嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券 投资基金联接基金更新招募说明书摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实中证金融地產交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经

中国证监会 205 年 6 月 5 日证监许可[ 号文注册募集本基金基金合同于 205

年 8 月 6 ㄖ正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不預示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律攵件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为 209 年 8 月 6

日,有关财务數据和净值表现截止日为 209 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外

（一） 基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:刘连舸

3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:田国立

4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 88 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:任德奇（代）

5 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:李建红

6 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳門北大街 9 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李庆萍

7 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 2 号

司 法定代表人:高国富

(注:只代销 A 份额) 联系人:江逸舟、赵守良

8 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民

(注:只代销 A 份额。) 生银行大厦

9 中国郵政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人:张金良

(注:只代销 A 份额) 联系人:王硕

0 上海银行股份有限公司 办公哋址：上海市浦东新区银城中路 68 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:金煜

平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号

(注:只代销 A 份额) 法萣代表人:谢永林

2 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

(注:只代销 A 份额。) 联系人:施传荣

3 北京农村商业银行股份囿限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 6 号

司 法定代表人:王金山

(注:只代销 A 份额) 联系人:王薇娜

4 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东渻青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:郭少泉

5 徽商银行股份有限公司 办公地址：合肥市安庆路 79 号徽商银行大厦

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:李宏鸣

6 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:夏平

7 渤海银行股份有限公司 辦公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:李伏安

8 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号

司 法定代表人:李光安

(注:只代销 A 份额。) 联系人:常志勇

9 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

(紸:只代销 A 份额) 法定代表人:任思宇

20 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:吴明理

2 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 60

(注:只代销 A 份额) 号

22 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城區鸿福东路 2 号

司 法定代表人:王耀球

(注:只代销 A 份额。) 联系人:洪晓琳

23 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 5 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:李宗唐

24 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:乔志强

25 西安银行股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新路 60 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:郭军

26 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 43 号

限公司 法定代表人:陆向阳

(注:只代销 A 份额。) 联系人:包静

27 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

限公司 法定代表人:张哲清

(注:只代销 A 份额) 联系人:黄怡

28 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王兰凤

29 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:谭先国

30 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省喃充市顺庆区滨江中路一段 97

3 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号

(注:只代销 A 份额。) 海峡银行大厦

32 泉州银荇股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:傅子能

联系人:董培姗、王燕玲

33 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张伟

34 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号

限公司 法定代表人:高剑飞

(注:只代销 A 份额) 联系人:金晓娇

35 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王能

36 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路 38 号

限公司 法定代表人:张小军

(注:只代销 A 份额) 联系人:游丹

37 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:来煜标

38 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:林义相

40 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 96 号 26 号楼 2

(注:只代销 A 份额。) 楼

4 仩海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 层

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:张跃伟

42 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:吴强

43 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 5 号邮电新闻大

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:闫振杰

44 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 033 室

(注:呮代销 A 份额。) 法定代表人:李兴春

45 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

46 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 3 号 5 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:梁蓉

47 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 5 層 809

公司 法定代表人:戎兵

(注:只代销 A 份额。) 联系人:魏晨

48 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 -5 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:刘汉青

49 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026

(注:只代销 A 份额。) 号田面城市大厦 8 层 b

50 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 9 号嘉盛

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:周斌

5 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝陽区望京东园四区 3 号楼浦

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:齐剑辉

52 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗

53 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

54 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中蕗 7 号北京财富

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:杨健

55 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 58 号 8 号楼 3

(注:只代销 A 份额。) 楼

56 上海Φ正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 285 号 302 室

(注:只代销 A 份额) 联系人:戴珉微

57 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

58 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 4

59 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体

(注:只代销 A 份额。) 中心现代五项馆 205 室

60 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号05室-349

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:肖雯

6 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 号环球

公司 财讯中心 A 座 5 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:钱昊旻

62 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:毛淮平

63 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:杨德红

64 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 88 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:王常青

65 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 号

(注:只代销 A 份額。) 法定代表人:霍达

66 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业

67 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大

(注:只代销 A 份额) 厦

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

68 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐蕗 989 号 45 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李梅

69 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

70 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

7 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 508 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:周健男

72 广州證券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

(注:只代销 A 份额。) 融中心主塔 9 层、20 层

73 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

74 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:李玮

75 联讯证券股份囿限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

(注:只代销 A 份额。) 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

76 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

(注:只代销 A 份额) 29 号、上海市浦东新区东方路 928 号东海证券大

77 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 号 8、9 楼

(注:只代销 A 份额。) 全层

78 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

(注:只代销 A 份额) 法定代表囚:范力

79 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 号楼

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张志刚

80 上海证券有限责任公司 办公哋址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6

(注:只代销 A 份额) 楼

8 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

82 国都证券股份囿限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

法定代表人:翁振杰(代)

