赫敏格兰杰杰是畜生吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-05-20 21:01 标签： 赫敏格兰杰
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急求帮助，要做格兰杰检验，两组时间序列A、B；A平稳，B一阶单整，当然，可以推知AB是不存在协整关系的（除了变换外，比如对数变换）；但在B一阶差分的条件下可不可以直接与A进行格兰杰因果检验？换句话说就是，格兰杰检验需要以协整（或者是同阶单整）为前提吗？更简单的说就是，是否就是两组平稳序列（可能不同阶）就可以进行格兰杰因果检验？
载入中......
我给你回答这个问题吧，对于这个问题我也产生过疑惑，但是我请教了张晓峒老师，他给了我很好的解答！格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，他要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题，因此你说的平稳序列完全可以格兰杰因果检验。祝楼主好运！ 1# zengxiaoming
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自己顶！！！
我给你回答这个问题吧，对于这个问题我也产生过疑惑，但是我请教了张晓峒老师，他给了我很好的解答！格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，他要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题，因此你说的平稳序列完全可以格兰杰因果检验。祝楼主好运！
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谢谢！也就是说，该题中，A、B可以做格兰杰检验。那再请问，是A、B原数列直接做格兰杰检验，还是A与D(B)【B的一阶差分】做格兰杰检验？
谢谢！也就是说，该题中，A、B可以做格兰杰检验。那再请问，是A、B原数列直接做格兰杰检验，还是A与D(B)【B的一阶差分】做格兰杰检验？
问题我说的很清楚了，肯定是你说的后者啊，用A和B的一阶差分做因果关系检验啊，记得评个分啊!
zengxiaoming
能持续解决问题！感激!
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一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛
南冰 发表于
我给你回答这个问题吧，对于这个问题我也产生过疑惑，但是我请教了张晓峒老师，他给了我很好的解答！格兰杰 ...哥们，牛，我知道了。挺你……
右手画方つ灬 发表于
哥们，牛，我知道了。挺你……
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论坛法律顾问：王进律师那进行完格兰杰检验之后，一个变量是另一个变量的格兰杰原因，能说明什么？_百度知道
那进行完格兰杰检验之后，一个变量是另一个变量的格兰杰原因，能说明什么？
提问者采纳
说AB格兰杰原则说明A变化引起B变化原我解释定程度AB影响主并能说明A变化B定变化我所格兰杰原都量统计基础所能说比较期累积情况A变化带B变化知道没帮助
提问者评价
请问您是老师吗？
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残差平方和曲线拟合
curve fitting
用连续曲线近似地刻画或比拟平面上离散点组所表示的坐标之间的函数关系的一种数据处理方法。用解析表达式逼近离散数据的一种方法。在科学实验或社会活动中，通过实验或观测得到量x与y的一组数据对(xi，yi)（i＝1，2，…m），其中各xi是彼此不同的 。人们希望用一类与数据的背景材料规律相适应的解析表达式，y＝f(x，c）来反映量x与y之间的依赖关系，即在一定意义下“最佳”地逼近或拟合已知数据。f(x，c)常称作拟合模型 ，式中c＝(c1，c2，…cn)是一些待定参数。当c在f中线性出现时，称为线性模型，否则称为非线性模型。有许多衡量拟合优度的标准，最常用的一种做法是选择参数c使得拟合模型与实际观测值在各点的残差(或离差)ek＝yk－f(xk，c)的加权平方和达到最小，此时...
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本帖最后由 sherry2music 于
14:48 编辑
VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？
Dependent variable: CP& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
Excluded& && &&&Chi-sq& && &&&df& && &&&Prob.& && && && && &
EI& && && &9.380282& && &&&3& && && &0.0246
PCE& && && &9.546585& && &&&3& && && &0.0228
RPG& && && &6.325239& && &&&3& && && &0.0968
TIP& && && &4.259846& && &&&3& && && &0.2347& && &&&
All& && && &17.79189& && &&&12& && && &0.1222
1、假设CP不是EI/PCE/RPG/TIP的原因，结果是接受？是这个意思吗？
2、如果1的说法正确，那CP是不是一定要变成外生变量？
先谢谢各位大神了！
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原假设是A不是B的格兰杰原因
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根据P值来决定是否接受原假设，一般与0.05比较，小于0.05就拒绝原假设.
胖胖小龟宝 发表于
根据P值来决定是否接受原假设，一般与0.05比较，小于0.05就拒绝原假设.请问一下，这个var内的格兰杰检验原假设是什么呢？我有点搞不太懂。。。
原假设是A不是B的格兰杰原因
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祝贺人大 发表于
原假设是A不是B的格兰杰原因好的 谢谢！
VAR模型内的格兰杰因果检验的意思应当是：
如果去掉EI，卡方统计值变化大，方程差异大，所以EI是CP的格兰杰原因。
sherry2music 发表于
VAR模型内的格兰杰因果检验的意思应当是：
如果去掉EI，卡方统计值变化大，方程差异大，所以EI是CP的格兰杰 ...两个平稳变量要做格兰杰因果检验之前是要做var模型来确定滞后阶数吗，还是直接做系统自动取阶数？还有就是这个AIC准则在软件里面哪里可以看？麻烦帮我解答下，谢谢
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