概率论与数理统计专业(46)硕士研究生培养方案_百度文库
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概率论与数理统计专业(46)硕士研究生培养方案|概​率​论​与​数​理​统​计​专​业​(6​)​硕​士​研​究​生​培​养​方​案
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学 校 价：元
开班日期：电话咨询
总 课 时：
上课时间：
培训周期：一周以内
学校名称：
授课地点：杭州市凯旋路268号
交通线路：10、25
课程详细介绍
浙大概率论与数理统计
浙江大学概率论与数理统计专业研究生课程进修班
浙江大学是教育部直属、省部共建的国家重点高校，是首批进入国家&211工程&和&985工程&建设的重点大学之一。经过一百多年的建设与发展，学校已成为一所基础坚实、实力雄厚，特色鲜明，居于国内一流水平，在国际上有较大影响的研究型、综合型大学。浙江大学理学部是浙江大学七大学部之一，设有数学、物理、化学、地科、心理5个系，设有学术委员会、学位委员会、人力资源委员会、教学委员会等4个专门委员会，5个一级学科博士点与博士后流动站、27个二级学科博士点、36个硕士点，2个国家一级重点学科、3个国家二级重点学科。数学、物理、化学、心理学为国家级理科人才培养基地，化学、物理学为国家级工科课程建设基地，化学实验中心为国家级示范中心，数学、心理学是国家&211&和&985&重点建设学科。
一、【举办背景】
概率论与数理统计专业属于数学学科领域，是上个世纪迅速发展的学科，是研究各种随机现象的本质与内在规律性，以及自然科学、社会科学等各学科中各种类型数据的综合处理及统计推断方法。随着人类社会各种体系的日益庞大、复杂、精密，计算机的广泛使用，概率统计的重要性将越来越大。浙江大学理学部依托自身的专业优势，整合教育资源，特开设概率论与数理统计专业在职研究生进修班，分为计量经济、应用统计两个研究方向。同时，符合条件可按有关规定向浙江大学申请硕士学位。
二、【培养目标】
利用浙江大学一流的教学资源，培养能适应我国社会主义建设需求的，在企事业单位和经济、金融、管理部门从事统计调查、统计信息管理、数量分析、市场研究、质量控制以及高新技术产品开发、研究、应用和管理工作，或在科研教育部门从事研究和教学工作的高级专门人才。
三、【主要课程】（具体授课内容以开学典礼时颁发的课程表为准）
高等概率论、数理统计、随机过程、中级计量经济学、中级微观经济学、中级宏观经济学、统计中的逼近理论、现代精算风险理论、数据统计分析、强极限定理、第二课堂（学员交流活动、名师前沿讲座、申硕考试英语科目和综合科目考前冲刺辅导）等。
四、【课程特色】
1、创造性的办学经验
充分发挥国家重点高校的资源优势，主动适应市场经济发展对人才能力要求，依托浙江大学理学部的在职研究生办学历史，制订科学合理的培养方案，建立完善的服务体系。
2、科学务实的课程设置
课程的设置讲求科学性、系统性、务实性，紧握时代发展脉搏，学员在学习理论知识的同时注重实践能力的培养，定期聘请具有丰富实战经验的业界知名人士主办系列讲座。
3、实力雄厚的师资配置
授课教师均为浙江大学相关领域最具权威性和具备丰富实践经验的专业人士，其教学要求、教学水平、教学质量都与全日制研究生相当，并有机会获得业界大师的智慧与指导。
4、汇聚高端人脉资源
以知识、资源、事业为核心，定期举办校友活动。浙江大学校友分布广泛，涉及到各行各业，学员通过积极参加各项活动，融入浙江大学全球校友网络，获得与业界优秀同行进行交流的机会，为个人的后续发展积累不可多得的人际关系财富。
五、【报名条件】
1、拥护《中华人民共和国宪法》，遵守法律、法规，思想政治表现好；优秀业务骨干；身体健康，并能坚持在职学习者。
2、具有大学本科毕业学历或大专毕业学历且毕业后工作三年以上（含三年）。 3、拟申请硕士学位的人员，必须获得学士学位并且工作三年以上（含三年）。
六、【研究方向】
1、计量经济方向
计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用数学模型方法定量分析和描述具有随机性特征的经济变量关系的经济学分支，它是经济类各专业的核心课程。通过本课程的学习，使学员了解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；掌握计量经济学分析经济问题的基本思想，掌握计量经济学建模的基本原理；熟知计量经济分析的基本内容和工作程序；能够建立简单的计量经济模型分析问题。
2、应用统计方向
随着社会经济的发展、科学科技的进步，特别是在市场化、信息化和全球化的发展背景下，政府部门、大中型企业和咨询机构面临大量的数据处理工作，包括数据采集、存储、分析、展示、解释、推断、预测等，这些工作正是应用统计的基本范畴，应用统计已成为国家宏观管理与决策、企业内部管理与决策、科学研究等的重要理论工具和实用方法。在发达国家如美国，应用统计专业已经成为社会专门人才需求快速发展的重要领域之一，并按照信息网络与社会信息化的职业领域向统计分析、科学决策的深度和广度不断拓展和发展。
3、适合对象
政府的各类统计部门；金融行业的银行，保险、证券、信托、基金、资产管理公司；市场调查公司、咨询公司、各公司的市场研究部门；工业企业负责统计工作的一般性统计工作者，经济咨询师，质量检测部门等。
七、【学费与学习安排】
1、学习费用：进修班学制一年半，进修费用16000元，在入学注册时一次性交清。正式开班一周后，学员退学一律不予退费。如因人数不足不能开班，报名费、教材资料费等费用将全额退还。
2、上课时间：每两周上课一次，一次占用两个双休日（逢节假日另行通知），具体授课时间以开学典礼时颁发的课程表为准。
3、授课地点：浙江大学华家池校区（杭州市凯旋路268号）。
八、【录取流程】
根据免试择优录取原则，经浙江大学研究生院审查批准后，发给录取通知书。被录取者按录取通知书规定时间、地点办理缴费注册手续。流程如下：
1、来电索取浙江大学研究生课程进修班报名登记表；
2、身份证、学历和学位证书复印件各1份（原件需携带来校验审），一寸和两寸彩照各2张；
3、有论文、论著（包括调查报告）者交原件；
4、携带盖好章的报名表及以上资料来学校报名，同时交纳报名和教材费1100元；
5、经浙江大学研究生院审查批准后，发放学员录取通知书；
6、持录取通知书于规定时间、地点来校缴纳学费16000元，同时办理注册手续；
7、参加开学典礼，正式开始学习。
九、【颁发证书】
1、修完规定课程同时修满规定学分，考试合格者，颁发《浙江大学研究生课程进修班结业证书》，证书加盖钢印、红印、校长印，统一编号。
2、取得《浙江大学研究生课程进修班结业证书》后，具有学士学位且取得时间满三年，可按照国务院学位委员会的有关规定申请硕士学位，通过全国五月份同等学力申硕统考后，可向浙江大学申请硕士学位，论文答辩（导师辅导费用另收）通过后即可被授予硕士学位。
十、【报名】
校外咨询中心：浙江在职研究生网
0571&、、张老师，咨询：。
报名地址：杭州市拱墅区假山路8号新青年广场A座1808室
关于我们：
浙江读在职研究生，到浙江在职研究生网！浙江在职研究生网创建于2010年，立志发展为浙江省最专业的在职研究生招生信息咨询服务平台，历经3年多的建设，目前是浙江大学、中国科学院、西安交通大学、西安工程大学、南开大学等高校授权网络招生咨询平台。
现代社会竞争日益激烈，在职人士纷纷通过各种进修为自己加油充电，由于在职研究生的学习方式不与正常工作产生影响，又有机会申请到硕士学位，所以受到越来越多人的欢迎。为了帮助学员尽快找到自己要报读的在职研究生招生学校、开设专业，浙江在职研究生网汇总编辑了当前最热门的在职研究生招生资讯，以方便学员掌握最新的考研新闻，也欢迎学员就自己想报名的专业咨询浙江在职研究生网老师，最后祝大家取得学业上的成功！加载中，请稍候...
