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标题：活死人期货：例举几个简单的趋势跟踪交易系统
村里的操盘手, 积分 50, 距离下一级还需 450 积分
主题听众鸡元
一，波动突破交易系统
　　基于价格的扩张，收缩特点，有一个简单的波动交易系统。
　　1。交易的时间框为日线图.
　　2。波动率VE=昨日高点-昨日低点
　　3。设置买入止损指令：买入价=开盘价+70%*VE。止损价=买入价-50%*波动率
　　4。设置卖出止损指令：卖出价=开盘价-70%*VE。止损价=卖出价+50%*波动率
　　5。一天交易结束，如果没有任何指令被激发，则取消全部指令。第二天，则从第2步开始重复。
　　6。离市：只有在获利或者是止损被触发的情况下才退出市场。例如，在1。8750买入，如果收盘价高于买入价，无论多少，平仓离市。
　　7。如果所持仓位即没有获利，又没有触发止损，则一直持有到下一个交易日。
　　二，价格突破昨天最高价，做多，突破昨天最低价，做空。如果是空单子在手，当价格比昨天最高价高，反手做多。如果是多单在手，当价格比昨天最低价低，反手做空。
　　完整规则如下：
　　1.当价格突破昨日高点，做多，当价格突破昨日低点，做空；
　　2.入场资金25%；
　　你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空。
　　三周规则
　　1970年，邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明，在所有的测试对象中，“四周规则”系统最为成功。这种系统是由理查德•唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森•莱曼•运通公司工作，担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推崇为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年，《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主，表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。
　　根据四周规则建立的系统很简单
　　1、只要价格涨过前四个周内(照日历算满)的最高价，则平回空头头寸建立多头头寸。
　　2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价，则平回多头头寸建立空头头寸。
　　四隧道交易方法
　　简单说，类似于建立一个动态的盘整区间，上空下多，当趋势突破之后形成新的价格盘整带时，同向突破原单子持有，反向突破时反手，多空一直在线。
　　本交易原理还有一个更巧妙的方法，就是把价格区间直接按一定比例划分，多空反手的原理类似。见新浪博客博文固定价格平台线操作法。
　　还有一个实例应用，就是单一均线配合ATR波幅构建一个波幅突破交易系统，上多下空，多空一直在线。或者单一均线直接配合双日收盘价原则构建交易系统。基于赢利需要时间的原理，将来的发展，更多的是小时间周期K线，大时间周期的均线。
　　本方法“隧道交易方法”更具体的内容请搜索互联网。
　　关于交易系统，新浪博客有著名的《悍马定理》，没有适合所有品种的系统，也没有永远适合某品种的系统。
　　悍马定理一：世界上不存在可以在任何行情都赢利的EA。也就是世界上没有圣杯。
　　悍马定理二：对于任意一种行情，都有至少一种能够赚钱的EA。
　　悍马定理三：通过EA组合，使得自己能够在行情不好的时候生存下来，就能赢得胜利。
　　悍马定理四：如果一直交易下去，任何EA/模型都会暴仓。
　　总结，我所理解的趋势跟踪，多空一直在线，所谓“骑在马背上的系统”是一种包容盘整的方法，理解了包容盘整，理性对待亏损，是规则交易的起步。基于以上原因，上面所举例的方法，后面三个都是非多即空的方法。另外资金管理上，原则上建议期货以实际合约值的25%为仓位。附注：前面二种方法在8月份的连塑L上非实盘验证过，是可以稳定盈利的。
　　不变的是变化，但是在特定时间内，一个品种的交易主体是一定的，表现出来的情绪特征也是相对规则的，我们用规则的方法对付情绪化的行情，不变应万变，这就是规则交易的优点。
投机专家, 积分 2022, 距离下一级还需 2978 积分
主题听众鸡元
这些策略早就失效了。
国际银行家, 积分 10546, 距离下一级还需 19454 积分
上海闵行区浦江镇革新村十三组8号后门1栋108
主题听众鸡元
这些策略早就失效了。
只要忍得住回撤，还没失效。不过效率低点
上海闵行区浦江镇革新村十三组8号后门1栋108
投机专家, 积分 1198, 距离下一级还需 3802 积分
主题听众鸡元
悍马定理一：世界上不存在可以在任何行情都赢利的EA。也就是世界上没有圣杯。
呵呵，这是不懂的人说的外行话。
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如何构建期货交易系统