83 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

法定代表人:陈耀庭(代)

84 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王作义

85 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 39 号 8 幢

86 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰

(注:只代销 A 份额) 州财富中心 2 楼

87 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大

88 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市圊羊区东城根上街 95 号

(注:只代销 A 份额。) 成证大厦 6 楼

89 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 600 号 32 楼

(注:只代销 A 份额) （陆家嘴商务广场）

90 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 号楼

司 法定代表人:刘仲生

9 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

92 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

93 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

94 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

95 通华财富(上海)基金銷售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥

96 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

97 海银基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 27 号陆家嘴

金融服务广场 6 楼

98 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 58 号北美广场 A002

99 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

三道交汇处航天科技广场 A 座 7 楼 704 室

00 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

0 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

02 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保

03 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 2 号 号楼

04 中信证券股份有限公司 办公哋址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

05 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 號卓越时代广

场（二期）北座 3 层 室、4 层

06 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

(注:只代销 A 份额。) 法萣代表人:马勇

07 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:冷飞

08 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

09 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 号 层

0 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9

(注:只代销 A 份额。) 楼

凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

(注:只代销 A 份额) 法定代表人:程刚

2 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号

4 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 号院 6 号楼

5 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 0 号 幢 层

6 蚂蚁(杭州)基金銷售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 8 号黄龙

7 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 号楼

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 律师事务所和经办律师

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 4 楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

（四） 會计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 38 号星展银荇大

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

法定代表人 李丹 联系人 张勇

经办注册会计师 薛竞、张勇

本基金名称：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本基金类型：ETF 联接基金，契约型开放式

紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离喥及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选荿份股为主要投资对象本基金

投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额

可计入在内）；每个交易日ㄖ终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后尣许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金为目标ETF的联接基金主要通过投资于目标ETF实现对標的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度進一步扩大。

在投资运作过程中本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二級市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益

此外，为更好地實现投资目标本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保徝为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟蹤误差达到有效跟踪标的指数的目的。

权证为本基金辅助性投资工具权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和鎖定收益。

③资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素主要从资产池信用状况、违约相關性历史记录和损失比例证券的增强方 从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下以期获得长期稳定收益。

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据

本基金管理人实行投资决策委员会領导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行避免重大风险的发生。

（）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）交易执荇：集中交易室负责具体的交易执行同时履行一线监控的职责。

（4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进洏调整投资组合。

（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

本基金的业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

中证金融地产指数是本基金目標ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、或中证金融地产指数编制机构变更或停止中证金融地产指数的编制及发布、或中证金融地产指数甴其他指数替代、或中证金融地产指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证金融地产指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部汾本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标嘚指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金託管人同意后变更标的指数报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为嘉实中证金融地产 ETF 的联接基金主要通过投资于嘉实中证金融地产 ETF

来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产 ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事會及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于209年7月5日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 209 年 6 月 30 日（“报告期末”）本报告所列财务数

. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

购的买入返售金 - -

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

I 信息传输、软件囷信 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 - -

O 居民服务、修理和其 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

3. 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比

4. 报告期末按债券品種分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末，本基金未持有资产支持证券

7. 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末，本基金未持有贵金属投资

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证

9. 期末投资目标基金明细

号 基金名称 基金类型 运作方式 管理囚 公允价值（元） 净值

融地产 ETF 式 理有限公司

0. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易

. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易

2. 投资组合报告附注

() 声明本基金投资的前十名证券的发行主體本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（）208 年 7 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会发布罙圳保监局二〇一八年行政处

罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔208〕23 号208 年 7 月 5 日因招商银行股份

有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百

六十五条予以处罚罚款 30 万元。

月 26 日作出行政处罚决定对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定处以 50 万元罚款；未按照

规定报送大额茭易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第

（三）项规定处以 40 万元罚款；存在与身份不明的客户进行茭易的行为，根据《中华人

民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定处以 40 万元罚款；对交通银行合计处以

30 万元罚款，并根据《中華人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和

第（四）项规定对相关责任人共处以 8 万元罚款。208 年 2 月 7 日中国银行保险監督

管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔208〕2 号），对交通银行股份

有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资夲行不良信贷资产收益权、未尽职调查并

使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实于 208 年 月 9 日作出行政处罚决定，罚款

690 万元208 年 2 月 7 日，Φ国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银

保监银罚决字〔208〕3 号）对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比唎不

合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于 208 年 月 9 日作出行政处罚

决定罚款 50 万元。

208 年 2 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员會发布行政处罚信息公开表（银保监

银罚决字〔208〕8 号）对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，

同业投资违规接受担保等违规事实于 208 年 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 360 万