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金榜图书?2014全国硕士研究生入学统一考试：概率论与数理统计辅导讲义
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随机事件和概率考试内容考试要求重要概念、性质、定理与公式例题讲解重要补充注释本章小结练习题一练习题一答案第二章
随机变量及其分布考试内容考试要求重要概念、性质、定理与公式例题讲解重要补充注释本章小结练习题二练习题二答案第三章
多维随机变量及其分布考试内容考试要求重要概念、性质、定理与公式例题讲解重要补充注释本章小结练习题三练习题三答案第四章
随机变量的数字特征考试内容考试要求重要概念、性质、定理与公式例题讲解重要补充注释本章小结练习题四练习题四答案第五章
大数定律与中心极限定理考试内容考试要求重要概念、性质、定理与公式例题讲解重要补充注释本章小结练习题五练习题五答案第六章
数理统计考试内容考试要求重要概念、性质、定理与公式例题讲解重要补充注释本章小结练习题六练习题六答案
　　概率论与数理统计是专门研究随机现象及其数量规律的一个数学分支。学好这门课程的关键是将基本概念、定理及方法和实际例子联系起来，掌握用概率统计的语言来描述实际问题，即把问题表示为随机事件、概率、条件概率、数字特征以及概率分布等，然后选择合适的概率统计模型及正确的定理、公式进行计算。　　编者主讲概率论与数理统计已有十余年，积累了较为丰富的教学实践经验。本书正是根据编者这十余年来的讲稿精心提炼、浓缩而成的，目的是让同学们在较短时间内学习好概率论与数理统计，最终取得优异成绩，实现自己的人生梦想。
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& 上海师范大学硕士研究生培养方案：概率论与数理统计
上海师范大学硕士研究生培养方案：概率论与数理统计
& &&&&&&&&&&
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Probability and Mathematical Statistics
（070103）
● 培养方案
&& （一）培养目标和要求
培养德智体全面发展的概率论与数理统计方面的专业研究人才和高校有关专业的师资。
1、通过进一步学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，逐步形成无产阶级世界观，坚持四项基本原则，热爱祖国和社会主义事业，毕业后为四化贡献力量。
2、系统掌握本专业所需要的基础理论和专业知识，具有独立科研能力，并将有关知识应用于解决实际问题的能力，能熟练地应用统计软件和编制数学计算程序的能力。具有较强的创新意识。
3、熟练地掌握一门外语。
4、有健康的体魄。
&& （二）研究方向
1、& 可靠性统计Reliability Statistics
2、& 试验设计与分析Design of Experiment and Statistical Analysis
3、& 金融工程Financial Engineering
&& （三）学制
&& （四）课程设置
&&& 1、必修课程：
& （1）学位公共课：
&& 科学社会主义理论与实践Theory and Practice of Scientific Socialism
&& 自然辩证法 Dialectics of Nature
&& 第一外国语 First Foreign Language
& （2）学位基础课：
&& 泛函分析 Functional Analysis
&& 概率与测度 Probability and Measure
&& 高等数理统计 Advanced Theory of Mathematical Statistics
&& 随机过程 Stochastic Process
&& 统计计算与软件 Statistical Computation and Software
& （3）学位专业课：
&& 可靠性统计 Reliability Statistics
&& 线性模型 Linear Models
&& 试验设计与分析 Design of Experiment and Statistical Analysis
&& 时间序列分析 Time Series Analysis
&& 抽样调查与抽样检验 Sampling Survey and Inspection
&& 专业外语 Specialized Foreign Language
&& 专题讲座 Lectures on Special Topics
&&& 2、选修课程：
&& 多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis
&& 保险精算数学 Actuarial Mathematics
&& 金融工程学 Financial Engineering
&& 证券投资组合分析 Portfolio Analysis of Securities
&& 非参数统计 Non-parametric Statistics
&&& 3、同等学力或跨专业报考者补修课程：
&&&&&& 复变函数论 Complex Function Theory
&&&&&& 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics
&&& 4、实习
&&& 5、社会实践活动
&& （五）教学和培养方式
&&& 教师讲授和讨论相结合的方式，既体现研究生培养中在基础理论和专门知识方面的广度和深度，并有解决实际问题和独立研究的能力。在教师讲授的基础上，着重组织讨论班，使研究生能立足于较高的起点和学科发展的前沿。
&& （六）成绩考核
&& 采用开卷、闭卷、撰写专题论文相结合的办法进行，成绩以百分制计。要求学生在学期间至少在公开刊物上发表一篇论文。
&& （七）学位论文撰写
&&& 1、研究生在撰写论文之前，必须经过认真的调查研究，阅读大量的文献资料，了解本人主攻方向的历史和现状，在此基础上酝酿学位论文选题。
&&& 2、第四学期末，在导师指导下确定选题，写出开题报告，并经教研室有关专家论证，经修订后由导师审核同意。开题报告需包含：论题；论文的基本构思或大纲；论题的学术意义和现实意义；已阅读过的和准备阅读的资料；疑点和难点等。
&&& 3、课程学习结束，学习课程优良成绩占三分之二以上，教育实习获得通过者，方可进入论文的写作阶段。
&&& 4、论文的选题和内容应具有一定理论价值和应用价值，有一定的创意和前沿性。
&&& 5、正文一般不少于三万字，外文摘要2000字符，中文摘要800字。
&&& 6、论文的封面、中外文提要、正文、附录和参考文献的编排，都必须符合国际通行的学术论文规范，所有的注码必须注明：①国别（或时代）、②作者（或译者）、③书刊名称、④卷次（章节）、⑤页码、⑥出版社、⑦出版时地；否则不能参加答辩。为方便审读，论文行距应较宽松，用4号字或小四号字。
&& （八）论文答辩与学位授予
&&& 1、论文答辩
&&& （1）学位论文由作者本人提交答辩委员会，由答辩秘书分送答辩委员。
&&& （2）硕士学位论文答辩前须聘请2位（或以上）具有副教授（或以上）职称的专家评阅。
&&& （3）答辩委员会由4-5名与选题有关的教授（或研究员）、副教授（或副研究员）组成。答辩委员会推举一名答辩主席，答辩人的导师和副导师不能担任答辩主席。答辩后由答辩委员会投票表决，答辩主席在答辩决议书上签字。
&&& 2、学位授予
&&& 论文在获三分之二（或以上）答辩委员通过后，答辩委员会可建议授予答辩人所申请的学位。
● 教学大纲
☆ 概率与测度
&& （一）教学目的和要求
&&& 本课程主要是在初等概率论的基础上进一步的提高，以测度为基础严格概率论的理论。将测度论与概率论溶为一体，应用测度论来严格处理大学概率论基础课中所没有讲清楚的问题，要求学生掌握测度论中的主要结果，并能熟练地运用到概率论中。熟记近代概率论的基本概念，工具及性质，定理的论证。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& Classes of Sets, Measures, and Probability
&&& Sets, Measurable spaces, Product spaces, Measurable transformations, Additive set functions, Probability spaces, Induced measures.