如果你的交易系统是成功的，那么你将拥有一个可以绝对支持你、容易经营的高报酬事业。如何拥有一个成功的交易系统，这需要我们做好大量而细致的工作：
一、掌握交易系统的定义及构建前提
什么是交易系统？交易系统就是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统是建立在实践的基础上的，它要求对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定，而且这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。同时它也必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。另外，不同的操作策略，交易系统也不尽相同。建立交易系统需要我们多年的各种交易实践、艰苦的数理训练、不倦的思考总结。交易系统的构建前提包括：了解自己的优势和不足；要明确在市场所提供的各种机会中，将要去把握的机会有哪些；选择这些机会的依据什么？陷阱又是什么？这机会属于哪种交易策略等。这些问题的回答一定要诚实、细致，它将是你构筑交易系统最基本、最重要的素材。
　　二、了解交易系统所包含的环节
　　一套完整的交易系统应该包括如下环节：交易品种的选择、运用何种分析方法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔交易、投入多少资金、入市后如何判断走势正常与否、出现什么样的情况止损或止赢出局、对不可预料的意外事件防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时如何做等。
　　以上看似简单的几个环节，可是这其中的信号产生将凝聚着最高级的智慧，这些信号的产生工具是老手和新手的重要分界。很多人觉得这环节里面如何将止损点调到恰到好处的地方是交易系统中最困难的，但是当真正融入未来展望时，你将会发现每一步都是那么的艰难。根据本人的学习经验，交易信号的产生不应该是单独哪个工具提供的，比如K线、指标等，我们一定要多方面考虑才行。对于每个工具，要做到清楚的知道它们的作用何在、如何发挥它们的功用、以及如何完全发挥它们的效率为止。另外对于所有环节的运作，思路都要非常清晰，不得有任何的模棱两可。
三、掌握交易系统的验证方法
　　系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：
1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。
　　2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。
　　3、最大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易，你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现，这总比你经历一连串损失要好。
　　4、最大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。
　　5、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。
　　6、最大单笔盈利额：这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统很值得怀疑。
　　7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小，那么这很显然是一个不好的系统。
　　8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时，你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时，你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。
四、如何让交易系统发挥作用
　　在交易过程中，若想让交易系统发挥作用，必须完全明白、信任、遵循、警惕、回避你所做的交易系统：
　　1、必须明白你的系统：这个系统必须是你自己发展出来的，这样你才能明白每个环节的意义，才可以轻松承受不可避免的失败，也不会被巨大的成绩冲昏头脑。
2、必须信任你的系统：根据你的学习和交易经验，根据你的历史资料测试，你将会了解这个系统的可行性条件和成功概率，这会给你强烈的自信和勇气，以后无论是继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为。
　　3、必须遵循你的系统：只要一如既往的遵循它，慢慢你将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利，而是你有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长，想变更交易系统，这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出。
