如何用r语言拟合曲线去拟合任意一种数学模型

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R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.6 0.5 -0.7s.e.0.8 0.0 0.2sigma^2 estimated as 417.6:log likelihood=-347.56AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.632.用auto.arima的时候得到的拟合结果是arima模型,有没有什么函数可以直接拟合sarima模型的?
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确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水电出版社,第二版,你所提及的内容都有介绍,相信你会搞定!
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在做ARIMA模型时,拟合的IMA(1,1)模型,为什么预测值总是一个常数?
&ima1 =arima(abc,order=c(0,1,1))
将原始序列和拟合序列画出:
&plot(y=abc,x=c(1:272),ylim=c(),cex=5,type=&l&, col=&black&,xlab=&Time(周)&)&abc.pre=abc-residuals(ima1)&lines(y=abc.pre,x=c(1:272),type=&l&,col=&blue&,xlab=&Time(周)&)
00:28:11 上传
可是做预测时,总是出现这样的图:&plot(ima1,n.ahead=25,type='b',xlab='时间(周)')
00:33:35 上传
求专家指正为什么预测25期的结果总是常数?
支持楼主:、
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载入中......
我愿做一杯甜咖啡!
先自己顶一个,请高手指点啊。。。
不懂啊,软件的东西太深奥了。
MA只能做一步预测,你可以自己推导。。。大于一步的预测都是相同的数。很纠结的
ウ兴ウ 发表于
MA只能做一步预测,你可以自己推导。。。大于一步的预测都是相同的数。很纠结的谢谢
arima(3,0,1)页出现这种状况怎么解决呢?
qc1482 发表于
arima(3,0,1)页出现这种状况怎么解决呢?是一样的啊,不用解决,你只需做一步预测就是了
对于MA(q)模型,预测的步长超过其阶数q后,就是一个常数,区间估计也是不变的。
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总评分:&经验 + 40&
ARIMA预测只和自回归部分相关,与移动平均部分无关。想做预测还是做成带自回归项的ARMA比较好。
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