第二章&&&&&& Independence
&&& Independence, Borel-Cantelli theorm, Kolmogogov Zero-One law, Convergence in probability, Almost certain convergence, Sums of independent, Random variables.
第三章&&&&&& Integration in a Peobability Space
&&& Definition, Properties of the integral, Monotone convergence theorem, Indefinite integrals, Uniform integrability, Mean convergence, Jense, Holder, Schwarz inequalities.
第四章&&&&&& Sums of Independent Random Variables
&&& Three series theorem, Laws of large numbers, Stopping times, Wald's equation, Optimal stopping.
第五章&&&&&& Measure Extensions, Lebesgue-Stieltejes
&&& Measure extensions, Lebesgue-Stieltejes measure, Integration in a measure space, Produce measure, Fubini's theorem, n-dimensional Lebesgue-Steltjes measure, Infinite-Dimeansional produce, Measure space, Aasolute continuity of measures, Radon-Nikodym theorem.
第六章&&&&&& Conditional Expectation, Martingales
&&& Conditional expectation, Martingales.
&& （三）主要参考资料
Probability Theory, Yuan Shih Chow, Springer-Verlag New York,1988.
《》，严士健，科学出版社1982年版。
&& （四）任课教师：张晓云
&& （五）总时数：72学时
&& （六）考核方式：
☆ 高等数理统计
&& （一）教学目的和要求
&&& 本课程是在本科“概率论与数理统计”基础上开设的，要求学生具有概率论和测度论的基础理论。用严格的数学语言，对数理统计学的基本理论作较详细和能反映本学科现代面貌的介绍，为以后阅读专著和文献打下良好的基础，故在内容安排上具有较高深度和广度。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 预备知识
第一节&&&&&& ?2分布，t分布，F分布（自学）
第二节&&&&&& 指数分布族
第三节&&&&&& 条件期望和条件概率
第四节&&&&&& 统计判决函数的基本概念
第五节&&&&&& 充分统计量与完全统计量
第二章&&&&&& 点估计
第一节&&&&&& 无偏估计
第二节&&&&&& Cramer-Rao不等式
第三节&&&&&& Bayes估计与 Minimax估计
第四节&&&&&& 不变估计与可容许估计
第五节&&&&&& 大样本理论与基本概念
第六节&&&&&& 矩估计和极大似然估计
第三章&&&&&& 假设检验
第一节&&&&&& 基本概念
第二节&&&&&& 一致最优检验和一致最优无偏检验
第三节&&&&&& 不变检验
第四节&&&&&& 拟合优度检验
第五节&&&&&& 似然比检验
第四章&&&&&& 区间估计
第一节&&&&&& 置信区间与置信界
第二节&&&&&& Bayes方法和信仰推断法
&& （三）主要参考资料
《》，陈希孺，中国科技大学出版社1999年版。
《》，成平、陈希孺等，上海科技出版社1985年版。
&& （四）任课教师：费鹤良
&& （五）总时数：72学时
&& （六）考核方式：闭卷
☆ 随机过程
&& （一）教学目的和要求
本课程目的是让学生了解随机过程的一般理论，内容选取主要包括普哇松过程，更新过程，马尔柯夫过程，随机分析，平稳过程。要求学生掌握基本概念，主要结论以及一些巧妙的论证方法，为今后的应用打下一定的基础。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 普松哇过程
&&& 计数过程，普哇松过程，非齐次普哇松过程，复合普哇松过程。
第二章&&&&&& 更新过程
&&& 更新过程，更新方程，交替更新过程，剩余寿命与年龄，延迟更新过程，平衡更新过程，更新报酬过程，平稳点过程。
第三章&&&&&& 马尔柯夫过程
&&& 马尔柯夫链，参数连续状态可数的马尔柯夫过程。
第四章&&&&&& 随机分析
&&& 均方极限，均方连续性，均方导数，均方积分。
第五章&&&&&& 平稳过程
&&& 宽平稳过程，协方差函数，相关函数，谱函数，谱密度，谱分解定理，白噪声，均方遍历性，正交增量过程，线性系统中的平稳过程。
&& （三）主要参考资料
Stochastic Processes, Sheldon M.Ross, John Wiley Sons, 1983.
A First Course in Shochastic Processes, Samuel Karlin, Academic Press, 1975.
《》，王梓坤，科学出版社1978年版。
&& （四）任课教师：张晓云
&& （五）总时数：72学时
&& （六）考核方式：
☆ 统计计算与软件
&& （一）教学目的和要求
&&& 让学生掌握统计分析中常用的计算方法和算法，包括样本特征量的计算，常用的求积公式、总体分布的估计、常用分布函数及其分位点的计算、随机数的产生与检验、线性回归分析中的计算方法、最优化及非线性回归分析中的计算。要求学生具备数理统计的基本知识和一种高级语言（如Matlab）的编程能力。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 误差与数据处理
&&& 介绍误差的类型和基本特点，数据处理的基本方法。
1．1&&& 误差
1．2&&& 样本分布的估计和检验
1．3&&& 总体分布的估计和检验
1．4&&& 正态性检验
第二章&&&&&& 分布函数及其分位数的计算
介绍常用分布的分布函数和分位数的计算，包括一般的算法和正态分布、?2分布、t分布、F分布、二项分布、泊松分布等常用分布的算法。
2．1 常用的分布函数及关系
2．2 计算分布函数的一般算法
2．3 计算分位数的一般方法
2．4 常用分布函数及其分位数的计算
第三章&&&&&& 随机数的产生和检验
介绍均匀随机数的产生和检验，非均匀随机数（包括离散型和连续型随机数）和随机向量的产生方法。
3．1 随机数的产生
3．2 均匀随机数的产生
3．3 均匀随机数的检验
3．4 其他连续分布随机数的产生
3．5 离散分布随机数的产生
3．6 随机向量的抽样
第四章&&&&&& 统计计算中常用的矩阵算法
介绍统计计算中常用的一些矩阵理论及其计算方法，包括矩阵的分解及其算法、方程组求解时涉及的广义逆方面的理论及算法。
4．1 矩阵的三角分解
4．2 矩阵的正交——三角分解及其算法
4．3 矩阵的正交分解及其算法
4．4 广义特征值和特征向量的计算
4．5 矩阵的广义逆及其计算
4．6 消去变换
第五章&&&&&& 多元线性回归的计算方法
介绍线性回归分析中参数估计和假设检验中常用的算法。
5．1 多元线性回归分析中参数估计与假设检验
5．2 基于正规方程的回归算法
5．3 利用正交——三角分解进行回归计算
5．4 谱分解在回归估计中的应用
5．5 利用消去变换进行逐步回归计算
5．6 所有可能的回归算法
5．7 多项式回归及其算法
5．8 线性约束回归及其计算
5．9 回归分析中若干问题的讨论
第六章&&&&&& 最优化方法及非线性回归分析
介绍在一般的优化准则下求参数估计的方法，并对非线性最小二乘问题及一个较重要的优化算法——EM算法作出讨论。
6．1 非线性回归分析与最优化方法
6．2 常用的一维搜索方法（直线搜索）
6．3 无约束最优化计算方法
6．4 非线性回归分析方法
6．5 不完全数据的EM算法
第七章&&&&&& 常用的统计软件
简单介绍六个最为常用的统计软件的特点、数据输入、输出和处理的方法、编程基本命令和语句以及统计数据分析的能力。
7．1 Minitab软件
7．2 SPSS软件
7．3 GAUSS软件
7．4 S-PLUS软件
7．5 SAS软件
7．6 Matlab软件
&& （三）主要参考资料
《》，高惠璇，北京大学出版社1995年版。
《》，程兴新、曹敏，北京大学出版社1989年版。
《》，消云如，南开大学出版社。
Ronald A. Thisted, Elements of Statistical Conputation:Numerical Computation, Chapman & Itall,1988.