　　4、必须警惕你的系统：你所采用的交易系统结果越显得好，你就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样：“我们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论的质疑，而不是维护。”
　　5、必须回避你的系统：无论我们采取什么分析体系构成自己的交易系统，这个交易系统总是有失灵的情况发生。比如在当前这波金融风暴所引起的期货市场暴跌中，所有的来源于市场供需关系的基本面分析、历史各个著名的技术分析都无济于事。这个时候你还是任用你以往的交易系统进行交易，结果必然导致失败和亏损，因为市场环境已经变了，所以这个时候我们一定要回避原来的交易系统。
五、交易系统的障碍是什么
　　无论你的交易系统有多么完美，在交易过程中，你使用交易系统从来都不会是一帆风顺的，对此我们要有正确的认识和充分的思想准备，方能做到运用自如。
　　1、每套系统，每种方法，每个交易员都有亏损时期，而亏损是追随系统的最大障碍。假如你无法忍受交易时无可避免的连串损失，那么你将会不断更换系统，从而放弃了好的交易系统；
2、没有人可以知道系统未来是否还会获利；
　　3、会获利的系统常常看起来像是不会获利的系统；
　　4、 交易和追随系统同样受制于情绪的考验；
　　5、不能总是想着改变它，在任何情况下都让我们满意的交易方法根本不存在。
六、对交易系统的再思考
　　很多人都说自己的交易系统最好，放之四海而皆准，为此有些人不惜重金去购买。可是你知道他交易的市场是什么吗？他的交易系统是长线、中线还是短线？他的系统是在顺势、逆势还是在盘整中操作？你本人的分析方法是定位技术分析还是基本分析？你的个性适合顺势交易、逆势交易还是盘整交易？另外，因为市场有上升趋势、下降趋势和横盘整理三个运行方向，单一的交易系统是无法适应这三种不同状况的，而且不同的市场特性也不一样，每种商品都有自己的信号模式，这世上根本没有“放之四海而皆准”的交易系统。因此无论你是购买交易系统还是自己创建交易系统，都必须先做了解，并用自己的资料检验是否有效，然后才可以定夺。
　　七、汲取大师思想
虽然我们很难有机会接触到交易前辈，无法亲身体会交易大师的思想，但是我们可以从他们的书中开阔自己的眼界、掌握必要的知识。目前，对开发和维护交易系统方面的优秀书籍有如下几本：
　　《精明交易者》 考夫曼 著
　　《高级技术分析》 巴布科克 著
　　《完美的日内交易策略》 杰克.伯恩斯坦 著
　　《通向财务自由之路》 撒普 著
　　总之，在市场风险不可能根本回避的期货市场中，利润即是对所承受风险的回报。如何在风险最小前提下追求利润最大化，这就是交易系统的实质。因此唯有构筑交易系统，方能更好的实现成功交易。
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理财师将在5分钟内给您回电,为您提供一对一指导服务查看: 20860|回复: 32
请高手破解，此图的交易系统编写人以成炒期货的千万大户了。
好像是权政公式里的东西，
你可以找找
好图.谁能破解???
好图.这个真是好图.谁能破解??请他吃饭。说话绝对算数.
似成相识。
ddddddddddddd
回复 #3 主力部队1234 的帖子
哈哈,又想破我的吗,;
思维是无法破解的, 光有系统只有30%的机会,
系统+规则+直感==成功!!!
我爱好系统, 但我炒单基本不用系统,凭自己的感觉做单! 因为我的感觉领先图表! 每天炒单回合太多，在靠近当日前波低点或高点时会观察双头或双底形态是否成立，觉得形成就吃点逆向单,也做突破单.
我爱好系统,是因为可以通过系统来证明我的做单方式是正确的. -----目的!
请高手破解，此图的交易系统编写人以成炒期货的千万大户了。
一看你就知道你的心态有问题! 做期货必亏.
金融天骄先生您好.我是很有兴趣研究各种操作手法.
回复 #3 主力部队1234 的帖子
哈哈,又想破我的吗,;
思维是无法破解的, 光有系统只有30%的机会,
系统+规则+直感==成功!!!
您说的没错,首先我承认我对您的交易思路非常感兴趣。
第二.交易系统的建立占交易成功体系比例是不高于30%的。这点我同样认同
第三。如果可以，您的交易思路我很想有机会领会.你可以开出任何您认为合适的条件。
我对直感兴趣不大，我相信的是经验的积累。完善的操作思路+资金管理方案+不断的总结提升或许等于成功吧.做这个行业的，谁说成功都早了点。呵呵。您说呢??
金融天骄先生，我做的是恒生指数,外汇期货和国内A股.
对国内的期货市场确实没有经验。你的方法我确实很有兴趣。
给个机会,请教请教如何??
但我炒单基本不用系统,凭自己的感觉做单! 因为我的感觉领先图表! 每天炒单回合太多，在靠近当日前波低点或高点时会观察双头或双底形态是否成立，觉得形成就吃点逆向单,也做突破单.
我爱好系统,是因为可以通过系统来证明我的做单方式是正确的. -----目的!
凭自己的感觉做单! 因为我的感觉领先图表!
回复 #9 主力部队1234 的帖子
欢迎你到我个人博客看看.
天骄期货的BLOG
(金融天娇:em13:
:em18: :em19:
那你是千万大户了.佩服.
