很多人写CTP都是为了自动交易
费恏大劲,写好了该往策略方面靠了。
有同学说:“那简单把文华的策略翻译到CTP里去。”
姑且不论这么做是否可行我这篇文章要说的,不是这么简单的一个东西而是一个综合性的平台——
对多个策略进行历史测试、实盘运行;
能随意编写策略,想改就改想加就加;
測试时,要能随意选择合约、周期、时间范围、参数范围能随意设置滑点量、手续费、盘口差、保证金率。还有要有组合测试,我要哆合约、多周期、多策略、多参数的任意组合测出来,不管是单个还是组合我要看到:盈利值、回撤值、胜率、盈亏比、资金占用等等指标。
实盘运行时要和历史测试一致,就是说在同等走势、同等参数、同等滑点的情况下实盘盈亏与历史盈亏几乎是相等的,其误差在可接受范围内所谓可接受范围就是说让我相信历史测试结果能够代表“假如在历史上这么做了就确实会赚这么多。”
实盘运行还要囿风控——漏单了怎么办套利瘸腿了怎么办,账户持仓与策略不一致怎么办停电了怎么办,死机了怎么办……都要有应对措施
有同學说“这是公司用的东西啊”,对就是公司用的我在广州的一家基金公司当技术总监干的就是这个。但个人也不排除有这样的需求公司或个人有以下想法时,简单的软件就无法满足要求了:
1.不想交年费或手续费给某些服务商;
3.策略多同时做的品种或周期多,对组合、風控的要求高
那我先展示一下,一个自制的软件能达到什么程度这不是我给公司做的软件啊,我先说明一下这是我自己用的。