&& （四）任课教师：汤银才
&& （五）总时数：54学时
&& （六）考核方式：论文形式
☆ 可靠性统计
&& （一）教学目的和要求
&&& 可靠性统计是可靠性学科的一个重要分支，通过本课程的学习，要求学生掌握可靠性统计的基本理论和方法，并了解当前研究的主要方向，为参与可靠性统计的研究打下基础。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 可靠性的基本概念
第一节&&&&&& 引言
第二节&&&&&& 可靠性的基本概念和特征量
第三节&&&&&& 重要寿命分布
第四节&&&&&& 寿命试验
第五节&&&&&& 次序统计量
第二章&&&&&& 指数分布的统计推断
第一节&&&&&& 指数分布的性质
第二节&&&&&& 单参数指数分布的参数估计（完全样本）
第三节&&&&&& 定数截尾样本下，单参数指数分布的统计推断
第四节&&&&&& 定时截尾样本下的统计推断
第五节&&&&&& 两参数指数分布的统计推断
第三章&&&&&& 威布尔分布的统计推断
第一节&&&&&& 两参数威布尔分布的极大似然估计
第二节&&&&&& 威布尔分布参数的简单估计
第三节&&&&&& 威布尔分布参数的数值估计方法
第四节&&&&&& 三参数威布尔分布的参数估计方法
第四章&&&&&& 其他模型的统计推断方法
第一节&&&&&& 珈玛分布的点估计和区间估计
第二节&&&&&& 对数正态分布的点估计和区间估计
第五章&&&&&& 加速寿命试验的统计分析
第一节&&&&&& 恒定应力加速寿命试验的统计分析
第二节&&&&&& 步进应力加速寿命试验的统计分析
第三节&&&&&& 序进应力加速寿命试验的统计分析
第六章&&&&&& 软件可靠性统计分析
第一节&&&&&& NHPP模型与参数的极大似然估计
第二节&&&&&& 模型的拟合优度检验
第七章&&&&&& 结构可靠性统计分析简介
&& （三）主要参考资料
Bain, L.J. , Statistical Analysis & Reliability and Life Testing Models: Theory and Methods, Marcel Dekker, Inc, 1990.
《》（上、下），戴树森、费鹤良，国防工业出版社年版。
Lawless, J. F, Statistical models and Methods For Lifetime Data, John Wiley & Sons, 年出版中译本)
Nelson, W. Accelerated Testing, John Wiley & Sons,1990.
&& （四）任课教师：费鹤良
&& （五）总时数：72学时
&& （六）考核方式：论文形式
☆ 线性模型
&& （一）教学目的和要求
&&& 让学生系统地掌握线性模型的基本理论、方法及其应用，包括线性模型的参数估计、假设检验和区间估计以及线性回归模型、方差分析模型、协方差分析模型和方差分量模型等重要的线性模型。要求学生具备较好的线性代数和数理统计知识。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 预备知识
第一节&&&&&& 广义逆矩阵、幂等阵和投影阵
&&& 介绍广义逆矩阵、幂等阵和投影阵及其基本性质
第二节&&&&&& 特征值的极值性质与不等式
&&& 介绍实对称矩阵特征值的极值性质与几个重要的不等式
第三节&&&&&& Kronecker乘积与向量化运算
&&& 介绍矩阵的Kronecker乘积与向量化运算及性质
第四节&&&&&& 矩阵的微商
&&& 介绍矩阵微商的规则和结果
第二章&&&&&& 多元正态及有关分布
第一节&&&&&& 定义及性质
&&& 介绍多元正态分布的三种等价定义及有关的性质
第二节&&&&&& 条件分布、回归与相关系数
&&& 介绍多元正态分布场合正向量的条件分布、回归和各种相关系数
第三节&&&&&& 正态变量的二次型
&&& 介绍二次型X'AX服从?2分布的条件及?2分布的一些主要性质
第四节&&&&&& 正态变量的二次型与线性型的独立性
&&& 介绍正态变量的二个二次型之间及二次型与线性型之间独立的条件
第五节&&&&&& 多元t分布
&&& 简单介绍多元t分布及有关结果
第三章&&&&&& 模型概论
第一节&&&&&& 模型的定义与分类
&& 介绍线性模型的一般数学定义并通实例引入三类线性模型
第二节&&&&&& 误差假设
&&& 介绍线性模型中有关误差协方差阵的三种常用假设
第四章&&&&&& 参数估计
第一节&&&&&& 最小二乘估计
& &&介绍线性模型中的最小二乘估计
第二节&&&&&& 线性约束下的参数估计
&&& 介绍线性模型在线性等式约束下的可估条件及约束最小二乘解与无偏性
第三节&&&&&& 广义最小二乘估计与两步估计
&&& 介绍误差协方差阵如为正定阵的下线性模型的参数估计问题
第四节&&&&&& 奇异线性模型
&&& 介绍误差协方差阵为奇异阵的下线性模型参数估计的二种处理方法
第五节&&&&&& 估计的稳健性、效率
&&& 简单介绍线性模型中的稳健性、估计的效率
第六节&&&&&& 可容许性
&&& 介绍在二次损失函数下线性模型参数估计的可容许性问题
第七节&&&&&& 多元线性模型
&&& 介绍一种将多元线性模型转化为一元线性模型的方法
第五章&&&&&& 假设检验、区间估计与预测
第一节&&&&&& 线性假设的F检验
&&& 介绍线性假设的F检验
第二节&&&&&& F检验的最优性
&&& 通过典则形式介绍F检验的一些最优性质
第三节&&&&&& 区间估计与置信带
&&& 介绍构造区间估计的几种常用方法
第四节&&&&&& 预测问题
&&& 介绍线性模型中的点预测与区间预测问题
第六章&&&&&& 线性回归模型
第一节&&&&&& 经典的估计与检验
&&& 从一般的理论出发介绍经典的最小二乘估计和假设检验的基本结果
第二节&&&&&& 有偏估计
&&& 介绍包括线性和非线性在内的各种改进最小二乘估计的有偏估计，如岭估计、广义岭估计、主成分估计、Stein压缩估计和 Stein-James理论