好东西！我也做了一个！学习中！
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系统+规则+直感==成功!!!完整的期货交易系统是怎样的？（交易必读）
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完整的期货交易系统是怎样的？（交易必读）
经过多数成功交易者的总结，完整的期货交易系统框架大致包括：理念、实战和资金管理几部分。一、交易理念&所谓交易理念，即是短线交易者自身对期货市场哲学层面的理解。一般来说，这样的理念往往是交易者通过经历和体会后，深入思考而提炼出来的对期货波动运行的实质的理性观点。&理念与系统化分析和交易的关系是：&理念是基础，系统化的分析和交易只有在充分的体会理念后才能实现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后，接下来你的技术研究和分析及交易的系统化就算是定了基调，一切都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线，相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言，我们应树立怎样的理念？&我的体会（理念）是：&期货的本质是多空双方的对决，当双方力量处于势均力敌时，处于平衡状态；当某一方力量暴发时，形成有利于该方的连续运行，则形成突破。概括之，两句话：多空打架、平衡与突破。&有人会问了，这两句话我都懂，可怎么和未来的分析和操作有效衔接呢？我试着用推理的方式来说明一下。先看我们上面说的理念，多空打架，平衡与突破。这句话看似简单，其实它已经告诉我们，在未来的技术研究和系统化设计中，有效辩别多空头及双方对抗时孰优孰劣，是分析和交易展开的基础。只有实现有效辩别后，我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢，明白什么时候该用，而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交易的混乱。&由理念推论出，技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态（平衡与突破就是双方状态的具体表现）有人说了，基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换嘛。话是对的，可这种分析方法和你的交易理念冲突了。且不说基本面的把握对于我们普通交易者来说难度之大，咱们回过头看一下我们上面提的理念，会发现：我们是通过市场的反映来帮助我们分析和交易的，而价格已然将基本面、技术面以及市场参与各方的表现全部综合并直接显示出来。&这段话我想说明什么呢？那就是，获利方法有很多，但究竟学习或研究什么方法，必须是要服从你的理念，这样才能避免你在交易过程中一会儿用这个招，一会用那个招，可能暂时你能获利，但长久来看，你的交易已然谈不上什么系统化了，这一点为以后交易的不稳定埋下隐患。这是危言耸听吗？你试想一下，当你形成自己的交易系统后，当系统提示你交易时，脱离你理念基础上的其他分析方法必然会干扰你对既定的交易系统提示的执行能力，造成交易的不确定。&随便举个例子，当系统要求你止损时，但因为基本面支持你的亏损头寸，考虑到一般交易者都会有利已心理，你很有可能放弃对系统的执行。（说明一下，这里引用的基本面分析，是作为独立于你理念外的分析方法之一，以此来说明分析方法不能跳出理念的圈子，类似的情况如：与你理念不相符的某某高手的技巧等，当发现某某方法与自己的理念不相关或产生矛盾冲突时，选择将其丢弃或清除）你既然是做短线，你关注的要点应该始终在辩别市场的状态并依此而展开分析和操作。&小结：&1、价格最终反映了包括基本面，技术面及交易者本身所有的因素。2、分析方法必须服从理念，这是分析和交易实现系统化所必需的。&最后，以武侠小说里的功夫来比方理念与方法的关系，理念相当于是内力，方法相当于剑术、拳法，内力够深厚，能把少林入门的长拳当降龙十八掌来打；内力不够，九阴白骨爪只能帮别人挠痒痒。&二、市场实战1、市场中的风险&作为高风险行业，我们必须要清楚风险源在哪儿，这样我们才能有针对性去避免它，控制它。只有控制了风险，才能最终实现有效盈利和稳定盈利。