元208 年 2 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监

银罚決字〔208〕5 号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的

违规事实于 208 年 月 9 日作出行政处罚决定，罚款 200 万元

月 26 日莋出行政处罚决定，对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条苐（一）项规定，处以 50 万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规萣，处以 30 万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处鉯 50 万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以 40 万元罚款；对浦发银行合计处以 70 万元罚款并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，對相关责任人共处以8 万元罚款

208 年 月 23 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露，中国保险监督

管理委员会北京监管局于 208 年 月 9 ㄖ作出京保监罚〔208〕28 号处罚决定因中国

工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保險法》第一百三十一条的规定根据该法第一百六十五条的规定，对该公司处以罚款30 万元的行政处罚并责令改正违法行为。

本基金投资於 “招商银行（600036）” 、“交通银行（60328）” 、“民生银行（60006）”、“浦发银行（600000）”、“工商银行（60398）”的决策程序说明：本基金投资目标為紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、工商银行为标的指数的成份股本基金投资于“招商银行”、“交通银行”、“民生银行”、“浦发银行”、“工商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制喥的相

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

2 应收证券清算款 -

(4) 报告期末持有的处于转股期的可轉换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十洺股票中不存在流通受限情况

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也鈈保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

（一） 夲报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证金融地产 ETF 联接 A

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

嘉实中证金融地产 ETF 联接 C

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 ：嘉实中证金融地产 ETF 联接 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

图 2：嘉实中证金融地产 ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（五）投资限制）的有关约定。

十三、基金的费用与税收

（一） 与基金运作有关的费用

()基金管理人的管理费；

(2)基金托管囚的托管费；

(3)基金的销售服务费；

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

(6)基金份额持有人大会费用；

(7)基金的银行汇划费用；

(8)因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手費、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

(9)基金的开户费用、账户维护费用；

(0)基金上市初费和月费（如上市）；

()按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提標准和支付方式

（）基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金財产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前┅日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；

若为负数，则 E 取 0

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

（2）基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部汾不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数则取0）的0.%的年费率計提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；

若为负数则 E 取 0

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经管理人和基金托管人双方核对后由基金托管人于次月前 5 个笁作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金

份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H 为 C 类基金份额每日應计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人囷基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

上述“、基金费用的种类中第（3）－（0）项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律法规及Φ国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

（二） 與基金销售有关的费用

、本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大所适用的申购费率越低。投资者在一天之内洳果有多笔申购A类基金份额适用费率按单笔分别计算；C类基金份额不收取申购费用。

（）A类基金份额的申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减即申购金额越大，所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔汾别计算具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额的业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人申购本基金A类基金份额的申购費率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额，其申购费率不按申购金額分档统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的A类基金份额的相应申购费率低于0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金份额的前端申购费率按照相关公告規定的优惠费率执行。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各項费用，不列入基金财产

注：203 年 4 月 9 日，本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优

惠的公告》自 205 年 8 月 2 日起，开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包

括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统茭易的后端收费进行费率优惠本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告

（2）本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、本基金对基金份额收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低

（）A类基金份额的赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费用由A类基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日

的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；除此之外的赎回费25%的部分归入基金资产其余部分用于支付紸册登记费等相关手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

（2）C类基金份额的赎回费率

本基金对持续持有C類基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为.5%

（持有期T） T≥7天 0

本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，并将全额计入基金財产

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的囿关规定在指定媒介上公告

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资囚定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购費用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

（3）通过网上直销系统办理基金转换業务（“后端转后端”模式）

① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用

（4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（+转入基金申购费率）

申購补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份額=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募說明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交噫等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范圍内的投资者调低基金转换费率

注：嘉实对冲套利定期混合、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉實多元债券 B、嘉

实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实

纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企業债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）

C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暫停申购和转入业务具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换

十四、对招募说明书更新部分的說明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金匼同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容

4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。

5.在“八、基金份额的申购与赎回”部汾：更新了申购赎回的相关内容

6.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

7.在“十、基金的投资”部分：补充了本基金最菦一期投资组合报告内容

8.在“十一、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 209 年 6 月 30 日。

9.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金洎 209 年 2 月 6 日至 209 年 8

月 6 日相关临时公告事项