第三节&&&&&& 混合估计
&&& 介绍如何结合样本信息和附加信息获得线性模型的参数估计
第四节&&&&&& Bayes估计
&&& 介绍线性回归模型中参数的Bayes估计
第七章&&&&&& 方差分析模型
第一节&&&&&& 单向分类模型
&&& 介绍单向分类模型中的参数估计、假设检验与区间估计问题
第二节&&&&&& 两向分类模型
&&& 分别在无交互效应和有交互效应两种场合介绍两向分类模型中的参数估计、假设检验与区间估计问题
第三节&&&&&& 套分类模型
&&& 简单介绍套分类模型及其参数估计与假设检验问题
第八章&&&&&& 协方差分析模型
第一节&&&&&& 参数估计
第二节&&&&&& 假设检验
第九章&&&&&& 方差分量模型
第一节&&&&&& 方差分析法
第二节&&&&&& 最小范数二次无偏估计
第三节&&&&&& 极大似然估计
注：第七章与第九章安排由学生报告。
&& （三）主要参考资料
《》，王松桂、陈敏、陈立萍，高等教育出版社1999年版。
《》，王松桂，安徽教育出版社1987年版。
《》，陈希孺、王松桂，安徽教育出版社1987年版。
《》，陈希孺、陈桂景、吴启光、赵林城，科学出版社1985年版。
&& （四）任课教师：汤银才、岳荣先
&& （五）总时数：54学时
&& （六）考核方式：闭卷
☆ 试验设计与分析
&& （一）教学目的和要求
&&& 掌握试验设计的方法和统计分析，包括正交设计、参数设计、回归设计、最优设计等。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 多因子试验
第一节&&&&&& 两因子试验的统计模型
第二节&&&&&& 多因子试验的设计与分析
第三节&&&&&& 拉丁方与正交拉丁方设计
第二章&&&&&& 正交设计与统计分析
第一节&&&&&& 多个二水平因子的设计
第二节&&&&&& 多个三水平因子的设计
第三节&&&&&& 多个P水平因子的设计
第四节&&&&&& 正交表的并列，拟水平法和赋闲列法
第三章&&&&&& 参数设计
第一节&&&&&& 田口的基本思想
第二节&&&&&& 稳健设计
第三节&&&&&& 灵敏度分析
第四节&&&&&& 综合噪声因子
第五节&&&&&& 动态特性的参数设计
第四章&&&&&& 回归设计与响应曲面分析
第一节&&&&&& 正交回归设计
第二节&&&&&& 旋转回归设计
第三节&&&&&& 二次回归的旋转设计
第五章&&&&&& 最优设计
第一节&&&&&& 设计的概念、信息矩阵的性质
第二节&&&&&& 优良性准则
第三节&&&&&& 等价性定理
&& （三）主要参考资料
《》，王方中、茆诗松，华东师范大学出版社1995年版。
&& （四）任课教师：费鹤良、岳荣先
&& （五）总时数：54学时
&& （六）考核方式：开卷
☆ 时间序列分析
&& （一）教学目的和要求
&&& 让学生掌握平稳时间序列分析中参数估计，预测和模型识别的基本方法，并学会使用时间序列分析软件进行数据的分析和处理，要求学生掌握基本的数理统计知识。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 平稳时间序列
&&& 介绍时间序列分析中的基本概念和基本统计工具，如自协方差、自相关函数、功率谱和谱密度等。
第一节&&&&&& 时间序列
第二节&&&&&& 平稳时间序列
第三节&&&&&& 平稳时间序列的自协方差函数和自相关函数
第四节&&&&&& 平稳时间序列均值、自协方差和自相关函数的估计
第五节&&&&&& 功率谱
第六节&&&&&& 例子
第二章&&&&&& 时间序列模型
&&& 介绍刻划时间序列行为的主要模型，包括自回归模型、移动平均模型、自回归移动平均模型。
第一节&&&&&& 一般的线性过程
第二节&&&&&& 一般的平稳线性过程
第三节&&&&&& &Wold分解定理
第四节&&&&&& 移动平均过程
第五节&&&&&& 自回归过程
第六节&&&&&& 自回归移动平均过程
第七节&&&&&& 从ARMA(p,q)过程中取样
第八节&&&&&& 变换
第九节&&&&&& 非平稳模型
第十节&&&&&& 调和模型
第三章&&&&&& 参数估计
&&& 介绍AR(p), MA(q)和ARMA(p,q)模型的参数估计，包括 Yule-Walker估计，最小二乘估计，矩估计，极大似然估计以及向前-向后最小二乘估计等。
第一节&&&&&& 引言
第二节&&&&&& AR(p)模型的估计
第三节&&&&&& MA(q)模型的估计
第四节&&&&&& ARMA(p,q)模型的估计
第五节&&&&&& 估计的渐近性质
第四章&&&&&& 预测
&&& 介绍如何基于现在和过去的实现去预测时间序列的未来行为
第一节&&&&&& 基于平稳ARMA模型的预测
第二节&&&&&& ARMA模型的性质
第三节&&&&&& 基于差分方程的预测
第四节&&&&&& 最终预测函数
第五节&&&&&& 预测的概率限
第六节&&&&&& 用非平稳ARIMA模型进行预测
第五章&&&&&& 模型识别
&&& 介绍模型ARMA(p,q)中阶数p和q以及模型ARIMA(p,d,q)中阶数p,d 和q的识别。
第一节&&&&&& 平稳ARMA模型的识别
第二节&&&&&& 非平衡ARIMA模型的识别
第六章&&&&&& 功率谱
&&& 介绍确定性数据和随机数据的功率谱以及谱密度估计方法。
第一节&&&&&& 确定性数据的功率谱
第二节&&&&&& 随机数据的功率谱
第三节&&&&&& ARMA模型的谱密度
第四节&&&&&& 谱密度估计
第七章&&&&&& 其他时间序列模型
介绍长期相依时间序列模型、非线性时间序列模型和具有自回归误差的线性模型。
第一节&&&&&& 指数光滑
第二节&&&&&& 长期记忆过程
第三节&&&&&& 非线性模型
第四节&&&&&& 过滤
第五节&&&&&& 具有自回归误差的线性模型
附录：GW软件的使用
&& （三）主要参考资料
Henry L. Gray, Nian Fan Zhang, Time Series Analysis, 1997.