提到风险，一般大家会想到的是市场的不确定，这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。&看看我们身边的人，尤其是那些做短线的，他们钱是怎么赔的。（如说明过程中列出具体人事，须知非人身攻击，仅作反面教材参考）&（1）清凉海风 炒客03–05年间的高手，曾有日盈利50%的纪录，后短短几天遭受重创。&原因：隔夜，重仓，赌方向&（2）shcc-05 炒客03年高手，半年10万到100万，05年至今处于亏损状态。&原因：放弃熟悉的交易套路&（3）威斯坦、铁木真ren，06年春节前后，由暴赚到基本抹去所有利润。&原因：重仓，遭遇突发性转折&（4）很多做短线的朋友，能连续赚很多次小钱，但几次大的止损把利润全抹掉。&原因：交易系统存在明显缺陷，或根本谈不上系统化，过分贪婪，交易纪律执行不力。&归纳一下，上述情况造成亏损的原因有3大类：&（1）技术层面&具体表现为：逆势（局部势或中级势），对行情属性辩别不清而频繁交易，造成被止损反复扫到，前者一次就会遭受重创，后者则是小亏累积变大亏，分析和交易缺乏系统化，造成思路混乱和交易无绪，交易系统粗糙，信号指示不清晰，开仓、持仓、平仓（止盈、止损）的执行摇摆，造成盈利能力低下。虽然学了很多技巧，但未形成熟悉的交易套路，这也是盈利能力低下的原因之一。&（2）资金管理层面&重仓，尤其是隔夜、透支交易&（3）心理层面&赌博心理、侥幸、利已心理，贪大而不能始终执行熟悉的交易套路&风险构成的总结：逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律&2、市场波动的特征&上面在提及对期货市场的理解时，曾提到：价格波动，实质上就是多头和空头双方的较量，当力量均衡时，价格就呈区间震荡；当某一方力量暴发时，则就产生突破行情。因此，价格波动的基本特征就是：平衡市（区间震荡）+突破市（趋势行情）&所有的行情均在这2种状态下转换，平衡后产生突破，突破后再进入平衡，再突破。另外，这2种状态无论在哪种周期下都同样存在，所不同的是，周期大的平衡就能产生大级别的突破，周期小的平衡只能产生小级别的突破。当我们看到大平衡后的突破时，我们就能明白对后续行情有较大的预期，交易的策略自然偏向于日内波段或波段，而不是一昧地全是（超）短线，很多人看对方向而不赚钱，根本原因就在这儿，即：行情的属性和交易策略不配套。小周期的平衡后突破，自然支持的行情级别不会很高了。&这时候，你会问，那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用？这里简单地提一下，方法是：共振。即：大周期的平衡被突破后，此时如小周期也出现平衡后的突破，标志着，大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来，小周期出现平衡后的突破，但大周期仍处于平衡市，则只能支持一般的短线操作。&小结：&大周期决定行情属性，小周期寻找入场点。没有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空间得不到保证。平衡市即区间震荡，波动的特征是：经常出现N重等高（低）点的整理形态，如M头，三重底，平台，矩形箱体等，波动特征决定了我们如何去参与这样的行情，初步的结论是：利用形态，背靠止损进行高抛低吸。&如是宽区间，会有局部的小趋势，顺势交易但因在区间里，价格空间没被打开，所以：顺局部势+短线；突破市即趋势行情（也称单边市），波动的特征是：上升趋势行情，低点上移，不断创新高；下跌趋势行情，高点下移，不断创新低&同样的，当发现了突破市的波动特征后，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现以上特征，有2种做单思路，1是逢突破追仓，2是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸。&3、获利机会及交易策略&获利的机会有大有小，有些常见，有些则是在特定环境下才会发生，因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类，最后才是针对性地设计分析及交易思路。&（1）主要的交易机会&既然是主要的交易机会，那就得是，行情幅度大，持续时间长，又相对容易辨别，交易者充分参与而获取明显的收益。下了定义了，其实答案也就出来了，即：趋势行情中的主要行情段（不包括回抽动作）。