缩减,升至2338手,显示其仍对周一市场持乐观态度。
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