Peter J. Brockwell, Richard A. Davis, Time Series: Theory and Models, Springer-Verlag, 1987.
M. B. Priestley, Spectral Analysis and Time Series, (Vol1),Academic Press,1981.
《》，王耀东、张德远、张海雄，上海财经大学出版社1996年版。
&& （四）任课教师：汤银才
&& （五）总时数：54学时
&& （六）考核方式：闭卷
☆ 抽样调查与抽样检验
&& （一）教学目的和要求
&&& 抽样调查和抽样检验是应用统计的一个重要分支，在各个领域，特别是社会经济、教学、工业生产质量的检验等方面有重要应用，介绍抽样调查和抽样检验的基本理论和方法及其在实际中的应用。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 引论
第一节&&&&&& 基本概念
第二节&&&&&& 基本抽样方法
第三节&&&&&& 抽样调查的步骤
第二章&&&&&& 简单随机抽样
第一节&&&&&& 定义及实施方法
第二节&&&&&& 估计量及其性质
第三节&&&&&& 总体比例的估计与对子总体的估计
第四节&&&&&& 样本量的确定
第三章&&&&&& 分层抽样
第一节&&&&&& 定义与记号
第二节&&&&&& 估计量及其性质
第三节&&&&&& 最优分配
第四节&&&&&& 分层随机抽样在精度上的得益
第五节&&&&&& 样本总量n的确定
第六节&&&&&& 分层技术的充分利用
第四章&&&&&& 比估计与回归估计
第一节&&&&&& 比估计及其基本性质
第二节&&&&&& 比估计的偏倚及其均方误差和方差估计的阶
第三节&&&&&& 回归估计量
第五章&&&&&& 不等概率抽样介绍
第六章&&&&&& 其他抽样调查方法
第一节&&&&&& 整群抽样
第二节&&&&&& 二阶和多阶抽样
第三节&&&&&& 系统抽样
第七章&&&&&& 抽样检验
第一节&&&&&& 抽样检验的一般概念
第二节&&&&&& 计数抽样检验的原理和方法
第三节&&&&&& 标准和挑选型抽样方案
第四节&&&&&& 计数调整型抽样标准介绍
第五节&&&&&& 计量一次抽样检验的原理和方法
第六节&&&&&& 序贯抽样检验
&& （三）主要参考资料
《》，冯士雍、施锡铨，上海科学技术出版社1996年版。
《》， Kish L.，倪加勋译，中国统计出版社1997年版。
《》，马毅林、严擎宇编著，机械工业出版社1984年版。
&& （四）任课教师：费鹤良
&& （五）总时数：72学时
&& （六）考核方式：社会实践，撰写抽样调查报告
☆ 多元统计分析
&& （一）教学目的和要求
&&& 让学生系统地掌握多元统计分析中的基本理论，如多元正态分布中的参数估计和假设检验以及多元统计分析中常用的分析方法，包括判别分析、聚类分析、主成分析、因子分析、相关分析和多维标度法。要求学生具备代数和数理统计的基本知识。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 预备知识
第一节&&&&&& 拉直运算和 Kronecker积
&&& 介绍拉直和Kronecker积两种矩阵运算的基本性质
第二节&&&&&& 矩阵微商和雅可比
&&& 介绍几种常用的矩阵微商和积分变换的雅可比行列式
第三节&&&&&& 多元分布的特征函数和矩
&&& 介绍多元随机变量的特征函数、高阶矩及基本性质
第二章&&&&&& 多元正态分布
第一节&&&&&& 定义和基本性质
&&& 介绍多元正态分布的三种等价定义及性质
第二节&&&&&& 条件分布和独立性
&&& 介绍多元正态分布场合子向量的条件分布及两向量独立的条件
第三节&&&&&& 矩阵正态分布
&&& 介绍分量服从正态分布的随机矩阵的概念及基本性质
第四节&&&&&& μ和Σ的极大似然估计
&&& 介绍用极大似然获得μ和Σ的估计方法
第五节&&&&&& μ和Σ的极大似然估计的性质及其他估计
&&& 介绍μ和Σ的极大似然估计的性质，如无偏性、充分性以及其他估计方法
第六节&&&&&& Wishart分布
&&& 介绍Wishart分布及常用的性质
第三章&&&&&& 假设检验
第一节&&&&&& 均值的检验
&&& 介绍多元正态分布场合单个总体均值的检验问题
第二节&&&&&& 两总体均值的比较
&&& 介绍多元正态分布场合两个总体均值的检验问题
第三节&&&&&& 多元方差分析
&&& 介绍多元正态分布场合多个均值的检验问题
第四节&&&&&& 协差阵的检验
&&& 介绍多元正态分布场合单个总体和多个总体协差阵的检验问题
第五节&&&&&& 独立性检验
&&& 介绍正态总体下各分量的独立性检验问题
第四章&&&&&& 判别分析
第一节&&&&&& 距离判别
&&& 介绍两总体和多总体情况下距离判别法
第二节&&&&&& Bayes判别
&&& 介绍基于Bayes思想的判别方法
第三节&&&&&& Fisher判别
&&& 介绍基于Fisher准则的判别方法
第四节&&&&&& Fisher判别与回归模型的关系
&&& 介绍Fisher判别与回归模型之间的等阶性
第五节&&&&&& 误判概率
&&& 介绍正态总体下误判概率的计算
第五章&&&&&& 聚类分析
第一节&&&&&& 聚类的目的
&&& 介绍聚类分析的目的和聚类的分类
第二节&&&&&& 距离和相似系数
&&& 介绍聚类常用的距离和相似系数
第三节&&&&&& 类和类的特征
&&& 介绍类的四种定义、类的三个常用特征和计算类与类之间距离的五种方法
第四节&&&&&& 系统聚类法
&&& 介绍系统聚类法的步骤、性质以及在不同类与类之间距离下距离递推公式
第五节&&&&&& 有序样品的聚类
&&& 介绍有序样品的聚类方法和步骤
第六节&&&&&& 用于预报的AID法
&&& 介绍聚类分析的一个应用——预报、AID法的算法、优点和缺点
第六章&&&&&& 主成分分析
第一节&&&&&& 总体的主成分
&&& 介绍总体主成分的概念、主要条件、性质及贡献率
第二节&&&&&& 样本的主成分
&&& 介绍样本主成分的估计及其性质
第三节&&&&&& 主成分的统计推断
&&& 介绍关于主成分多少的两个假设检验问题
第四节&&&&&& 相应分析
&&& 介绍相应分析的基本思想和过程
第七章&&&&&& 因子分析
第一节&&&&&& 模型
&&& 介绍因子分析的一般模型
第二节&&&&&& 参数估计
&&& 介绍因子分析中的极大似然估计法和主因子法
第三节&&&&&& 因子旋转
&&& 介绍为公共因子和负荷矩阵提供明确解释的最大方差旋转法
第四节&&&&&& 因子得分
&&& 介绍巴特莱特因子得分和汤姆森因子得分及其优缺点
第八章&&&&&& 相关分析
第一节&&&&&& 典型相关分析
&&& 介绍典型相关分析的思想和方法
第二节&&&&&& 样本典型相关