&交易策略：波段&（2）次交易机会&次交易机会是指，幅度不算很大，但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。交易者通过把握波动的节奏来积累收益。一般来说，这样的交易机会存在于宽幅震荡区。&交易策略：日内波段+短线&（3）来钱快的交易机会&无论市况背景，跳水和拉升始终是来钱最快的行情，伴有攻击性盘口是其基本表现。这是短线交易者最为向往的，也是未来技术研究的重点之一。&交易策略：短线&（4）垃圾、风险交易机会&垃圾交易机会是指，波动幅度小，持续时间短。多发生于窄区间震荡市，是最容易持续出现止损的地方，因此一般建议将其过滤掉。（豆等大品种，无量时常出现这样的走势）&交易策略：过滤&（5）风险交易机会&是指逆局部势下的抢反弹或博回调。有一点的波动空间，但由于局部逆势，若技术功底不够，不能把握其节奏，一是赚取的点位不大，二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。（有相当的猜顶测底的主观情绪在里面，止损执行不果断，往往是大赔的开始）&交易策略：超短线或过滤&（6）技巧性交易机会&技巧性交易机会，是一些非主流的、不常见的行情，一般要求交易者经验丰富，反应快速才能把握到。初学者不建议使用，过滤掉。如：主合约拉升（或跳水），从合约反应慢一拍，做从合约抓补涨（补跌）&在现实交易中，做短线的人常常赚、赔得莫名其妙，这样怎么能实现长久的稳定盈利？将行情的波动与交易机会综合起来思考，这对于后续设计交易系统是非常有利的。原因是，针对不同的交易机会，其分析和交易的系统化必然是有所区别的，所设计的系统针对性也就更强，从而避免了赚赔而不知其所以然。&再来说说赚钱的思路，正常交易者都希望能短期内迅速暴富，一方面这种心态将会明显干扰交易，另一方面也反映出交易者对市场波动及交易机会缺乏深入的观察和总结。期货由于是保证金制度，小的波动也会形成较大的盈亏，因此绝大多的单日行情多是以震荡为主，而那些个趋势（单边）行情在整个日K线图表中所占据的时间是很少。这一点提醒我们：&想稳定盈利必须要善于把握震荡行情，并注重高成功率。想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会（即：趋势行情）通过对众多短线高手的观察和研究发现，他们的获利有这样的特征：&单笔盈利未必高，交易次数多且成功率高，通过小利的累积实现翻番等，这是在一般行情里面；当行情出现大的突破后，单一的纯短线则是通过短线和波段相结合，注重节奏的把握，尽管也存在漏点，但因为增加了波段的交易，提升了整体的盈利。&小结：&一般行情纯短线，靠小利累积。突破行情采用复合交易策略（短+波），把握波动节奏，完整参与趋势行情的全程。&特别说明：稳定盈利和暴富的关系&我们之所以做短线，一是为了把风险控制在日内，再就是想通过把握市场波动的节奏，频繁的交易，来实现在短期内获取丰厚的收益，若数字化，一年N倍。在这种意识的驱动下，多品种之间游移，频繁的交易便成了大多数做短线的人常见的习惯。实际效果如何，不必回答，一个字，惨。问题出在哪儿呢？&期货市场天天都有机会，想把握节奏赚快钱只是理想的个人意愿，交易者必须要清楚，自己有力所不逮之处，有些行情做起来顺手，有些行情总会吃亏，这是其对交易机会认识不清，尤其是未和自己进行有效综合，熟悉且有把握的行情赚来的钱，不断地被那些不擅长做的波动蚕食掉，加之频繁交易付出的交易成本又高，交易成本也是吞食盈利的主要原因。说到这儿，你应认识到，交易中有所为有所不为。有所为是说，基本上只做那些熟悉的有把握的行情。&你会说，熟悉且有把握的行情，难啊。难的原因，一是你没有对你的交易作过认真的分析，你得看看过去的交易中哪些行情你做得顺手，这就是。二是你对交易品种不熟悉，分析不到位，自然也就谈不上什么有把握和熟悉了，一会儿胶，一会儿粕，一会儿糖，一会儿又跑去弄棉花……试问一下，尤其对刚入期货这一行不久，你有没有能力在盘中极短的时间（短至可能几十秒内）完成系统的分析和决策，而且是多个品种？&你对交易机会的贪婪，无意间把一个难度极高的要求压在自己身上，于是，交易中捡芝麻丢西瓜是常会经历的事，接着就搞坏了心态，想着扳回来，越想越糟糕。结论是：短线必须熟悉1-2个品种。事实上，但凡短线做得好的人，都具备这一点。我打一个不太恰当的比方来描述上面的陈述：&做短线的，想一年赚5倍，10倍甚至更多，我也这么想。