&&& 介绍如何基于样本典型相关分析
第三节&&&&&& 典型相关与判别分析的关系
&&& 介绍典型相关与Fisher判别之间的关系
第四节&&&&&& 广义相关系数
&&& 介绍二个随机向量之间的五种广义相关系数以及多个随机向量之间的一种相关系数及其性质
&& （三）主要参考资料
《》，方开泰，华东师范大学出版社1989年版。
《》，张尧庭、方开泰，科学出版社1982年版。
《》，周光亚，地质出版社1982年版。
《》，樊家昌，河南大学出版社1993年版。
&& （四）任课教师：岳荣先
&& （五）总时数：54学时
&& （六）考核方式：论文形式
& ☆ 保险精算数学
&& （一）教学目的和要求
&&& 使学生掌握和了解数学应用于金融保险事业的理论和方法。这在我国属于刚起步的一门新兴学科，是应用数学的一个重要方面。通过学习进一步扩大学生的知识面。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 概论
第一节&&&&&& 风险与保险
第二节&&&&&& 人身保险精算的原理和基本内容
第二章&&&&&& 利息理论
第一节&&&&&& 利息基础理论
第二节&&&&&& 年金
第三章&&&&&& 生存分布和生命表
第一节&&&&&& 与死亡年龄有关的概率
第二节&&&&&& 生命表和生命表函数
第三节&&&&&& 关于分数年龄的假设
第四节&&&&&& 12个死亡的解析规律
第四章&&&&&& 人寿保险
第一节&&&&&& 死亡即刻赔付保险
第二节&&&&&& 死亡年末赔付保险
第三节&&&&&& 变额寿险
第五章&&&&&& 生存年金
第一节&&&&&& 与生存相联的一次性支付
第二节&&&&&& 连续生存年金
第三节&&&&&& 离散生存年金
第四节&&&&&& 变额年金
第六章&&&&&& 净保费
第一节&&&&&& 完全连续保费
第二节&&&&&& 完全离散保费
第三节&&&&&& 一年内多次缴付的净保费
第四节&&&&&& 养老保险费分析
第七章&&&&&& 净保费责任准备金
第一节&&&&&& 年缴净保费期末责任准备金
第二节&&&&&& 期末责任准备金的递推公式
第三节&&&&&& 一年多次缴费的责任准备金
第四节&&&&&& 连续责任准备金
第五节&&&&&& 合计年度末责任准备金
第八章&&&&&& 特殊年金与寿险
第一节&&&&&& 特种年金
第二节&&&&&& 家庭收入保险
第三节&&&&&& 退休收入保险
第九章&&&&&& 一般联合状态
第十章&&&&&& 条件函数
第一节&&&&&& 简单条件函数
第二节&&&&&& 复合条件函数
第十一章& 继承年金
第十二章& 养老金计划
第十三章& 风险理论
第一节&&&&&& 风险决策理论
第二节&&&&&& 短期个体风险模型
第三节&&&&&& 集体风险模型
第四节&&&&&& 风险理论的应用
第十四章& 损失分布
第一节&&&&&& 基本知识
第二节&&&&&& 常用的损失分布
第三节&&&&&& 损失分布的折合方法
&& （三）主要参考资料
《》，Bcwers, N. L， 余跃年、郑韫瑜译，上海科学技术出版社1996年版。
《》，王晓军、江星、刘文卿编著，中国人民大学出版社1997年版。
&& （四）任课教师：费鹤良
& &（五）总时数：54学时
&& （六）考核方式：开卷
☆ 金融工程学
&& （一）教学目的和要求
&&& 让学生全面了解一些重要的金融工程工具，如远期利率合约、SAFES、期货、互换和期权，掌握如何使用这些工具以管理利率风险、货币风险、期权风险和商品风险。要求学生具备一定的金融和高等数学知识。
&& （二）基本教学内容
第一章&&&&&& 引言
&& 介绍金融工程和风险的基本概念以及金融工具对风险的二种选择
第一节&&&&&& 什么是金融工程
第二节&&&&&& 风险的性质
第三节&&&&&& 金融工程与风险
第二章&&&&&& 现货市场
&&& 简要介绍现货市场，包括外汇市场、货币市场、债券市场和股票市场这些传统的金融市场以及衍生工具和衍生证券市场
第一节&&&&&& 金融市场概览
第二节&&&&&& 外汇市场
第三节&&&&&& 货币市场
第四节&&&&&& 债券市场
第五节&&&&&& 股票市场
第六节&&&&&& 现金工具和衍生工具
第七节&&&&&& 资本充足要求
第三章&&&&&& 远期价格
介绍为引入金融工程产品所需的远期价格，包括远期汇率和远期利率
第一节&&&&&& 远期汇率
第二节&&&&&& 远期利率
第三节&&&&&& 远期利率能预测未来的即期利率吗？
第四节&&&&&& 实践中的即期和远期价格
第四章&&&&&& 远期利率协议
&&& 介绍远期利率协议的概念、交割过程、定价和作用
第一节&&&&&& 定义
第二节&&&&&& 交割过程
第三节&&&&&& 用远期利率协议避险
第四节&&&&&& 远期利率协议的定价
第五节&&&&&& 远期利率协议的利率表现
第五章&&&&&& 综合远期外汇协议（ASFE）
&&& 介绍综合远期外汇协议的概念、交割程序、定价和作用，对远期利率协议和SAFE的资本充足要求以及二者的优点
第一节&&&&&& 定义
第二节&&&&&& 交割过程
第三节&&&&&& SAFE的定价
第四节&&&&&& 在SAFE报价时的市场惯例
第五节&&&&&& SAFE应用举例
第六节&&&&&& 规避即期汇率波动而带来的SAFE的风险
第七节&&&&&& 对远期利率协议和SAFE的资本充足要求
第八节&&&&&& 远期利率协议和SAFE的好处
第六章&&&&&& 金融期货
&&& 介绍金融期货有关的术语以及运作程序
第一节&&&&&& 定义
第二节&&&&&& 交易特点
第三节&&&&&& 期货的买和卖
第四节&&&&&& 交易池与屏幕交易
第五节&&&&&& 清算机制
第六节&&&&&& 期货保证金
第七节&&&&&& 实货交割与现金结算
第八节&&&&&& 现货市场与期货市场的比较
第九节&&&&&& 期货的优点
第七章&&&&&& 短期利率期货
&&& 介绍交易最为频繁的一种合约，中短期利率期货的定义、定价、价格的变动，套期操作以及与远期利率协议的比较等
第一节&&&&&& 定义
第二节&&&&&& 套利定价机制
第三节&&&&&& 基差与收敛
第四节&&&&&& 期货价格的变动
第五节&&&&&& 基本套期操作示例
第六节&&&&&& 不同短期期货合约的比较
第七节&&&&&& 期货与远期利率协议的对比
第八节&&&&&& 套期组合头寸
第八章&&&&&& 债券和股票指数期货
&&& 介绍债券和股票期货的概念、定价方法、交割机制以及套期保值策略
第一节&&&&&& 债券期货合约的定义
第二节&&&&&& 最便宜交割债券
第三节&&&&&& 债券期货的现金——持有定价法
第四节&&&&&& 暗含回购利率
第五节&&&&&& 交割机制
第六节&&&&&& 运用债券期货进行套期保值的基本策略
第七节&&&&&& 股票指数与股票指数期货
第八节&&&&&& 股票指数期货合约的定义
第九节&&&&&& 使用股票指数期货的优点
第十节&&&&&& 股票指数期货的现金——持有定价法
第十一节& 对股票指数期货进行套期保值的问题
第十二节& 将现金转化为股票组合以及将股票组合转化为现金
第九章&&&&&& 互换
&&& 介绍互换市场的发展、定义、利率互换、货币互换和空息票债券的定价和估值
第一节&&&&&& 利率互换和货币互换的定义
第二节&&&&&& 互换市场的发展
第三节&&&&&& 利率互换
第四节&&&&&& 非标准利率互换
第五节&&&&&& 货币互换
第六节&&&&&& 互换的基本应用
第七节&&&&&& 空息票互换的定价法
第八节&&&&&& 贴现因子和贴现函数
第九节&&&&&& 空息票利率、面额债券利率、互换利率及远期利率的关系
第十节&&&&&& 利率互换的估值和定价
第十一节& 货币互换的估值和定价
第十章&&&&&& 期权：从初级到高级
&&& 介绍期权的概念、定价和操作
第一节&&&&&& 为什么期权与众不同
第二节&&&&&& 定义
第三节&&&&&& 到期日的价值和利润模式
第四节&&&&&& 期权的定价
第五节&&&&&& 金融价格行为
第六节&&&&&& 期权定价——Black-Scholes模型
第七节&&&&&& 期权定价——二项模型
第八节&&&&&& 变动率
第九节&&&&&& 到期日的价值模式
第十节&&&&&& 期权的行为
第十一章& 期权：从基石到特异品
&&& 介绍期权组合、期权价差、互换权、复合期权、特异期权和嵌入期权等一系列新的金融工具
第一节&&&&&& 期权组合的基石
第二节&&&&&& 期权价差——水平、垂直、斜线价差
第三节&&&&&& 变动率组合
第四节&&&&&& 套利组合
第五节&&&&&& 上限、下限与领形组合
第六节&&&&&& 互换权
第七节&&&&&& 复合期权
第八节&&&&&& 特异期权
第九节&&&&&& 特异期权的定价
第十节&&&&&& 特异期权间的价格比较
第十一节& 嵌入期权
第十二章& 金融工程技术的应用
&&& 介绍金融工程的四大应用、金融风险的来源、设定套期保值的目标以及衡量套期保值的有效性
第一节&&&&&& 金融工程技术的应用
第二节&&&&&& 金融风险的来源
第三节&&&&&& 折算风险和经济风险
第四节&&&&&& 确定套期保值的目标
第五节&&&&&& 套期保值方案的效果评估
第十三章& 管理外汇风险
&&& 介绍如何使用如远期合约与SAFE等“直线型”产品以及基于期权的产品进行外汇风险管理
第一节&&&&&& 远期合约、SAFE与期货合约方法
第二节&&&&&& 期权是“变色龙”
第三节&&&&&& 保值策略比较
第四节&&&&&& 基本的期权套期保值
第五节&&&&&& 在一项保值方案内售出期权
第六节&&&&&& 双限期权、范围远期合约、远期区间合约和柱形期权
第七节&&&&&& 回廊式期权
第八节&&&&&& 分享式远期合约
第九节&&&&&& 比率远期合约
第十节&&&&&& 中止式远期、有权退出的远期和远期反转期权
第十一节& 使用新型期权
第十二节& 在一项保值文字以外售出租期权
第十三节& 动态套期保值
第十四节& 哪种保值策略是最好的？
第十四章& 管理利率风险——使用远期利率协议、期货合约和互换
&&& 介绍如何使用远期利率、期货合约和互换进行利率风险的管理
第一节&&&&&& 使用远期利率协议
第二节&&&&&& 使用短期利率期合约
第三节&&&&&& 计算套期保值利率
第四节&&&&&& “成堆”保值与“系列”保值
第五节&&&&&& 基差风险的不同种类
第六节&&&&&& 管理收敛基差
第七节&&&&&& 内插套期保值法
第八节&&&&&& 将各种方法结合起来
第九节&&&&&& 远期利率协议与期货合约
第十节&&&&&& 使用互换合约
第十一节& 对债券和互换组合进行套期保值
第十二节& 使用债券期货合约对债券组合进行套期保值
第十五章& 管理利率风险——使用期权和以期权为基础的工具
&&& 介绍如何使用期权和以期权为基础的工具进行利率风险的管理
第一节&&&&&& 利率保证
第二节&&&&&& 使用上限和下限
第三节&&&&&& 领形组合、参与式上限、廊式组合及其他变种
第四节&&&&&& 使用上限权和互换权
第五节&&&&&& 利率风险管理工具比较
第十六章& 管理股权风险
&&& 介绍预期股价走势的方法以及如何使用股票指数衍生工具，如股票指数期货和期权对单个股票和股权组合的风险进行管理
第一节&&&&&& 多头空头策略
第二节&&&&&& 提高投资回报
第三节&&&&&& 价值保护策略
第四节&&&&&& 垂直的价差组合、水平的价差、对角价差组合
第五节&&&&&& 其他期权策略
第六节&&&&&& 应用股票指数期货和期权
第七节&&&&&& 证券组合保险
第八节&&&&&& 担保股权基金
第九节&&&&&& 认股权证和可转换债券
第十节&&&&&& 特异的股本衍生工具
第十七章& 商品风险
&&& 介绍商品风险的性质以及规避商品风险的方法
第一节&&&&&& 商品风险
第二节&&&&&& 创造商品衍生工具
第三节&&&&&& 应用商品衍生工具
第四节&&&&&& 混合商品衍生工具
第十八章& 金融结构
&&& 介绍如何组合金融工程学的工具和技术去创造出新奇的金融结构
第一节&&&&&& 与负债相关的结构
第二节&&&&&& 与资产相关的结构
第三节&&&&&& 双币种结构
第四节&&&&&& 迟设、反转、有上限、有领形和杠杆式的浮动票据
第五节&&&&&& 双币种和套币种结构
&& （三）主要参考资料
Lawrence Galitz, Financial Engineering: Tools and Techniques to Manage Financial Risle, revised edition, Pitman Publishing, 195.
John F. Marshall, Vipul K. Bansal, Financial Engineering, Simon & Schuster, 1992.
Paul Wilmott, Sam Howison, Jeff Dewynne, The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, Cambridge University Press, 1996.
&& （四）任课教师：汤银才
&& （五）总时数：72学时
&& （六）考核方式：闭卷
● 培养计划表
数学科学学院
& 学& 科、
概率论与数理统计
1. 可靠性统计&&&& 2. 试验设计与分析&&&& 3. 金融工程
各学期教学周时数
第一外国语
政治理论课
自然辩证法(理)/哲学(文)
科学社会主义的理论与实践
计算机应用(文)
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