5倍，10倍，这是大数字了，不得了的，银行一年利息才几个钱，好的企业一年收益超过20%就是很不错的了。做短线的人晓得，目标高不容易，一般他们想的是上面说的，多做，基本上要把市场提供的机会尽可能的拿下。其实啊，大可不必，呵呵。咱来算笔帐，以10万年收益1倍来算，200个交易日不算复利，每个交易日只要赚0.5%即，每天赚500块。10万的资金动用30%来做单，胶可以开3手，粕可开15–20手，一天赚500，胶只要拿35点7个价位，粕4个价位，其他品种类推。&在现在的行情里，天天都有一把就能赚5个价位的机会，这还是小的区间波动就能实现的。那些宽幅震荡和阶段性的趋势行情显然就有更多每把赚5个价位的机会。如果考虑盈利后的复利增长，那1年翻番平均每个交易日大概只需3个价位就能完成了。&上面提到翻番居然是那么容易的事，就是这样。当然，稳定是其关键，稳定产生暴利，暴富是从稳定开始的，其他的路全不通，通一时通不了一世，迟早走到绝路上。想做到稳定，首要是要控制自己的交易欲望，避免无谓的去积累小止损，时间长了就很大。其次，通过上面对交易机会的分析，去确定主要做几种行情，选择的思路是，单次赚钱多的，频繁出现的。以我个人的体会为例，我认为短线好的交易机会产生于，大区间震荡，趋势行情的主升（跌）段，趋势行情的转折处。&换言之，在这三种市况下我会频繁地交易，除此以外，我就按上面描述的那样，寻找每天赚5个价位的交易机会，有把握就下手，看不清就不动。这样，平时我小小的赚，逮住机会就狂做，比如年后的胶。无风随波飘，风起驶尽帆。&胶的一组数据比较：自03年1月—06年 (740个交易日)，日震荡幅度》=2% 217天，日震荡幅度》=1% 497天，阳（阴）线实体》=2% 78天，阳（阴）线实体》=1% 245天。&4、市场中高手的共性&了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化，制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。一般来说，其共性有：&（1）分析和交易实现系统化。（2）充分地运用和执行交易系统，形成稳定的盈利模式（模式一般1—4种就够了）。（3）充分的交易准备和总结，计划你的交易，交易你的计划。（4）有清晰的交易规则和明确的交易纪律，并充分、严格遵照执行。（5）充分而有效的风险控制措施（技术和资金管理层面）。（6）心理稳定，清楚自己的不足（对待不足或改之，或控制，比如：放弃容易引发情绪不稳定的交易）。&5、技术研究的要点&在详细说明之前，你必须在意识中有这样的一个认识：做期货难是难，但那些高手所使用的技术是相当简单的，特别之处是，他们将简单的技术系统化，即：分析讲较思路清晰，进退有据。加上稳定的心理的支持，最终将简单的技术发挥出巨大的效果。&判断行情的属性，这是后续分析和交易的基础，上面我们已多次提及，行情属性2大类：平衡市和突破市，相应的技术研究要点为：&平衡市（区间震荡）——&（1）平衡市的判断。（2）整理的形态，参考书上介绍的各种整理形态，如：箱体，平台，三角形，旗形。（3）支撑阻力形态上的支撑和阻力，价格波浪式运行的支撑阻力（黄金回辙，等比等）。（4）拐点的把握。（5）局部顺势。（6）震荡行情中的攻击性行情。&突破市（趋势行情）——–&（1）趋势行情的判断，技术上的突破+持仓的顺向大增（缺一不可）。（2）主升(跌)段跟踪，主要用多周期共振。（3）拐点把握，顺向的高抛（低吸）。（4）趋势行情中的跳水（拉升）。（5）持仓量在趋势行情中的变化，早期技术上的突破+顺向持仓大增，中期持仓稳增或保持小幅变化，后期持仓减少+技术上走坏（持仓是多增还空增，就看接下来行情选择的方向）。&&三、资金管理&短线，30-50%，一次性开平；一般交易机会，30%，主要交易机会，50%；日内波段：20+20+20%，或20%（底仓，高抛低吸时）+40%（短线头寸，突破时）；波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内）。&四、综述及交易系统框架设计&1、综述&（1）期货是多空打架，谁强帮谁。&（2）顺势而不是主观预测。&（3）风险来源：重仓、持仓过夜、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、侥幸心理、交易缺乏纪律。
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